2.3 Phân tích hoạt động ngân hàng TMCP Quân Đội theo các chỉ tiêu trong mơ
2.3.5 Năng lực quản lý và khả năng ứng phó với sự nhạy cảm trước những rủ
thị trường
Trƣớc tiên để đánh giá năng lực quản lý của MB, tác giả sẽ xem xét một chỉ tiêu định lƣợng là chỉ tiêu
.
(Đơn vị: triệu đồng)
“Nguồn: BCTC các NHTM từ năm 2009-2011 và tính tốn của tác giả” BIỂU ĐỒ 2.10: LNST TRÊN TỔNG NHÂN VIÊN CỦA MB VÀ MỘT SỐ NH
0.59 4.57 25.77 17.62 15.8 0 5 10 15 20 25 30 2007 2008 2009 2010 2011 365 284 232.1 338.1 299.7 419.7 358.1 224.5 297.8 405.9 417.2 370.8 208 378.4 559.7 0 100 200 300 400 500 600 MB ACB STB TCB EIB Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Đang trên đà phát triển mạng lƣới theo diện rộng, hƣớng tới khai thác tiềm năng những khu vực mới nhƣ Miền Nam, Tây Nguyên nhƣng MB vẫn luôn duy trì đƣợc chỉ tiêu này tƣơng đối ổn định và cao hơn so với các ngân hàng cùng quy mơ (chỉ thấp hơn EIB năm 2011). Ngồi ra MB cũng luôn cố gắng đảm bảo chi trả cổ tức hàng năm tối thiểu là 15% để đảm bảo quyền lợi và uy tín với các cổ đơng.
Đánh giá về năng lực quản lý và cách thức ứng phó với những rủi ro của MB
Từ năm 2008 đến nay, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhƣng MB vẫn luôn đạt đƣợc sự tăng trƣởng liên tục trong tất cả các chỉ tiêu tài chính quan trọng. Đặc biệt, từ năm 2010 với sự hỗ trợ của MC Kinsey, MB đã có sự chuyển biến trên nhiều mặt, nổi bật nhất là công tác quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro. MB đã xây dựng “văn hóa quản trị rủi ro” xuất phát từ chính các đơn vị kinh doanh – đối tƣợng sở hữu rủi ro. Các đơn vị tự thực hiện đánh giá rủi ro, kiểm soát hoạt động tác nghiệp tuân thủ theo đúng các quy định nội bộ của MB và khối quản trị rủi ro sẽ là cơ quan hỗ trợ, giám sát hoạt động tại các đơn vị.
Cách thức ứng phó với các loại rủi ro của MB như sau:
- Giảm thiểu rủi ro tín dụng:
MB đã thiết lập một quy trình quản lý, đo lƣờng và giám sát tín dụng phù hợp, cơng tác thẩm định đƣợc sự hỗ trợ của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. MB đã thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện và phát triển hệ thống này theo phƣơng pháp thống kê, đảm bảo nâng cao tính chính xác của mơ hình, hỗ trợ ra quyết định cho vay, giúp giảm thiểu thời gian xử lý cơng việc, đảm bảo kiểm sốt đầy đủ đối với rủi ro tín dụng.
- Quản trị rủi ro thanh khoản
MB luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định về các tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản của NHNN, duy trì tài sản lỏng lớn hơn các nghĩa vụ thanh toán đến hạn. Quản lý tập trung thanh khoản tại Hội sở, phân tích trƣớc các tình huống thanh khoản cho từng giai đoạn và thời điểm, đảm bảo trong mọi trƣờng hợp có thể ứng phó kịp thời.
Tăng cƣờng tính minh bạch, hợp tác trong hệ thống NHTM Việt Nam để ln duy trì một hạn mức tín dụng đủ lớn trong từng thời kỳ đáp ứng các nhu cầu thanh
toán mọi lúc. Duy trì các loại giấy tờ có giá ở mức phù hợp để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngay.
- Hạn chế rủi ro lãi suất
Hội sở là đầu mối quản lý hoạt động kinh doanh nguồn vốn và sử dụng vốn thông qua cơ chế mua bán vốn nội bộ (FTP) hàng ngày và xử lý các chênh lệch kỳ hạn cũng nhƣ sự khác biệt, biến động do vùng miền. Do vậy, mỗi biến động của lãi suất trên thị trƣờng tài chính - ngân hàng đều đƣợc MB cập nhật và xử lý kịp thời.
Hàng tuần, tháng lập báo cáo chênh lệch kỳ hạn tái định giá (repricing gap), biểu đồ biểu diễn chênh lệch, hệ số nhạy cảm và dự báo mức độ biến động thu nhập ngân hàng khi lãi suất biến động, nhằm thực hiện duy trì mức chênh lệch phù hợp với những quy định an toàn vốn của NHNN, đảm bảo tối đa hóa lợi ích của ngân hàng thông qua các quyết định của ALCO.
Thực hiện bảo hiểm rủi ro lãi suất thơng qua chính sách tín dụng với lãi suất thả nổi, cho phép MB có thể điều chỉnh mức lãi suất cho vay phù hợp với biến động trên thị trƣờng. Năm 2011, MB đã hoàn thành nâng cấp báo cáo rủi ro lãi suất tự động trong hệ thống Core Banking của ngân hàng để đảm bảo rủi ro lãi suất đƣợc phản ánh nhanh và chính xác nhất.
- Quản lý rủi ro ngoại hối
Quản lý trạng thái ngoại hối tập trung tại Hội sở nhằm đƣa ra chính sách điều chỉnh ngoại tệ phù hợp và kịp thời trong từng thời kỳ. Đồng thời xây dựng quy trình tác nghiệp và quản lý rủi ro giao dịch ngoại hối chặt chẽ theo quy chuẩn quốc tế nhằm hạn chế các giao dịch ngoại hối kém hiệu quả.
Phòng quản lý rủi ro thị trƣờng thực hiện thiết lập hạn mức theo ngày, tuần, tháng, quý chính sách cân bằng về ngoại tệ của nguồn vốn và sử dụng vốn một cách hợp lý, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN. Thƣờng xuyên phân tích, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế vĩ mơ ảnh hƣởng đến tỷ giá, giúp MB hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất và tận dụng cơ hội để mang lại lợi nhuận cao từ những biến động tỷ giá.
- Quản trị chặt chẽ để tránh nguy cơ về rủi ro hoạt động
xây dựng một hệ thống quản lý vận hành chặt chẽ từ trên xuống, có sự giám sát lẫn nhau giữa các thành viên và bộ phận trong mỗi phòng ban. MB đã ký hợp tác với cơng ty kiểm tốn Deloite xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro hoạt động tiệm cận theo tiêu chuẩn Basel II.