2.3.2.3 .Phân tích SWOT
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Techcombank trong quá trình hội nhập
3.2.8. Giải pháp về nâng cao năng lực quản trị rủi ro tại Techcombank:
Kinh doanh ngân hàng là nơi hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhạy cảm cao. Vì vậy, quản trị rủi ro phải được Techcombank xem trọng và gắn liền với mục tiêu tăng trưởng nhanh. Rủi ro ngân hàng bao gồm các nhân tố như: rủi ro về lãi suất, rủi rovề tín dụng, rủi ro về ngoại hối, rủi ro về thanh khoản, rủi ro từ hoạt động ngoại bảng, rủi ro pháp luật, rủi ro trong vận
hành, và các rủi ro khác. Trong đó, bất kỳ một nhân tố rủi ro nào sảy ra đều đem lại những thiệt hại vàảnh hưởng không tốt đến hoạt động của ngân hàng.
Ðể hạn chế rủi ro về lãi suất: Techcombank cần tăng cường cáccông cụ để giám sát và quản lý rủi ro lãi suất của Hội đồng ALCO như: Biểu đồ lệch kỳ hạn tái định giá, thời lượng của tài sản nợ và tài sản có, Hệ số nhạy cảm,… Bên cạnh đó, Hội đồng ALCO phải thiết lập hệ thơng báo cáo về các nội dung trên cùng với cácnhận định về diễn biến, xu hướngng của lãi suất trên thị trường hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho Ban điều hành, nhằm có các quyết định duy trì các mức chênh lệch thích hợp để định hướngcho các hoạt động của ngân hàng.
Hạn chế rủi ro về tín dụng: Techcombank nên tiếp tục duy trì rủi chính sách tín dụng thận trọng. Thực hiện xét duyệt và quyết định cấp các khoản tín dụng và bảo lãnh theo cơ chế tập trung. Hiện tại Techcombank có hai trung tâm xét duyệt hồ s ơ tại Miền Bắc đặt tại Hà Nội và Miền Nam đặt tại Hồ Chí Minh. Hai trung tâm xét duyệt này chuyên nhận hồ sõ bằng mail từ các đơn vị kinh doanh, sau đó sẽ được phân luồng ngẩu nhiên để thực hiện việc xem xét hồ sơ và phê duyệt theo từng cấp bậc và hạn mức tín dụng. Trong trường hợp hồ sơ của đơn vịkinh doanh gửi lên đầy đủ và hợp lệ theo danh mục thì sẽ chuyển cho chuyên gia phê duyệt để phê duyệt hồ sơ, nếu có những ngoại lệ khác quy định thì hồ sơ sẽ chuyển ra hội đồng phê duyệt xem xét. Hội đồng phê duyệt gồm 5 thành viên cấp cao trong đó có đại diện Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, bộ phận quản lý rủi ro tín dụng, chuyên gia phê duyệt cấp cao và đại diện lãnhđạo đơn vị kinh doanh. Ngoài ra, Techcombank nên tiếp tục thực hiện trích lập dự phịng rủi ro tín dụng theo đúng quy định của NHNN với mức trích lập đủ các khoản nợ quá hạn theo quyết định của HÐTD. Nâng cao năng lực của các thành viên Ban Chính sách và Quản lý tín dụng nhằm chuyên nghiệp hóa cơng tác quản lý rủi ro tín dụng.
Quản lý rủi ro về ngoại hối: tập trung vào quản lý trạng thái ngoại hối ròng và các
trạng thái kinh doanh vàng (không được dương hoặc âm quá 30% vốn tự có của Ngân hàng), tuân thủ đúng các quy định hiện hành của NHNN. Hội đồng ALCO quyết định v à định kỳ xét duyệt lại hạn mức về trạng thái mở và hạn mức ngăn lỗ cho các nhân viên giao dịch ngoại hối. HÐTD xem xét, quyết định và định kỳ xét duyệt lại hạn mức giao dịch với các đối tác. Bên cạnh đó, trạng thái cũng như rủi ro ngoại hối cònđược Ban điều hành ngân quỹ xem xét và điều chỉnh hàng ngày nhằm tối tối hóa thunhập cho Ngân hàng.
Rủi ro về thanh khoản: Techcombankđảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cụ thể sau: Tuân thủ nghiêm các quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản trong hoạt động ngân hàng.
Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giữa giá trị các tài sản có có thể thanh tốn ngay và các tài sản nợ sẽ đến hạn thanh toán trong thời gian một tháng tiếp theo.
Duy trì tỷ lệ tối thiểu bằng một giữa tổng tài sản có có thể thanh toán ngay trong khoảng thời gian bảy ngày làm việc tiếp theo và tổng tài sảnnợ phải thanh toán trong khoảng thời gian bảy ngày làm việc tiếp theo.
Tuân thủ các hạn mức thanh khoản quy định trong chính sách quản lý rủi ro thanh khoản do Hội đồng ALCO quy định.
Tổng hợp và phân tích động thái của khách hàng gửi tiền. xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng và các hoạt động có rủi ro vốn. Ngoài ra, Techcombank nên xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp thanh khoản nhằm cung cấp cho lãnhđạo, trưởng các đơn vị, bộ phận và các nhân viên phương cách quản lý vàứngphó khi xảy ra sự cố thanh khoản. Và tăng cường triển khai tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của cổ đơng n ước ngồi về quản trị rủi ro, trong đó bao gồm cả nâng cao trìnhđộ quản trị rủi ro về thanh khoản.
Phịng chống rủi ro pháp luật: Techcombank cần tập trung cơng tác chuẩn hóa tất
cả các quy trình nghiệp vụ chính của ngân hàng theo tiêu chuẩn mà nhà tý vấn chiến lược hàng đầu Mckensey đãđề ra. Bên cạnh đó các quy trình trong quản lý bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nội bộ, thiết kế và phát triển sản phẩm, quản lý tài sản khách hàng. v.v. cũng phải dần được tiêu chuẩn hóa. Hệ thống cơng nghệ thơng tin của ngân h àng thường xuyên được cải tiến để nâng cao tính ổn định, an toàn và bảo mật. Ban pháp chế thuộc Khối Giám sát điều hành của Ngân hàng có nhiệm vụ chính trong việc đảm bảo các quyền lợi hợp lý và hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
Rủi ro vận hành và các rủi ro khác: là những tổn thất phát sinh do cơ chế vận hành
của ngân hàng khơng thích hợp, khơng tn thủ đúng các quy trình, quyđịnh nội bộ, nhầm lẫn của con người, v.v. Và các rủi ro liên quan đến các trường hợp bất khả kháng.Ðể có thể quản lý loại rủi ro này Techcombank nên áp dụng các biện pháp:
• Quy định phân công. phân quyền, hạn mức kinh doanh cho từng bộ phận. • Ðào tạo và đào tạo lại để khơng ngừng nâng cao trìnhđộ nhân viên. • Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội bộ.
• Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin. Nâng cao tính bảo mật và an toàn dữ liệu. Xây dựng hệ thống lưu trữ dự phịng dữ liệu liên tục.
• Trích lập kịp thời quỹ dự phịng rủi ro.
• Tổng hợp, phân tích về các loại rủi ro trong vận hành để rút ra các bài học phòng ngừa. Xây dựng hệ thống các dữ liệu rủi ro trong vận h ành để phục vụ cho công tác quản lý rủi ro.