CHƢƠNG 2 : THỊ TRƢỜNG TIỀN TỆ
2.3. Bài tập chƣơng 2
Bài 1: Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam sở hữu một lơ Tín phiếu kho bạc có nội dung nhƣ sau:
Mệnh giá: 660 tỷ VND Thời hạn 1 năm
Lãi suất 13,5%/năm, thanh toán lãi ngay khi phát hành (không chiết khấu) Ngày phát hành 16/06/2017.
Ngày đáo hạn: 16/06/2018
Ngày 20/03/2018 do cần vốn để cho vay ngắn hạn, Ngân hàng xin chiết khấu khơng hồn lại lơ Tín phiếu trên và đã đƣợc ngân hàng trung ƣơng đồng ý chiết khấu với lãi suất 13%/năm. Ngân hàng làm thủ tục chuyển nhƣợng quyền sở hữu lơ tín phiếu cho NHTW.
Yêu cầu: Xác định số tiền NHTW thanh tốn cho ngân hàng khi chiết khấu lơ tín phiếu trên.
Bài 2: Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam sở hữu một lơ Tín phiếu kho bạc có nội dung nhƣ sau:
Mệnh giá: 500 tỷ VND Thời hạn 3 năm
Lãi suất 14%/năm, thanh toán lãi ngay khi phát hành (trả trƣớc một lần). Ngày phát hành 15/06/2015.
Ngày đáo hạn: 15/06/2018
Ngày 18/04/2018 do cần vốn để cho vay ngắn hạn, Ngân hàng xin chiết khấu khơng hồn lại lơ Tín phiếu trên và đã đƣợc ngân hàng trung ƣơng đồng ý chiết khấu với lãi suất 13%/năm. Ngân hàng làm thủ tục chuyển nhƣợng quyền sở hữu lơ tín phiếu cho NHTW.
Yêu cầu: Xác định số tiền NHTW thanh toán cho ngân hàng khi chiết khấu lơ tín phiếu trên.
Bài 3: NTW thông báo BÁN một lơ Tín phiếu kho bạc với khối lƣợng 300 tỷ VND với lãi suất cố định 7,2%/năm, thời hạn 6 tháng. Có 5 ngân hàng đăng ký tham gia đấu thầu với khối lƣợng nhƣ sau:
Ngân hàng A B C D E
Khối lƣợng đặt thầu 50 40 55 60 75
Yêu cầu: Xác định khối lƣợng và ngân hàng trúng thầu theo hình thức đấu thầu khối lƣợng.
Bài 4: NHTW thơng báo BÁN một lơ Tín phiếu kho bạc với khối lƣợng 300 tỷ VND với lãi suất cố định 7,2%/năm, thời hạn 6 tháng. Có 6 ngân hàng đăng ký tham gia đấu thầu với khối lƣợng nhƣ sau:
Ngân hàng A B C D E F
Khối lƣợng đặt thầu 60 70 80 60 50 55
Yêu cầu: Xác định khối lƣợng và NH trúng thầu theo hình thức đấu thầu khối lƣợng
Bài 5: NHTW thơng báo bán tín phiếu kho bạc với khối lƣợng là 200 tỷ đồng theo phƣơng thức đấu thầu lãi suất, các NHTM đã đặt thầu với khối lƣợng và các mức lãi suất tƣơng ứng nhƣ sau: (Xếp theo thứ tự lãi suất đặt thầu tăng dần)
Lãi suất đặt thầu Khối lƣợng đặt thầu NH A NH B NH C NH D NH E 8,00% 10 12 8,25% 15 15 8 7 7 8,50% 15 18 13 10 10 8,75% 8 10 10 10 9 9,00% 7 4 5 5 5 9,25% 5 5 7
Yêu cầu: Tính lãi suất trúng thầu và giá trị trúng thầu của các ngân hàng.
Bài 6: NHTW thông báo mua TPKB với khối lƣợng 120 tỷ. Các đối tác đăng ký bán với các mức khối lƣợng và lãi suất nhƣ sau:
Lãi suất đặt thầu Khối lƣợng đặt thầu NH A NH B NH C NH D NH E 7,00% 2.000 6,95% 2.000 3.000 2.000 5.000 6,90% 10.000 2.000 3.000 2.000 7.000 6,85% 10.000 8.000 12.000 5.000 10.000 6,80% 10.000 18.000 16.000 12.000 6.000