Phân tích nhân tố bằng thành phần chính (principal components) cho phép rút gọn nhiều biến số (variables hoặc items) ít nhiều cĩ một tương quan lẫn nhau thành những đại lượng được thể hiện dưới dạng mối tương quan theo đường thẳng gọi là những nhân tố. Điều kiện để phân tích nhân tố [11,TV]:
.Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): là một chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Điều kiện đủ để phân tích nhân tố là: 0,5 ≤ KMO ≤ 1. Kiểm định Bartlett xem xét giả thuyết về độ tương quan giữa các biến quan sát bằng 0 trong tổng
thể, nếu kiểm định này cĩ ý nghĩa thống kê (sig ≤ 0,05) thì các biến quan sát cĩ tương quan với nhau trong tổng thể.
.Thang đo được chấp nhận khi tổng phương sai trích ≥ 50%.
.Factor loadings (hệ số tải nhân tố): là những hệ tương quan đơn giữa các biến và các nhân tố. Điều kiện: factor loadings > 0,5. Nếu biến quan sát nào cĩ hệ số tải nhân tố < 0,5 sẽ bị loại.
.Phương pháp tiến hành phân tích nhân tố: phương pháp rút trích các thành phần chính (Principal Components) với tiêu chuẩn là hệ số eigenvalue ≥ 1 và thực hiện với phép xoay Varimax.
2.3.5. Phân tích nhân tố khám phá EFA (exploratory factor analysis).
2.3.5.1.Phân tích nhân tố thang đo chất lượng dịch vụ TTQT.
Sau khi đánh giá độ Tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach alpha và loại đi các biến khơng đảm bảo độ Tin cậy. Phân tích nhân tố khám phá là kỹ thuật được sử dụng nhằm thu nhỏ và tĩm tắt các dữ liệu. Phương pháp này rất cĩ ích cho việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau.
Trong phân tích nhân tố khám phá, thứ nhất trị số KMO (Kaiser-Meyer – Olkin) là chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số KMO phải cĩ giá trị trong khoảng từ 0.5 đến 1 thì phân tích này mới thích hợp, cịn nếu như trị số này nhỏ hơn 0.5 thì phân tích nhân tố cĩ khả năng khơng thích hợp với các dữ liệu.
Thứ hai, phân tích nhân tố cịn dựa vào eigenvalue để xác định số lượng nhân tố. Chỉ những nhân tố cĩ eigenvalue lớn hơn 1 thì mới được giữ lại trong mơ hình (Anderson và Gerbing, 1988). Đại lượng eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên được giải thích bởi nhân tố. Những nhân tố cĩ eigenvalue nhỏ hơn 1 sẽ khơng cĩ tác dụng tĩm tắt thơng tin tốt hơn một biến gốc. Và tổng phương sai rút trích phải lớn hơn hoặc bằng 50% (Anderson và Gerbing, 1988).
Thứ ba, trong bảng kết quả phân tích nhân tố cần xem xét ma trận nhân tố hay ma trận nhân tố khi các nhân tố được xoay. Ma trận nhân tố chứa các hệ số biểu diễn các
biến chuẩn hĩa bằng các nhân tố. Những hệ số tải nhân tố (factor loading) biểu diễn tương quan giữa các biến và các nhân tố. Hệ số này cho biết nhân tố và biến cĩ liên quan chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu sử dụng phương pháp trích nhân tố principal components và cỡ mẫu khoảng 100 nên các hệ số tải nhân tố phải cĩ trọng số lớn hơn 0.55 thì mới đạt yêu cầu.
Thứ tư là sự khác biệt hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các nhân tố ≥ 0.3 để đảm bảo giá trị phân biệt giữa các nhân tố. Các giá trị của biến quan sát ở mỗi nhân tố được tính tổng trung bình để hình thành các biến tương ứng dùng để đưa vào mơ hình hồi quy bội.
Phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để đánh giá lại mức độ hội tụ của các biến quan sát theo các thành phần. Sau khi chạy mơ hình thì ta thấy cần phải loại đi 3 biến mới đảm bảo đúng lý thuyết về phân tích nhân tố, các biến loại ở đây là đĩ là: ĐC6, ĐC2, NL2.
Kiểm định KMO và Bartlett's trong phân tích nhân tố (Phụ lục 5) cho thấy hệ số KMO bằng 0,900 với mức ý nghĩa bằng 0 (sig = 0,000) cho thấy phân tích nhân tố EFA thích hợp (phụ lục 5). Tại các mức giá trị Eigenvalues >1 và với phương pháp rút trích principal components và phép quay varimax, phân tích nhân tố đã trích được 5 nhân tố từ 24 biến quan sát và với phương sai trích là 63,829% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu. Như vậy, mơ hình CLDV thanh tốn TTQT tại Vietcombank địa bàn Đồng Nai bao gồm 5 thành phần như sau: đáp ứng, năng lực phục vụ, Tin cậy, phương tiện hữu hình và đồng cảm với tỉ lệ giải thích là 63,829%.
Kết luận, ban đầu 5 thành phần CLDVTTQT với 44 biến quan sát (phụ lục 4.1), theo mơ hình lý thuyết trở thành 5 thành phần sau khi phân tích, đánh giá CLDV TTQT tại NH với 32 biến quan sát (cụ thể các biến xem phụ lục4.3)
Sau khi chạy mơ hình theo phân tích hệ số tin cây Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá thì các biến trên của 5 thành phần chính đáp ứng, tin cậy, năng lực phục vụ, đồng cảm và phương tiện hữu hình cịn lại là 24 biến quan sát (loại biến 8 biến (năng
lực phục vụ 2; đồng cảm: 2, 3, 6; phương tiện hữu hình: 5, 6, 7, 8) vì khơng đáp ứng đúng như lý thuyết đã nêu.
Qua bảng Rotated Component Matrixa ở phụ lục 5, ta thấy ảnh hưởng của các biến quan sát đối với các nhân tố cĩ các hệ số đều dương, chứng tỏ các biến tác động thuận cùng chiều đối với các nhân tố. Vì vậy bất cứ một sự tác động nào tích cực đến bất kỳ một biến quan sát nào, đều làm tăng giá trị của các nhân tố CLDV TTQT cho Vietcombanktrên địa bàn Đồng Nai.
2.3.5.2. Phân tích nhân tố thang đo sự hài lịng của KH.
Thang đo sự hài lịng của KH gồm 3 biến quan sát: HL01, HL02, HL03. Các biến được đưa vào phân tích nhân tố để kiểm tra mức độ hội tụ.
Sau khi tiến hành các bước như mục trên, ta cĩ kết quả [Phụ lục 5]: Hệ số KMO = 0,900 > 0,5: thỏa điều kiện.
Sig = 0,000 <0,05: thỏa điều kiện. Eienvalue >1.
Tổng phương sai dùng để giải thích nhân tố là 63,829% > 50% : thỏa điều kều kiện. Hệ số tải nhân tố của 3 biến quan sát đều > 0,5: thỏa điều kiện.
F6: Sự hài lịng = Mean (HL01, HL02, HL03) = (3.50, 3.65, 3.42)
Kết luận: thang đo sự hài lịng của KH với 3 biến quan sát như trên là hợp lý.
2.3.6. Kiểm định mơ hình đánh giá CLDV thanh tốn quốc tế tại ngân hàng.
2.3.6.1.Phân tích hồi quy tuyến tính.
Sau khi rút trích được các nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá EFA. Để kiểm định sự phù hợp giữa các thành phần CLDV TTQT và CLDV TTQT , sử dụng hàm hồi quy tuyến tính bội với phương pháp đưa vào một lượt (Enter), như vậy, 5 thành phần CLDV (biến độc lập – Independents) và CLDV TTQT (biến phụ thuộc – Dependent) sẽ được đưa vào chạy hồi quy cùng một lúc.
