A .CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.2. Quảnlý rủi ro tín dụng của ngđn hăng thương mại
1.2.3. Những nhđn tố ảnh hưởng đến quảnlý rủi ro tín dụng
1.2.3.1. Chất lượng nguồn nhđn lực
Chất lượng của nguồn nhđn lực được coi lă nhđn tốquan trọng nhất quyết định
đến quản trị RRTD của ngđn hăng thương mại. Nguồn nhđn lực tâc động đến quản lý rủi ro của ngđn hăng bao gồm cảban lênh đạo, đội ngũ cân bộ quản lý rủi ro vă toăn bộcân bộcơng nhđn viín của ngđn hăng.
Trước hết, quản lý rủi ro chỉ có thể được thực hiện tốt xuất phât từ quan điểm, sự ưu tiín vă được quyết định bởi ban lênh đạo ngđn hăng. Khơng ít cân bộ lênh
đạo ngđn hăng có quan niệm sai lầm vềrủi ro vă quản lý rủi ro vă không thể phđn biệt được rủi ro đối với hoạt động kinh doanh ngđn hăng hay đối với vị trí cụ thể của bản thđn trong ngđn hăng.
Một sốnhă lênh đạo lại luôn “chạy trốn rủi ro” bởi cho rằng như thế mới lă an toăn, hoạt động của câc ngđn hăng được lênh đạo quản lý bởi như vậy không phù
hợp với nền kinh tế vă thời hiện nay. Nhận thức vă quan điểm đúng đắn của ban lênhđạo ngđn hăng lă yếu tốtiín quyết để nđng cao năng lực quản lý rủi ro.
Tiếp theo, chất lượng đội ngũ cân bộ của phòng quản lý rủi ro, những cân bộ tâc nghiệp trực tiếp thực hiện nhận biết, xâc định, phđn tích vă đo lường rủi ro, tạo
cơ sở cho việc ra quyết định kinh doanh vă kiểm soât rủi ro. Chất lượng chun mơn vă ý thức nghềnghiệp của câc bộ thuộc bộ phận năy trực tiếp quyết định đến hiệu quả năng lực quản lý rủi ro của ngđn hăng thương mại.
Cuối cùng lă chất lượng đội ngũ cân bộ lăm việc tại câc phòng ban chun mơn rất quan trọng bởi vì họchính lă những người trực tiếp tiến hănh câc hoạt động
kinh doanh, đối mặt vă chịu đựng tổn thất khi xảy ra rủi ro. Những kỹ năng, kinh
nghiệm vă tâc nghiệp của những cân bộ năy lă không thể thiếu được trong hoạt
động quản lý rủi rovă nđng cao năng lực quản lý rủi ro.
1.2.3.2.Năng lực tăi chính của ngđn hăng
Năng lực tăi chính tốt cho phĩp câc ngđn hăng thương mại có khả năng tiến
hănh câc hoạt động kinh doanh đa dạng phong phú, do vậy khơng những có thể giảm thiểu rủi ro mă cịn có khả năng chấp nhận tổn thất rủi ro bằng vốn chủsở hữu vă quỹdựphịng rủi ro trích lập. Với ý nghĩa đó, năng lực tăi chính của ngđn hăng
lă một nhđn tốquan trọng tâc động đến năng lực quản lý rủi ro được đânh giâ trín
hai khía cạnh: quy mơ vốn chủsởhữu vă tỷlệan toăn vốn tối thiểu:
1- Quy mô vốn chủ sở hữu
Quy mơ vốn chủ sở hữu lớn thì khả năng huy động nguồn vốn của ngđn hăng sẽlớn, nguồn vốn lớn sẽcho phĩp ngđn hăng hoạt động với quy mô lớnvă đa dạng
hô. Quy mơ vốn chủsởhữu lớn đồng thời cũng lă khả năng chống đỡrủi ro tốt. Khi rủi ro xảy ra, câc khoản tổn thất của ngđn hăng sẽ được bù đắp bởi
trước tiín lă quỹdựphịng rủi ro, sau đó lă lợi nhuận tích lũy vă cuối cùng lă vốn chủsở hữu.
