Đối tượng nghiên cứu là những khách hàng đang sử dịch vụ tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Đầu tiên tác giả đã tiến hành phỏng vấn 5 Giám đốc/Trưởng phịng tín dụng và 10 khách hàng đang sử dịch vụ tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Dựa trên cơ sở lý thuyết và thông tin phỏng vấn được, tác giả đã xây dựng bảng câu hỏi hoàn chỉnh (Phụ lục 3).
Cuộc khảo sát bắt đầu từ tháng 03/2013 và kết thúc vào tháng 08/2013 tại 50 Chi nhánh/Phòng giao của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Số phiếu phát ra là 300 phiếu số phiếu trả lời hợp lệ có thể sử dụng được là 277 phiếu. Số liệu được phân tích qua phần mềm SPSS for Windows 20.0.
2.3.1. Kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố lãi suất
Giả thiết nghiên cứu là:
Ho: Yếu tố lãi suất khơng có ảnh hưởng với Rủi ro thanh khoản H1: Yếu tố lãi suất ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản
C5 Mức lãi suất nào sau đây quyết định hành vi rút tiền của Quý Khách hàng * C6 Giải pháp cụ thể của Quý Khách hàng khi có sự biến động lãi suất như trên Crosstabulation
C6 Giải pháp cụ thể của Quý Khách hàng khi có sự biến động lãi suất như trên
Total 1.00 Rút trước kỳ hạn 2.00 Chờ đáo hạn, nhưng không gửi kỳ hạn mới 3.00 Gửi tiền kỳ hạn mới sẽ ngắn hơn kỳ hạn cũ 4.00 Tiếp tục kỳ hạn cũ C5 Mức lãi suất nào sau đây quyết định hành vi rút tiền của Quý Khách hàng
1.00 Lãi suất huy động tại ngân hàng mà Quý khách hàng gửi tiền giảm
Count 6 38 26 9 79
% 7.6% 48.1% 32.9% 11.4% 100.0%
2.00 Lãi suất huy động tại ngân hàng khác cao hơn mức lãi suất huy động tại ngân hàng Quý khách hàng gửi tiền
Count 31 74 27 8 140
% 22.1% 52.9% 19.3% 5.7% 100.0%
3.00 Lãi suất huy động kém sinh lợi hơn so với mức sinh lợi từ các kênh đầu tư khác Count 4 18 29 7 58 % 6.9% 31.0% 50.0% 12.1% 100.0% Total Count 41 130 82 24 277 % 14.8% 46.9% 29.6% 8.7% 100.0% Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 30.850a 6 .000
Likelihood Ratio 31.115 6 .000
Linear-by-Linear Association .643 1 .423
N of Valid Cases 277
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.03.
Qua kết quả ta thấy giá trị p-value (Sig) = 0.000 < 0.05, chúng ta sẽ bác bỏ giả thiết Ho: Yếu tố lãi suất ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản, với độ tin cậy là 95%.
Chấp nhận giả thiết H1: Yếu tố lãi suất ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản.
Kết quả phân tích SPSS cho thấy lãi suất tác động đến Rủi ro thanh khoản. Trong đó, khi lãi suất huy động tại ngân hàng khác cao hơn mức lãi suất huy động tại ngân hàng Quý khách hàng gửi tiền quyết định nhiều nhất đến hành vi rút tiền của khách hàng tại ACB, động thái của khách hàng là sẽ chờ đáo hạn và chuyển gửi ở ngân hàng khác có lãi suất cao hơn. Điều này cho thấy độ nhạy về lãi suất của khách hàng tại ACB khá cao.