2 Nếu các giả định khơng bị vi phạm, mơ hình hồi quy bội được xây dựng. Và hệ số R đã được điều chỉnh (adjusted R square) cho biết mơ hình hồi quy được xây dựng phù hợp đến mức nào.
Các biến quan sát sau phân tích nhân tố khám phá EFA, tiếp tục được kiểm định lại bằng cách chạy hồi qui bội để xác định mức độ phù hợp của mơ hình và xác định mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố lên CLDV TTQT. Kết quả chạy bằng phần mềm SPSS16 được thể hiện ở Phụ lục 5.
Mơ hình hồi quy tuyến tính bội mở rộng mơ hình hồi quy hai biến bằng cách thêm vào một số biến độc lập để giải thích tốt hơn cho biến phụ thuộc. Mơ hình cĩ dạng như sau:
Yi = βo + β1X1i + β2X2i+…+βpXpi + ei Ký hiệu:
Y: biến phụ thuộc
β k : hệ số hồi quy riêng phần
Xpi : giá trị của biến độc lập thứ p tại quan sát thứ i ei là sai số ngẫu nhiên
.Các điều kiện phân tích hồi quy tuyến tính bội :
.Hệ số R2 điều chỉnh để đánh giá độ phù hợp của mơ hình. Chấp nhận giá trị : R2 ≥ 0,5 ; nghĩa là mơ hình hồi quy tuyến tính đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu đến mức ≥ 50%. Hệ số R2 thường được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của mơ hình hồi qui tuyến tính đối với dữ liệu, với nguyên tắc R2 càng gần 1 thì mơ hình được xây dựng càng phù hợp với tập dữ liệu mẫu.
.Kiểm định độ phù hợp của mơ hình hồi quy ở mức ý nghĩa 5% : Giả thuyết Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = 0.
Phát biểu Ho : tất cả các hệ số hồi quy của các biến độc lập đều bằng khơng (ngoại trừ hằng số).
.Trị thống kê F cĩ mức ý nghĩa ≤ 0,05, cĩ thể bác bỏ giả thuyết Ho một cách an tồn, nghĩa là các hệ số hồi quy khác khơng, mơ hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập dữ liệu và cĩ thể được sử dụng.
.Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng từng phần : β k đo lường sự thay đổi trong giá trị trung bình Y khi Xk thay đổi một đơn vị, giữ các biến độc lập cịn lại khơng thay đổi.
.Hiện tượng đa cộng tuyến : sử dụng cơng cụ Variance inflation factor – VIF để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến. Điều kiện VIF < 10 : khơng cĩ hiện tượng đa cộng tuyến. Kết quả hồi quy tuyến tính bội như sau [Phụ lục 5]:
.R = 0,775 và R2 điều chỉnh =0.59 > 0,5 : mơ hình phù hợp. .Mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,05 : mơ hình phù hợp.
.Hệ số phĩng đại phương sai VIF lần lượt là 1; 1; 1; 1; 1 đều rất nhỏ hơn 10: vì vậy khơng cĩ hiện tượng đa cộng tuyến.
.Hệ số hồi quy βi của các biến F1, F2, F3, F4, F5 với mức ý nghĩa sig=0< 0,05.
.Phương trình hồi quy tuyến tính bội thể hiện mối quan hệ giữa sự hài lịng của KH với 5 biến độc lập sau khi chạy mơ hình (phụ lục 5), được xây dựng như sau:
HL = 0.367F1+0,42F2 + 0,333F3+0.319F4 + 0,276F5
Trong đĩ:
HL: Sự hài lịng của KH
F1: Tin cậy; F2: Đáp ứng; F3: Năng lực phục vụ;F4: Đồng cảm;F5: Phương tiện hữu hình.
