Sơ đồ 2.2 : Mơ hình áp dụng dữ liệu tổn thất
1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RRHĐ TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG
Rất nhiều ngân hàng trên thế giới đã áp dụng các biện pháp quản trị RRHĐ ngay sau khi Basel II có hiệu lực. Nhiều ngân hàng ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Australia đã áp dụng cách tiếp cận đo lường hiện đại AMA (Advanced Measurement Approach). Kết quả nghiên cứu do Ủy ban Basel thực hiện đối với 121 ngân hàng tại 17 quốc gia cho đến hết
hơn các ngân hàng không sử dụng AMA (10,8% so với 12-18%).9
Hơn 50% ngân hàng Tây Ban Nha đã thực hiện đổi mới hoạt động và tổ chức nhằm mục tiêu quản trị RRHĐ nhu: thành lập một bộ phận riêng biệt chuyên về
RRHĐ, đổi mới hệ thống báo cáo và áp dụng công nghệ hiện đại.10
Một số ngân hàng sử dụng tối đa nguồn lực từ bên ngoài để quản trị RRHĐ, nhu ING Group thuê IBM để quản trị RRHĐ, Citibank sử dụng phần mềm CLS (continuous linked settlement). Citibank thực hiện quản trị RRHĐ theo các tiêu chuẩn và chính sách rủi ro và kiểm sốt trên cơ sở tự đánh giá rủi ro. Hoạt động của các phòng ban, đơn vị kinh doanh đuợc xác định, đánh giá thuờng xuyên; từ đó các quyết định điều chỉnh và sửa đổi hoạt động để giảm thiểu RRHĐ đuợc đua ra. Các hoạt động này đuợc tài liệu hóa và cơng bố trong ngân hàng. Các chỉ số đo luờng rủi ro chính đuợc xác định kỹ luỡng và cụ thể - và đấy là điều kiện để Citibank thực hiện quản trị
RRHĐ.11
Khung quản trị RRHĐ cũng đuợc vận dụng một cách linh hoạt cho phù hợp với điều kiện của từng quốc gia, từng ngân hàng. Ngân hàng DBS (Singapore) đã cụ thể hóa khung quản trị trên nhu sau:
Các RRHĐ đuợc phân tích trên hai giác độ: tần suất xuất hiện và mức độ tác động. Từ đó, DBS xác định cách thức tổ chức và xây dựng các chuơng trình giảm thiểu các mức RRHĐ nhu: kiểm soát nội bộ, bảo hiểm quốc tế. Tại DBS, các công cụ và kĩ thuật quản trị RRHĐ đuợc sử dụng nhu kiểm soát tự đánh giá, quản lý sự kiện, phân tích rủi ro và báo cáo.
9Basel Committee on Banking Supervision, 2009, “Result from the Loss Data Collection Exercise for Operational Risk”, www.bis.org
10 Anna Fernández Laviada, Francisco Javier Martínez Gazcía and Francisco Somohano Rodríguez, 2005, “Operational Risk Management Under Basel II: The Case of the Spanish Financial Services”, European Finance Association 32nd Annual Meeting.
11Citibank New York, “Basel II disclosure”,
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI.