2.2. Thực trạng quản trị rủi ro trong cho vay tại MBbank chi nhánh Thanh
2.2.1. Mơ hình quản trị rủi ro cho vay của NH
Hiện nay, với năng lực quản trị của ngân hàng cùng với sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin, Ngân hàng TMCP Quân đội đang áp dụng mơ hình quản trị rủi ro tập trung, đây là mơ hình mà cách thức tổ chức quản trị rủi ro dựa trên nguyên tắc tập trung tại một bộ phận, quyền quyết định và quản trị rủi ro khoản vay tập trung ở Hội sở chứ không dàn đều ở các chi nhánh.
Sơ đồ 2.1 Mơ hình quản trị rủi ro trong cho vay tại NHTMCP Quân đội
Thông tin về hoạt động ngân hàng tập trung cao tại Hội sở trên cơ sở đó Hội sở có thể xây dựng, kiểm tra các mục tiêu và tầm nhìn chiến lược, xác định mơ hình quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Mơ hình quản trị rủi ro có sự tách biệt giữa 3 chức năng: chức năng kinh doanh, chức năng quản trị rủi ro, chức năng tác nghiệp. Theo đó, về tổ chức, phịng Tín dụng được thành lập thành 3 phịng hoặc 3 bộ phận khác nhau thể hiện 3 chức năng: kinh doanh, quản trị rủi ro và tác nghiệp
+ Bộ phận quan hệ khách hàng: Đây là bộ phận có chức năng chính là khởi tạo kinh doanh, củng cố và phát triển đội ngũ khách hàng với những cơng việc chính sau: (i) Xác định nhóm khách hàng mục tiêu (ii) Xác định giới hạn tín dụng đối với từng khách hàng (iii) Phát triển thị phần và bán sản phẩm, dịch vụ (iv) Quản lý và phát triển quan hệ với khách hàng (v) Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch. Đây là bộ phận nằm ở chi nhánh hay đây chính là chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Thanh Xuân.
+ Bộ phận quản trị rủi ro: Đây là bộ phận có chức năng rà sốt rủi ro và kiểm soát rủi ro ở mức thấp nhất: (i) Xây dựng chiến lược và chính sách quản trị rủi ro tín dụng; (ii) Quản trị các danh mục tín dụng; (iii) Rà sốt các đề xuất tín dụng đối với khách hàng trong đó chú trọng đến việc tuân thủ chính sách tín dụng, hồ sơ, thủ tục, phát hiện rủi ro; (iv) Giám sát q trình phê duyệt tín dụng và rủi ro trong q trình giao dịch với khách hàng.
+ Bộ phận quản lý nợ: Bộ phận này có chức năng duy trì số liệu trên hệ thống khớp đúng với số liệu trên hồ sơ đồng thời thực hiện hồ sơ tín dụng đầy đủ và an tồn: (i) Kiểm sốt tn thủ quy trình; (ii) Cập nhật thơng tin trên hệ thống; (iv) Quản lý hồ sơ.
Việc xây dựng mơ hình quản trị rủi ro của ngân hàng TMCP Quân đội khá chặt chẽ và độc lập và việc áp dụng hiệu quả hay chưa của các chi nhánh được thể hiện thống qua kết quả xếp hạng tín dụng. Đối với MB Thanh Xuân kết quả xếp hạng tín dụng được thể hiện qua bảng sau:
BBB 450 85.23% 545 80.86% 21.11% 815 85.7% 49.54% ^BB ~34 6.44% ^66 9.79% 94.12% 14 5.68% (18.18%) ^B 18 3.41% 19 2.82% 5.56% 1 0.84% (57.89%) CC C 1 0.57% 1 0.74% 66.67% 1 0.21% (60%) ^CC - - ^c - - ^D - - 37
(Nguồn: Báo cáo tổng kết MB Thanh Xuân, 2017-2019)
Theo số liệu Bảng 2.13, số lượng khách hàng đến vay tại MB Thanh Xuân đã tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Cụ thể:
Số lượng khách hàng năm 2018 tăng 27,65% so với năm 2017. Năm 2019, số lượng khách hàng đã tăng lên 951, đạt tốc độ 41,09%. Trong số khách hàng đến vay, tỷ trọng khách hàng đạt loại BBB cao nhất trong cả 3 năm (khoảng 80%) và là nhóm khách hàng chính vay vốn tại Chi nhánh. Những năm đầu hoạt động, các khách hàng đạt loại nhóm A đến với Chi nhánh chưa nhiều. Đến năm 2019 đã có 13 khách hàng nhóm AAA. Các khách hàng nhóm A trở lên hầu hết thuộc phân khúc bán bn (WB). Nhìn chung hạng nhóm B (B, BB và BBB) là chiếm tỷ trọng cao nhất trong cả 3 năm hàm ý rằng khẩu vị rủi ro của Chi nhánh ở mức trung bình. Với 25 năm hoạt động cùng với việc triển khai áp dụng Basel 2 nên những khách hàng đến vay vốn tại MB đều phải được thẩm định hết sức chặt chẽ bởi chính sách của ngân hàng.