NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI7
1.4.1. Sự sụp đổ của Ngân hàng Northern Rock năm 2007
Tháng 9 năm 2007, cả nước Anh và tồn thế giới chống váng với sự kiện ngân hàng Northern Rock đứng bên bờ vực phá sản. Northern Rock là một ngân hàng quy mô và đã từng rất thành công ở Anh. Ra đời vào năm 1965, Northern Rock đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng của các Hiệp hội nhà ở, kinh doanh liên tục có lãi. Tuy nhiên, sản phẩm chiến lược của ngân hàng này là cho vay thế chấp bằng bất động sản. Khủng hoảng nhà đất và tín dụng năm 2007 đã đẩy Northern Rock tới bờ vực phá sản và phải tìm kiếm nguồn hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp từ NHTW Anh (Bank of England). Lý do khiến Northern Rock phải vay vốn của NHTW Anh là do Northern Rock không huy động được vốn trên thị trường liên ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Tỷ lệ lãi suất liên ngân hàng (LIBOR - London Inter-bank Offered Rate) tăng cao 3 lần liên tục trong năm 2007, quá mức chịu đựng của Northern và khiến ngân hàng này gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn cho vay.
Tin tức Ngân hàng này được Chính phủ Anh bảo lãnh được đưa ra ngày 13/09/2007 thì ngày 14/09/2007, hàng ngàn người đã xếp hàng trước cửa 72 chi nhánh của Northern Rock để chờ rút tiền. Chỉ trong hai ngày, số tiền bị rút khỏi
ngân hàng lên đến 4 tỷ đô la. Các ngân hàng lớn tại Anh và châu Âu đều từ chối trợ giúp Northern Rock vượt qua khủng hoảng. Chính phủ Anh buộc phải ra tay và tiến hành thương lượng đàm phán với các thể chế tài chính lớn trên thế giới về các phương án giải cứu Northern Rock. Tuy nhiên những nỗ lực đàm phán này đã thất bại. Cuối cùng ngày 21/02/2008 Northern Rock chính thức bị quốc hữu hóa sau 3 ngày tranh cãi tại Thượng và Hạ viện Anh.
1.4.2. Sự sụp đổ của Ngân hàng Lehman Brothers năm 2008
Ngày 15/09/2008, một trong những tập đồn chứng khốn và ngân hàng đầu tư lớn thứ 4 của Mỹ là Lehman Brothers tuyên bố phá sản với khoản nợ 613 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của Lehman Brothers do đã vay quá nhiều vốn và dùng phần lớn khoản tiền này vào những vụ đầu tư các tài sản có tính rủi ro cao. Mùa hè năm 2007, khi khủng hoảng bắt đầu tấn công vào Phố Wall, Lehnam Brothers khẳng định đó chỉ là những rắc rối ngắn hạn và những công ty dám chấp nhận rủi ro lớn sẽ là người thu lợi lớn một khi khủng hoảng chấm dứt. Giữa lúc giá địa ốc ở Mỹ rơi tự do, Lehman Brothers đã chi đến 22,2 tỷ đô la Mỹ để mua lại một công ty đầu tư phát triển nhà chung cư lớn là Archstone. Khoản đầu tư này ngay lập tức đem lại thua lỗ.
Năm 2008, khi nền kinh tế đi xuống, ngân hàng phải đối mặt với rủi ro là khách hàng khơng có tiền để trả nợ dẫn đến rủi ro cho các Tài sản Có. Khi khách hàng của Lehman Brothers là những người vay tiền để mua nhà không trả được các khoản nợ, rủi ro tín dụng được chuyển sang các gói trái phiếu có các danh mục tín dụng bất động sản làm tài sản đảm bảo. Khủng hoảng kinh tế gia tăng làm cho việc phát mãi tài sản càng tăng, giá bất động sản giảm xuống dẫn đến giá chứng khoán sụt giảm mạnh. Hậu quả là ngân hàng kinh doanh lỗ. Sau khi mất thanh khoản, Lehman Brothers đã cầu cứu Cục dự trữ Liên bang Mỹ và Bộ Tài chính nhưng bị từ chối giúp đỡ và không một ngân hàng nào muốn can thiệp vào, Lehman Brothers đã tuyên bố phá sản. Đây là một trong những vụ phá sản ngân hàng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
1.4.3. Bài học kinh nghiệm
Từ những rủi ro thanh khoản thực tế đã xảy ra tại một số ngân hàng trên Thế giới, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau trong công tác quản trị thanh khoản trong hoạt động ngân hàng:
Bài học về xây dựng hệ thống giám sát tài chính hiệu quả và xây dựng chính sách phù hợp
Một trong những nguyên nhân đổ vỡ của các ngân hàng là do các cơ quan giám sát hoạt động và hệ thống đánh giá tài chính có một số mặt hạn chế. Các rủi ro không được đánh giá đầy đủ và khơng phản ánh vào các báo cáo tài chính, như cho vay bất động sản và các công cụ phái sinh trên nền các tài sản rủi ro. Chỉ đến khi giá tài sản biến động thì rủi ro mới bộc lộ.
Bài học về xây dựng niềm tin đối với khách hàng
Khủng hoảng niềm tin là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sụp đổ của các ngân hàng. Do đó, các ngân hàng cần chú trọng công tác xây dựng thương hiệu ngân hàng và niềm tin đối với khách hàng. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các bộ phận có liên quan một cách kịp thời để ứng phó với hiệu ứng rút tiền dây chuyền, ổn định lòng tin của người dân. Đồng thời, không chủ quan với những tác động của rủi ro thị trường, những thông tin mang tính chất nhạy cảm từ báo chí.
Bài học về xây dựng hệ thống bảo hiểm tiền gửi:
Theo thông lệ quốc tế, một hệ thống bảo hiểm tiền gửi sẽ phát huy được tối đa hiệu quả hoạt động nếu được thiết kế theo mơ hình giảm thiểu rủi ro (risk minimizer). Theo mơ hình này, Tổ chức bảo hiểm tiền gửi có quyền thực hiện giám sát rủi ro đối với tổ chức tín dụng từ lúc bắt đầu hoạt động và tham gia xử lý nếu xảy ra đổ vỡ. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho xã hội và nền kinh tế thơng qua việc giảm chi phí cho người dân, người gửi tiền, ngân hàng. Đồng thời Chính phủ cũng khơng phải can thiệp trực tiếp vào việc xử lý khủng hoảng vì có cơ quan chun nghiệp là Tổ chức bảo hiểm tiền gửi làm việc này.
Bài học về sự quản trị khủng hoảng thanh khoản
Để ngăn chặn và xử lý khủng hoảng thanh khoản, các ngân hàng cần có biện pháp phản ứng nhanh ứng phó với từng mức độ khi xảy ra rủi ro thanh khoản.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Qua chương 1 tác giả đã giới thiệu được rủi ro thanh khoản và các biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản. Đồng thời, tác giả đã đã giới thiệu được các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng như: yếu tố sử dụng vốn, lãi suất, quản trị thanh khoản, tin đồn và yếu tố chu kỳ. Mỗi yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản theo những cách khác nhau nhưng đều có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh khoản của ngân hàng nên việc nghiên cứu các yếu tố này là cần thiết. Từ lý thuyết tác giả liên hệ đến các bài học thực tiễn của Việt Nam và thế giới, đồng thời đưa ra các bài học kinh nghiệm trong hoạt động của các ngân hàng thương mại.
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU