1.1.4 .1Nhĩm nhân tố khách quan
2.6 Đánh giá rủi ro của các NHTMVN
2.6.2 Rủi ro tín dụng
Hiện nay hoạt động cho vay vẫn là mảng hoạt động chính tại các NHTM Việt Nam với mức bình quân chiếm hơn 50% tổng tài sản.
Rủi ro đối với hoạt động cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản: hoạt động cho vay của các NH vẫn chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo là bất động sản. Thơng tin từ NHNN cho biết, ở thời điểm đầu năm 2008, giá trị tài sản đảm bảo là bất động sản chiếm khoảng 50% tổng tài sản của hệ thống NH; dư nợ cho vay bất động sản chiếm khoảng 135.000 tỷ chiếm khoảng 10,8% tổng dư nợ tồn hệ thống. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lớn đối với hệ thống NH, tuy nhiên chưa cĩ cơ sở để đánh giá chính xác mức độ rủi
2006 2007 2008 2009 AGB 119.2 109.4 100.19 115.7 VCB 56.13 67.42 70.5 83.70 BIDV 92.6 97.5 98.52 105.38 ICB 80.4 95.8 69.04 73.97 MHB 202.0 140.1 131.5 124.1 Trung bình nhĩm NHTMQD 110.2 101.8 116.34 83.56 ACB 50.6 57.5 46.37 57.21 STB 82.2 80.0 75.89 64 TCB 92.1 84.2 65.67 66.69 EAB 86.0 82.19 85.19 88.24 MB 56.6 57.5 57.95 61.3 VIB 93.1 94.7 82.72 104.5 EIB 75.79 80.52 65.67 82.1 HBB 133.4 111.2 94.89 125.5 VP 88.9 104.1 92.48 97 ABB 72.9 101.2 99.47 85.87 SEAB 145.4 102.8 88.34 97.3 Trung bình nhĩm NHTMCP 89 90.7 80.93 75.43
Rủi ro đối với hoạt động cho vay cầm cố chứng khốn: dư nợ cho vay cầm cố chứng khốn tăng nhanh trong năm 2006 – 2007 cùng với sự bùng nổ của TTCK, thậm chí tại một số NH cổ phần tỷ lệ cho vay cầm cố chứng khốn đã tăng lên mức 40% -50% dư nợ cho vay. Trước tình trạng đĩ, NHNN đã ban hành Quyết định 03 khống chế mức cho vay cầm cố chứng khốn khơng vượt q 20% vốn điều lệ của NH. Đây cũng là một nguy cơ rủi ro nợ xấu tiềm ẩn đối với hệ thống NH trong bối cảnh TTCK sụt giảm.
Bảng 2.18: Tỷ lệ cho vay/Tổng tài sản của một số NH (%)
Nguồn: tổng hợp từ BCTC của các NH
Nhìn chung, tỉ lệ cho vay trong tổng tài sản của các NHVN bình quân từ
53%-60% tổng tài sản qua các năm . Tuy nhiên, xét trong cơ cấu cho vay thì dư nợ bất động sản và chứng khốn của các NH qua các năm vẫn cịn chiếm tỉ trọng
Tại các NH, thường cĩ sự chênh lệch kỳ hạn tái định giá giữa tài sản nợ và tài sản cĩ. Do đĩ, khi mức lãi suất trên thị trường thay đổi sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu từ các tài sản sinh lời cũng như chi phí từ huy động vốn, từ đĩ ảnh hưởng tới lợi nhuận của NH. Các NHTM luơn trong tình trạng chạy đua về lãi suất nhằm hút tiền gửi tạo nên cuộc đua lãi suất và làm tăng nguy cơ rủi ro lãi suất trong hệ thống NH.
Biểu 2.24: Diễn biến lãi suất trung bình giai đoạn 2003 – 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 6.60% 6.10% 7.10% 7.60% 7.90% 15.30% 12.30% 9.50% 9.70% 11.00% 11.20% 11.40% 20.80% 17.30%
Lãi suất tiền g ửi trung bình
Lãi suất cho vay trung bình
Nguồn: Economist Intelligence Unit
2.6. 4 Rủi ro hoạt động đầu tư và kinh doanh chứng khốn
Hoạt động đầu tư chứng khốn là một trong những hoạt động nhằm mục đích đa dạng hố danh mục tài sản, tạo tính thanh khoản và sinh lời cho Ngân hàng. Hoạt động này đặc biệt sơi động trong giai đoạn 2006 - 2007 cùng với sự bùng nổ của thị trường chứng khốn Việt Nam. Trong năm 2007, tỷ trọng chứng khốn kinh doanh và đầu tư trong tổng tài sản của khối NHTMQD và NHTMCP lần lượt là 18% và 14,5%; tỷ trọng thu nhập từ hoạt động này trong
vào khủng hoảng do đĩ các NHVN cũng đã cẩn trọng hơn trong hoạt động kinh doanh của mình và tổng thu nhập mang lại từ hoạt động này cũng khơng đáng kể so với 2006- 2007.
2.7 Đánh giá xếp loại một số NHTMVN theo mơ hình CAMEL:
Dựa theo mơ hình CAMEL. Tác giả tiến hành chọn 2 NH tiêu biểu để đánh giá xếp loại đĩ là BIDV đại diện cho khối NHTMQD và ACB đại diện cho khối NHTMCP của VN như sau: (Xem phụ lục 2,3 đính kèm)
Kết quả xếp loại: Xếp loại chung cho cả 5 yếu tố của 2 NH đều khá tốt, trong đĩ BIDV cĩ hệ số điểm là 83.39/100 điểm, cịn ACB đạt 93/100 điểm. Như vậy cả 2 NH đều cĩ yếu tố của 1 NH mạnh, đủ tiêu chuẩn và đạt chất lượng tốt.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Phân tích những thành tựu và những hạn chế yếu kém trên đây đã cho chúng ta một bức tranh tổng quát về thực trạng và khả năng cạnh tranh của hệ thống NHTMVN.
Qua đĩ, cũng thấy rằng chúng ta cịn rất nhiều việc phải làm để tăng cường sức cạnh tranh cho các NH trước những đe dọa thách thức của làn sĩng hội nhập đang ào đến.
Tuy nhiên, việc cải thiện hình ảnh, tăng khả năng cạnh tranh của một NHTM cần phải cĩ những bước đi cụ thể và đồng bộ. Nĩ địi hỏi sự quan tâm của Chính Phủ và NHNN trong việc cải thiện khn khổ pháp lý, hình thành mơi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bình đẳng, khuyến khích cạnh tranh trong hoạt động TC – NH.
Và vấn đề cốt lõi nằm ở ngay tư duy nhận thức và nỗ lực của từng cán bộ NH. Điều này địi hỏi sự nhận thức sâu sắc tình hình, nhạy bén trong việc nắm bắt những cơ hội, nhận diện và đẩy lùi những nguy cơ để từ đĩ tìm ra những giải pháp nhằm phát huy tối đa những lợi thế so sánh cũng như nỗ lực khắc phục những yếu kém cịn tồn tại trong hoạt động NH.
Chương 3:
GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMVN TRONG GIAI
GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1 Mục tiêu và định hướng phát triển hệ thống NHTMVN trong thời gian tới
Trong những năm qua, ngành NH VN đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong việc nâng cao năng lực của NHNN về quản lý, giám sát hoạt động NH và khả năng cạnh tranh của các TCTD, đảm bảo cho sự phát triển an tồn, hiệu quả, bền vững và hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới.
Việc điều hành chính sách tiền tệ đã đạt được mục tiêu đề ra như ổn định tiền tệ, kiểm sốt lạm phát ở mức thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP, gĩp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an tồn cho hệ thống NH. Trong đĩ, cơ chế điều hành chính sách tiền tệ đang được đổi mới theo hướng tăng cường các cơng cụ và phương pháp điều hành gián tiếp. Tỷ giá hối đối được điều hành linh hoạt dựa trên các nguyên tắc thị trường, gĩp phần đáng kể vào việc ổn định tiền tệ và thúc đẩy xuất khẩu. Hệ thống thanh tốn đã được hiện đại hĩa cả về mặt cơng nghệ và pháp lý. Khung pháp lý về hoạt động NH khơng ngừng được hồn thiện, từng bước tạo lập mơi trường kinh doanh bình đẳng cho mọi NH hoạt động trên lãnh thổ VN. Các TCTD đã được củng cố và sắp xếp lại, từng bước lành mạnh hĩa tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NH. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập thì ngành NH cịn rất nhiều việc phải làm. Và đã đặt ra những mục tiêu, định hướng phát triển NH trong thời gian tới .
tiền tệ, kiểm sốt lạm phát, bảo đảm an tồn hệ thống tiền tệ – NH, gĩp phần tạo dựng mơi trường vĩ mơ thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế và xĩa đĩi giảm nghèo.