Từ phương trình trên cho thấy sự hài lịng của KH cĩ liên quan đến tất cả các yếu tố sự tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm, phương tiện hữu hình. Với hệ số Beta chuẩn hĩa lần lượt là 0.367, 0.42, 0.333, 0.319, 0.276. Trong đĩ mức độ ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần như sau: F2: đáp ứng, F1: Tin cậy, F3: năng lực phục vụ, F4: Đồng cảm, F5: phương tiện hữu hình. Vậy yếu tố đáp ứng cĩ ảnh hưởng rất lớn
đến sự hài lịng của KH, tiếp theo sau là độ tin cậy, năng lực phục vụ, đồng cảm và phương tiện hữu hình. Vì vậy, trong quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ thanh tốn quốc tế ngân hàng cần phải chú trọng ba yếu tố: đáp ứng, sự tin cậy, năng lực phục vụ.
Doanh số TTQT các chi nhánh trong hệ thống VCB 5% 4% 31% 21% 4% 14% 21%
ĐỊA BÀN ĐƠNG NAI BÌNH DƯƠNG
CÁC CHI NHÁNH CỊN LẠI VŨNG TÀUHỘI SỞ CHÍNH TP.HCMSỞ GIAO DỊCH
Mặc dù, theo kết quả của mơ hình thì thành phần phương tiện hữu hình và đồng cảm khơng tác động lớn đến sự hài lịng của KH, nhưng để nâng cao tồn diện chất lượng dịch vụ thanh tốn quốc tế, ngân hàng khơng thể bỏ qua hai thành phần này.
2.3.7.Đánh giá CLDV TTQT tại Vietcombank trên địa bàn Đồng Nai:
2.3.7.1.Những kết quả đạt được.
Chú trọng cơng tác quản trị rủi ro nhằm nâng cao CLDV TTQT tại Vietcombank trên địa bàn Đồng Nai, thực hiện theo nguyên tắc TTV tiếp nhận, xử lý hồ sơ, chứng từ, sau đĩ, trình lên KSV. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam tham gia vào hệ thống SWIFT gĩp phần giúp cho Vietcombank hồn thiện hệ thống TTQTcủa mình. Thơng thường mỗi tháng Vietcombank cĩ các thơng báo về rủi ro tác nghiệp đã xảy ra trong cả hệ thống, qua đĩ trong hệ thống rút ra kinh nghiệm. Tại phịng TTQT Vietcombanktrên địa bàn Đồng Nai nhờ sự hoạt động đồng bộ và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã cố gắng hết sức, tránh xảy ra các thất thốt và sai sĩt đáng tiếc liên quan với NH nước ngồi. Nhờ vậy cho đến nay, chưa cĩ xảy ra các thất thốt nào.
Biểu đồ 2.4: So sánh thị phần TTQT trong hệ thống VCB
So với các chi nhánh lớn trong hệ thống thì Vietcombank trên địa bàn Đồng Nai luơn đứng ở vị trí cao, thường xuyên đứng thứ 4 trên tồn hệ thống, chỉ đứng sau chi nhánh Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Hà Nội và Hội sở chính (tính đến năm 2012). Cùng với các chi nhánh Hồ Chí Minh, Sở giao dịch Hà Nội và Hội sở chính, Bình Dương và Vũng Tàu, doanh số TTQT của 4 chi nhánh này thường xuyên chiếm khoảng 68% tổng doanh số TTQT của tồn hệ thống Vietcombank (Xem biểu đồ 2.4 bên trên).
Doanh số và lợi nhuận của VCB trên địa bàn Đồng Nai cũng đạt mức đáng kể so với các NHTM trong khu vực và hệ thống, như năm 2011 lợi nhuận của VCB Đồng Nai là 814 tỉ đồng, và doanh số TTQT là 4,576 triệu USD.
- So sánh với các ngân hàng khác trong khu vực Đồng Nai về TTQT.
