Thế giới
1.4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại Anh – Trường hợp Northern Rock Northern Rock
- Năm 2006, ngân hàng này mở rộng hoạt động sang lĩnh vực cho vay thế chấp bằng bất động sản với đối tác là Lehman Brothers. Khủng hoảng thị trường nhà đất và tín dụng đã đẩy cả hai ngân hàng tới bờ vực phá sản. - Năm 2007, Northern Rock đưa ra dự báo lợi nhuận trước thuế sẽ giảm so
- Báo Anh đưa ra nhiều thông tin giật gân: Northern Rock đang khan hiếm tiền mặt, Northern Rock đang gánh hậu quả do cho vay thế chấp tràn lan,…
- Trong 3 ngày 14,15 và17/9/2007 khoảng 3 tỷ Bảng Anh đã được rút ra. - Do được Ngân hàng Anh (BOE) hỗ trợ nên Northern Rock không thiếu
tiền mặt song số người rút tiền vẫn chưa giảm.
- NHTW Anh đã phải ra tay cứu giúp bằng cách “bơm” một lượng tiền mặt không nhỏ cho Northern Rock.
- Northern Rock mất thanh khoản và được Chính phủ Anh tiếp quản vào ngày 22/3/2008.
1.4.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM Mỹ
Trong quá khứ, một số NHTM Mỹ đã từng phải đối mặt với khó khăn nghiêm trọng về thanh khoản. Ví dụ như:
Năm 1984, Continental Illinois National Bank of Chicago đã xảy ra tình trạng thiếu hụt tiền mặt nghiêm trọng, vì họ đã lựa chọn chiến lược quản trị thanh khoản nợ, tức dựa chủ yếu vào nguồn thanh khoản từ vay nợ trên thị trường tiền tệ, mà khơng chú ý tới tích trữ nhiều thanh khoản dưới các dạng TSC dễ bán với giá cả ổn định.
Điều này cho thấy quản trị thanh khoản thực sự là vấn đề lớn ở nước Mỹ, một trong những nước có nền tài chính – tiền tệ đạt đến trình độ phát triển cao, các chuẩn mực quản lý thị trường ln được hồn thiện liên tục.
Để quản lý hiệu quả rủi ro thanh khoản, FED quy định mức tối thiểu về tiền mặt mà các NHTM phải duy trì thường xuyên. Đồng thời, FED cũng quy định tiền dự trữ bắt buộc phải được để dưới hình thức tiền gửi tại FED hoặc tiền mặt tại quỹ. Quy định cụ thể như sau:
- Đối với các NHTM có Tổng TSN phải chấp hành dự trữ bắt buộc thấp hơn 4.4 triệu USD thì khơng phải duy trì dự trữ bắt buộc ( DTBB).
- Với tiền gửi huy động phải tính DTBB số lượng từ 4.5 triệu USD đến 49.3 triệu USD thì áp dụng tỷ lệ DTBB là 3%.
- Với tiền gửi phải tính DTBB với số lượng trên 49.3 triệu USD thì tỷ lệ DTBB quy định là 10%.
1.4.3. Kinh nghiệm từ các NHTM Australia
Tuy không quy định mức dự trữ tiền mặt tối thiểu, nhưng Ngân hàng Dự trữ Australia ( RBA) yêu cầu các NHTM phải duy trì hệ số các TSC có tính thanh khoản cao tối thiểu bằng 6% tổng TSN của Ngân hàng được đầu tư trong lãnh thổ của ngân hàng nước này và được tính bằng AUD ( tiền Australia).
Các loại tài sản có tính thanh khoản cao bao gồm: các loại tiền giấy, tiền kim loại, số dư tiền gửi của NHTM tại RBA, các loại trái phiếu chính quyền liên bang, đặc biệt là các loại tín phiếu và trái phiếu Kho bạc, các khoản cho vay đối với các nhà kinh doanh tiền tệ trên các thị trường chính thức theo ủy quyền và được bảo lãnh bởi các giấy tờ có giá của Chính phủ Liên bang.
1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam
Qua phân tích các trường hợp rủi ro thanh khoản của một số NHTM trên thế giới ta có thể rút ra một số bài học như sau:
Một là, vai trò đặc biệt quan trọng của hệ thống quản lý rủi ro và kiểm tra,
kiểm soát nội bộ trong ngân hàng.
Hai là, duy trì các tỷ lệ đảm bảo an toàn thanh khoản, đặc biệt là tỷ lệ sử
dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và tỷ lệ cho vay các ngành kinh doanh chưa đựng nhiều rủi ro.
Ba là, đa dạng hóa việc sử dụng nguồn vốn, tránh tình trạng tập trung vốn
quá nhiều vào một ngành, một lĩnh vực. Ngân hàng cần phải đa dạng hóa danh mục của mình, phân bổ nguồn vốn cho các khoản mục một cách hợp lý nhằm đảm bảo cả hai mục tiêu an toàn và lợi nhuận.
Cuối cùng là, vai trò của Ngân hàng trung ương trong việc quản lý NHTM
và các biện pháp đối phó khi xảy ra khủng hoảng thanh khoản. Sự quản lý vĩ mô của Ngân hàng trung ương đóng vai trị rất lớn cho sự ổn định, an toàn của cả hệ thống, và Ngân hàng trung ương cũng là người đưa ra các quyết định kịp thời nhằm đối phó với khủng hoảng thanh khoản.
Kết luận chương 1
Vấn đề thanh khanh khoản luôn là một vấn đề trọng tâm của mỗi ngân hàng. Vì vậy việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách. Thiếu hụt thanh khoản hay dư thừa thanh khoản cũng đều đem lại rủi ro cho hoạt động ngân hàng. Do đó, tùy vào từng thời kỳ, tùy vào đặc điểm, quy mô hoạt động, năng lực quản trị và môi trường kinh tế vĩ mô mà ngân hàng có những sự lựa chọn về chiến lược và phương pháp quản trị cho phù hợp. Trong điều kiện suy thoái của nền kinh tế tồn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, các NHTM Việt Nam đã gặp những vấn đề nhất định trong việc quản trị rủi ro thanh khoản. Vấn đề này sẽ được chúng ta tìm hiểu ở Chương 2 và là tiền đề cho những giải pháp, kiến nghị ở Chương 3 nhằm góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam trong thời gian tới.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TPHCM