Đổi mới cơ cấu tổ chức của NHNN từ TW xuống các CN theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, cĩ đủ nguồn lực và khả năng xây dựng, thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường dựa trên cơ sở cơng nghệ tiên tiến, thực hiện các thơng lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động NHTW, hội nhập với cộng đồng tài chính quốc tế.
Điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thận trọng, linh hoạt và hiệu quả trên nền tảng các cơng cụ CSTT hiện đại và cơng nghệ tiên tiến, xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, từng bước nâng cao tính chuyển đổi của VND.
Tăng cường hiệu lực của NHNN về quản lý, giám sát các giao dịch ngoại hối, tự do hĩa giao dịch vãng lai và từng bước nới lỏng kiểm sốt các giao dịch vốn một cách thận trọng, phù hợp với lộ trình mở cửa thị trường tài chính. Tăng nhanh dự trữ ngoại hối NN, thực hiện cĩ hiệu quả cơ chế tỷ giá hối đối linh hoạt theo cơ chế thị trường.
Xây dựng hệ thống giám sát NH hiện đại và hiệu quả, cả về thể chế, mơ hình tổ chức, nguồn nhân lực và phương pháp thanh tra giám sát nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế về phát triển hệ thống NH, thực hiện đúng các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế về giám sát NH. Thành lập cơ quan giám sát an tồn hoạt động NH thuộc NHNN trên cơ sở Thanh tra NHNN hiện nay, đảm bảo sau năm 2010 sẽ xây dựng được cơ quan giám sát tài chính tổng hợp, hiệu quả.
theo nguyên tắc thị trường với mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận, áp dụng các thơng lệ và chuẩn mực quốc tế vào hoạt động kinh doanh NH.
Tăng cường năng lực thể chế thơng qua cơ cấu lại tổ chức và hoạt động, phân biệt rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng quản trị và ban điều hành, mở rộng quy mơ hoạt động đi đơi với tăng cường năng lực tự kiểm tra, quản lý rủi ro, bảo đảm an tồn và hiệu quả trong kinh doanh, phát triển các hệ thống quản lý của NHTM phù hợp với các thơng lệ và chuẩn mực quốc tế.
Tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo các NHTM cĩ đủ nguồn vốn để tiếp tục tăng vốn điều lệ, tài sản cĩ đi đơi với nâng cao chất lượng và khả năng sinh lời, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng và làm sạch bảng cân đối của các NHTM.
Phát triển hệ thống DV NH đa dạng, đa tiện ích, được định hướng theo nhu cầu của nền kinh tế trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của các DV NH truyền thống, đồng thời nhanh chĩng tiếp cận và phát triển các loại hình DV mới với hàm lượng cơng nghệ cao.
3.1.3 Về hội nhập kinh tế quốc tế
Trong lĩnh vực NH, VN sẽ điều chỉnh và ban hành các chính sách phù hợp với các cam kết song phương và đa phương về tiếp cận thị trường và đối xử quốc gia như cho phép các NH nước ngồi hiện diện tại VN dưới các hình thức khác nhau như NH liên doanh, CN NH nước ngồi, NH 100% vốn nước ngồi. Đồng thời, cho phép mở rộng phạm vi, loại hình DV NH tại VN.
Trên cơ sở lộ trình mở cửa DV NH và hội nhập quốc tế, hệ thống pháp luật NH của VN cũng sẽ được sửa đổi, bổ sung và hồn thiện theo hướng phù hợp với
Đối chiếu với yêu cầu, thách thức của việc hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO, ngành NH cịn nhiều việc phải làm. Do vậy, ngành NH cần phải tập trung phấn đấu hồn thành tốt các kế hoạch và mục tiêu của chính sách tiền tệ, triển khai tích cực và cĩ hiệu quả các đề án cải cách và đổi mới hệ thống NH VN, tiếp tục hồn thiện và thực thi Chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của ngành, nhằm đem lại lợi ích tối đa cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước và của hệ thống NHVN.
3.2 Giải pháp tăng cường năng lực cạnh tranh cho các NHTMVN
Cĩ thể nĩi, NH là một trong những lĩnh vực hết sức nhạy cảm và phải mở cửa gần như hồn tồn theo các cam kết gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, hệ thống NH VN được xếp vào diện các ngành chủ chốt, cần được tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập, VN cần xây dựng một hệ thống NH cĩ uy tín, đủ năng lực cạnh tranh, hoạt động cĩ hiệu quả cao, an tồn, cĩ khả năng huy động tốt hơn các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu tư.
Việc này địi hỏi sự nỗ lực nhiều mặt từ phía Chính phủ, NH NN, và chính nội tại các NH thương mại.
Sau đây, ta sẽ đi vào từng nhĩm giải pháp cụ thể sau:
3.2.1 Nhĩm giải pháp nhằm đảm bảo mơi trường và hỗ trợ an tồn cho hoạt động của các NHTMVN của các NHTMVN
giấy phép thành lập và hoạt động phải cĩ biện pháp bảo đảm cĩ số vốn điều lệ thực gĩp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định. Riêng đối với các NH TMCP, mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm 2008 là 1.000 tỷ đồng và áp dụng cho đến năm 2010 là 3.000 tỷ đồng. Sau nhiều năm đổi mới, đã đến
lúc chúng ta phải nâng cao yêu cầu và mục tiêu quản lý, điều tiết hoạt động của NHTM. Cụ thể, để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập địi hỏi phải đặt vấn đề nâng cao yêu cầu về vốn pháp định hơn nữa.
Song song với yêu cầu về vốn pháp định, NN cần phải cĩ chế tài thưởng phạt đối với các NH đảm bảo hoặc khơng đảm bảo vốn pháp định. Đối với các NH khơng đảm bảo vốn pháp định cĩ thể tăng yêu cầu về tỷ lệ đảm bảo an tồn hoặc cĩ biện pháp hợp nhất, sát nhập.
Trong q trình tăng vốn điều lệ, cơ quan NN cĩ trách nhiệm quản lý chắt chẽ hoạt động tăng vốn và quy định thời hạn tăng vốn nhằm hạn chế và loại trừ trường hợp cĩ thể phát sinh là tăng vốn qua kênh tín dụng với mục đích dùng quỹ dự phịng để bù đắp tín dụng cho vay để tăng vốn điều lệ tại NH cho vay.
3.2.1.2 Các quy định nhằm hạn chế rủi ro tín dụng
Xây dựng chính sách tín dụng rõ ràng: Hoạt động tín dụng phải trong khuơn khổ quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các văn bản pháp luật thường chỉ quy định những điều khoản cĩ tính chất chung, ít quy định cụ thể và chi tiết những vấn đề liên quan đến việc bảo đảm an tồn cho vay của NHTM. Bởi vậy, chính sách tín dụng phải cĩ quy định mang tính ràng buộc cụ thể về các loại cho vay, quy mơ và ranh giới của các khoản cho vay, các yếu tố cần thiết để đảm bảo an tồn cho vay. Ngồi ra, cần đảm bảo cho chính sách tín dụng phù hợp với
an tồn hơn, tiếp tục thực hiện xĩa bỏ bao cấp qua tín dụng, tách bạch tín dụng thương mại với tín dụng chính sách, ban hành và áp dụng các qui định về giới hạn tín dụng nhằm phân tán rủi ro. Việc quy định giới hạn tín dụng cĩ thể thực hiện ở những điều khoản như: được hay khơng được cho vay đối với những KH khác địa phương nơi trụ sở NH trú đĩng, cho vay một loại hay nhiều loại cho vay, một đối tượng hay nhiều đối tượng, hạn mức phán quyết của các CN phụ thuộc, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn.
Hồn thiện cơ chế xử lý nợ tồn đọng: Nhanh chĩng thành lập thị trường mua bán nợ; Ổn định tổ chức và đưa cơng ty mua bán nợ của NN vào hoạt động; NN nên cho các NHTM, cơng ty quản lý nợ và khai thác tài sản của NHTM bán nợ tồn đọng cho nhà đầu tư nước ngồi với tỷ lệ chiết khấu nhất định; Tăng cường hoạt động của trung tâm tín dụng để cung cấp thơng tin về tín dụng, tài chính của các DN cho các NHTM xem xét, cho vay nhằm hạn chế, phịng ngừa rủi ro; Ngồi ra, NN cũng cần cổ phần hĩa một số DNNN nhằm tạo tính tự chủ năng