Câc ngđn hăng với quy mơ vốn lớn ln có uy tín cao vă được khâch hăng tin cậy nhiều hơn do đó lă điều kiện quan trọng đảm bảo an toăn cho hoạt động kinh doanh của ngđn hăng. Ngoăi ra với quy mô vốn chủsở hữu lớn, câc ngđn hăng ln có khả năng hoăn thiện câc điều kiện khâc phục vụcho hoạt động quản lý rủi ro có hiệu quả.
2- Tỷ lệ an toăn vốn tối thiểu.
Tỷ lệ an toăn vốn tối thiểu lă quy định chung đối với câc ngđn hăng thương mại nhằm đảm bảo an toăn chung cho cảhệthống ngđn hăng. Theo Basel II (2004), tỷlệan toăn vốn tối thiểu được xâc định như sau:
CAR = Vốn tựcó (vốn cấp 1 + vốn cấp 2)/(RR tín dụng + RR giâ cảthị trường + RR hoạt động nội bộ) ≥ 9%
Như vậy để đạt được tỷlệan toăn vốn tối thiểu theo quy định, câc ngđn hăng
thương mại đê có khả năng chống đỡrủi roở mức độnhất định. Nói câch khâc chấp hănh tốt quy định năy tạo điều kiện nđng cao năng lực quản lý rủi ro của ngđn hăng
thương mại.
1.2.3.3 .Điều kiện cơ sởvật chất, kỹthuật, công nghệcủa ngđn hăng
Đđy lă nhđn tố bao hăm những trang thiết bị kỹ thuật vă công nghệ tạo điều kiện cho cân bộngđn hăng có thể có được hệthống thơng tin, dữ liệu cập nhật cho phĩp theo dõi thường xuyín, dự bâo chính xâc vă đầy đủvề xu hướng vận động của nền kinh tế. Từ đó có thể đo lường vềmứcđộ rủi ro vă xđy dựng câc biện phâp để chủ động vă kịp thời xửlý.
Bín cạnh đó, cơ sởvật chất kỹthuật cơng nghệcịn tâcđộng lớn đến năng suất lao động vă chất lượng của câc cân bộ cơng nhđn viín ngđn hăng. Khơng có trang thiết bị cần thiết vă câc phần mềm tương ứng, việc âp dụng câc mơ hìnhđịnh lượng đểra quyết định sẽkhông thểthực hiện. Ngoăi ra, công nghệhiện đại cịn góp phần
lăm tăng tính thơng suốt của hệ thống thơng tin trong nội bộ ngđn hăng vă kết nối ngđn hăng với thị trường tăi chính trong nước vă quốc tế, cho phĩp thực hiện câc
nghiệp vụgiao dịch kinh doanh vă phòng chống rủi ro một câch hiệu quảnhất.
1.2.3.4.Môi trường kinh tếxê hội vă kinh doanh
Dù câc ngđn hăng có đầy đủ khả năng vềnguồn nhđn tăi vật lực vă câc yếu tố chủ quan khâc nhưng môi trường phâp lý, kinh tế xê hội không thuận lợi thì năng lực quản lý rủi ro dù được đânh giâ cao cũng khơng thểtrởthănh hiện thực vă đóng góp hiệu quảcho hoạt động kinh doanh ngđn hăng.
Sự phât triển của thị trường tăi chính nói chung vă tiền tệ liín ngđn hăng nói riíng lă yếu tốquan trọng thư hai đối với việc nđng cao năng lực quản lý rủi ro của
ngđn hăng thương mại. Hầu hết câc hoạt động của câc ngđn hăng thương mại đều có
quan hệvới nhau vă câc ngđn hăng thường xuyín giao dịch trín thị trường tiền tệ. Những hoạt động của thị trường tiền tệngăy nay trở thănh điều kiện sống còn của câc ngđn hăng thương mại bởi lẽ thị trường năy không chỉ lă cơ sở hình thănh lêi suất, tỷgiâ mă cịn lă nơi đâp ứng nhu cầu về khả năng thanh toân vă thực hiện toăn bộcâc nghiệp vụ phâi sinh đểphòng chống rủi ro.
Ngoăi ra, trong điều kiện câc nước đều thực hiện chính sâch mở cửa vă hội nhập quốc tế như hiện nay thì ảnh hưởng của thị trường quốc tế đến việc nđng cao năng lực quản lý rủi ro căng mạnh mẽhơn trín cảhai mặt tích cực vă tiíu cực.