Ngoài ra Techcombank còn sử dụng phương pháp cấu trúc vốn trong việc đo lường rủi ro thanh khoản .
Bước 1: TCB phân chia nguồn vốn thành các nhóm:
Nguồn vốn nóng: tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kì hạn còn lại từ 1 tuần trở xuống, vốn vay trên thì trường liên ngân hàng có thời hạn 1 tuần.
- Nguồn vốn kém ổn định: tiền gửi có kì hạn của các cá nhân và tổ chức, có thời hạn còn lại trên 1 tuần đến 6 tháng.
- Nguồn vốn ổn định: tiền gửi có kì hạn của các cá nhân và tổ chức có thời hạn còn lại trên 6 tháng, khoản vay tại NHNN.
Bước 2: Xác định yêu cầu dự trữ thanh khoản cho nguồn vốn:
Tỷ lệ dự trữ cho nguồn vốn nóng là 95%.
Tỷ lệ dự trữ cho nguồn vốn kém ổn định là 30%.
Tỷ lệ dự trữ cho nguồn vốn ổn định là 15%.
Dự trữ thanh = 0.95*(nguồn vốn + 0.3*(nguồn vốn kém + 0.15*(nguồn vốn khoản vốn nóng – DTBB) ổn định – DTBB) ổn định – DTBB)
Bước 3: Xác định yêu cầu cho các khoản vay có chất lượng. Yêu cầu cho các khoản
vay có chất lượng của Techcombank là 100% phần chênh lệch giữa tổng cho vay tối đa tiềm năng và dư nợ thực tế.
Dự trữ thanh khoản vay = Quy mô cho vay tối đa – Tổng dư nợ hiện tại
Bước 4: Xác định tổng yêu cầu thanh khoản của ngân hàng.
Tổng dự trữ thanh khoản = Dự trữ thanh khoản vốn + Dự trữ thanh khoản vay
Bước 5: Xây dựng các kịch bản, từ đó xác định yêu cầu thanh khoản
Ủy ban ALCO thường xuyên cập nhật các báo cáo dự báo về dòng tiền tối đa có thể bị rút ra khỏi ngân hàng từ phòng quản lý bảng cân đối. Từ đó, Hội đồng của Ủy ban
ALCO sẽ xem xét và xây dựng các kịch bản và xác định xác suất xảy ra của từng kịch bản, để xác định yêu cầu thanh khoản cho ngân hàng.