Bảng doanh số TTQT của các NH lớn trong tỉnh Đồng Nai (đơn vị triệu USD)
Ngân hàng/Năm 2012 2011 2010 2009 VIETCOMBANK 4,436 4,576 3,302 2516 VIETTINBANK 1,154 1,189 1,100 780 AGRIBANK 970 980 900 700 BIDV 790 700 890 780 EXIMBANK 618 600 589 680
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh tốn xuất nhập khẩu năm 2009-2012)
Là một ngân hàng chuyên về lĩnh vực kinh tế đối ngoại, cho đến nay Vietcombanktrên địa bàn Đồng Nai cĩ thị phần chiếm khoảng 60% các dịch vụ TTQT của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, được sự hỗ trợ vốn từ HSC rất kịp thời, Vietcombanktrên địa bàn Đồng Nai cĩ tín nhiệm cao, nhiều KH chấp nhận L/C của VCB hơn các ngân hàng Việt Nam khác trên địa bàn. Vietcombanktrên địa bàn Đồng Nai đã trở thành ngân hàng đứng đầu trong số các NHTM ở Đồng Nai về đầu tư tín dụng, TTQT, kinh doanh ngoại tê, dịch vụ ngân hàng hiện đại và hiệu quả kinh doanh.
2.3.7.2.Đánh giá CLDV TTQTqua khảo sát tại Vietcombank địa bàn Đồng Nai.
Theo kết quả nghiên cứu ở phụ lục 5 và phân tích ở trên thì điểm trung bình của từng biến và các thành phần cho thấy đa số các thành phần đều được KH đánh giá ở mức khá tốt. Trong 5 thành phần: tin cậy, năng lực phục vụ, đáp ứng, đồng cảm, phương tiện hữu hình thì thành phần tin cậy được đánh giá cao nhất (3.97điểm), tiếp đến là năng lực phục vụ (3.89 điểm), đáp ứng (3.65 điểm), đồng cảm (3.26 điểm), và phương tiện hữu hình (2.95 điểm).
.Thành phần Tin cậy: đây là một trong 3 thành phần mà KH đánh giá ảnh hưởng lớn
đến CLDV TTQT (theo thống kê trung bình mean (3.97điểm) và theo kết quả khảo sát phương trình hồi qui beta bằng 0.367). Mỗi nhân viên TTQT nên cần lưu ý và tạo sự tin cậy cao nhất cĩ thể, đồng thời phát huy tốt khả năng tư vấn thơng qua việc trau dồi nghiệp vụ và kiến thức chuyên mơn. KH cĩ tin cậy mới đến giao dịch tiếp cho các lần sau. Lịng tin rất quan trọng, tin thì mọi việc trở nên dể dàng, cịn ngược lại đã khơng tin thì việc gì cũng khĩ. Vì vậy để tạo được sự tin cậy là yếu tố sống cịn và quan trọng trong giao dịch, phát triển, nâng cao dịch vụ TTQT. Do đĩ cần phát huy thành phần quan trọng này để duy trì và phát triển lịng tin của KH.
.Thành phần năng lực phục vụ: KH đánh giá với số điểm cho mỗi biến khá đồng đều,
mean (3.89 điểm) và beta (0.333), các nhân viên TTQT được KH đánh giá rất chuyên nghiệp, nhã nhặn, lịch sự, cĩ tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp tốt. Với kinh nghiệm lâu năm trong dịch vụ TTQT, cĩ chuyên mơn cao, năng lực của bộ phận TTQT tại Vietcombanktrên địa bàn Đồng Nai là một lợi thế lớn, cần phát huy và nâng cao hơn nữa để đẩy mạnh thương hiệu TTQT tại Vietcombanktrên địa bàn Đồng Nai nĩi riêng và hệ thống Vietcombank nĩi chung.
.Thành phần đáp ứng: thành phần này KH đánh giá tốt. KH đánh giá tốt nhất ở khả
năng tư vấn mọi loại hồ sơ khi cĩ nhu cầu, điều này cho thấy chuyên mơn sâu và rộng của nhân viên TTQT (mean: 3.65 điểm, beta: 0.42). Các biến cịn lại cĩ điểm trung bình
khá (xấp xỉ 3.5 điểm), cho thấy khả năng đáp ứng của nhân viên TTQT tốt, tuy nhiên biến thực hiện cam kết nhanh chĩng và đúng hạn thấp hơn (3.37 điểm) so với các biến khác, cho thấy nhân viên cần lưu ý hơn nữa đến vấn đề này, thực tế cĩ lúc nhân viên