2.3.2. Kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố tin đồn
Giả thiết nghiên cứu là:
Ho: Yếu tố tin đồn khơng có ảnh hưởng với Rủi ro thanh khoản H1: Yếu tố tin đồn ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản
Kết quả phân tích bằng SPSS cho thấy:
C3 Thơng tin xấu nào ảnh hưởng đến quyết định, hành vi rút tiền của Quý Khách hàng * C4 Hành động cụ thể của Quý Khách hàng khi thông tin xấu xảy ra Crosstabulation
C4 Hành động cụ thể của Quý Khách hàng khi thông tin xấu xảy ra Total 1.00 Rút hết tiền trong tài khoản/thẻ tiết kiệm 2.00 Rút hết tiền trong tài khoản và để lại một ít/ cịn tiền gửi có kỳ hạn thì đến hết kỳ sẽ rút nhưng sẽ
không gửi lại
3.00 Vẫn để tiền trong tài khoản/ thẻ tiết kiệm nhưng ít hơn lúc đầu 4.00 Tiếp tục để tiền trong tài khoản/ thẻ tiết kiệm C3 Thông tin xấu nào ảnh hưởng đến quyết định, hành vi rút tiền của Quý Khách hàng
1.00 Thông tin xấu về hoạt động của ngân hàng mà Quý khách hàng đang gửi tiền
Count 28 13 6 5 52
% 53.8% 25.0% 11.5% 9.6% 100.0%
2.00 Thông tin xấu về lãnh đạo của ngân hàng mà Quý khách hàng đang gửi tiền
Count 6 12 20 22 60
3.00 Hành động rút tiền đồng loạt của nhóm khách hàng cùng hệ thống ngân hàng mà Quý Khách hàng đang gửi tiền Count 51 17 10 6 84 % 60.7% 20.2% 11.9% 7.1% 100.0% 4.00 Tất cả các hành động trên Count 23 37 13 8 81 % 28.4% 45.7% 16.0% 9.9% 100.0% Total Count 108 79 49 41 277 % 39.0% 28.5% 17.7% 14.8% 100.0% Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 76.618a 9 .000
Likelihood Ratio 73.743 9 .000
Linear-by-Linear Association 1.189 1 .276
N of Valid Cases 277
a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.70.
Qua kết quả ta thấy giá trị p-value (Sig) = 0.000 < 0.05, chúng ta sẽ bác bỏ giả thiết Ho: Yếu tố tin đồn không ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản, với độ tin cậy là 95%. Chấp nhận giả thiết H1: Yếu tố tin đồn ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản.
Kết quả kiểm định phù hợp với tình hình thực tế của ACB. Khi tin đồn xảy ra vào năm 2003, 2012 khiến hiện tượng rút tiền ồ ạt xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh khoản của ngân hàng. Theo kết quả nghiên cứu khi các thơng tin xấu xảy ra thì hành động của số đơng là sẽ rút hết tiền trong tài khoản/ thẻ tiết kiệm. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh khoản.Vì vậy, trong các hoạt động của mình ngân hàng phải thực sự minh bạch và rõ ràng.
2.3.3. Kiểm định mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản và yếu tố chu kỳ:
Giả thiết nghiên cứu là:
Ho: Yếu tố chu kỳ khơng có ảnh hưởng với Rủi ro thanh khoản H1: Yếu tố chu kỳ ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản
Kết quả phân tích bằng SPSS cho thấy:
C7 Nhu cầu rút tiền của Quý khách hàng tăng cao vào các dịp nào sau đây * C8 Vào các ngày cuối tuần, lễ, tết xu hướng sử dụng tiền trong ngân hàng của Quý Khách hàng Crosstabulation
C8 Vào các ngày cuối tuần, lễ, tết xu hướng sử dụng tiền trong ngân hàng của Quý Khách hàng
Total 1.00 Rút hết tiền 2.00 Rút phần lớn để lại một ít để thanh tốn/ tiết kiệm 3.00 Rút một ít để chi tiêu vừa
đủ
4.00 Khơng rút
C7 Nhu cầu rút tiền của Quý khách hàng tăng cao vào các dịp nào sau đây
1.00 Ngày cuối tuần Count 5 3 11 2 21 % 23.8% 14.3% 52.4% 9.5% 100.0% 2.00 Các ngày nghỉ lễ trong năm Count 4 2 13 2 21 % 19.0% 9.5% 61.9% 9.5% 100.0% 3.00 Tết Count 20 10 86 12 128 % 15.6% 7.8% 67.2% 9.4% 100.0% 4.00 Mùa du lịch Count 3 4 14 0 21 % 14.3% 19.0% 66.7% 0.0% 100.0% 5.00 Tất cả các dịp trên Count 9 6 63 8 86 % 10.5% 7.0% 73.3% 9.3% 100.0% Total Count 41 25 187 24 277 % 14.8% 9.0% 67.5% 8.7% 100.0% Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-
sided)
Pearson Chi-Square 9.362a 12 .672
Likelihood Ratio 10.526 12 .570
Linear-by-Linear Association 2.606 1 .106
N of Valid Cases 277
a. 9 cells (45.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.82.
Qua kết quả ta thấy giá trị p-value (Sig) = 0.096 < 0.1, chúng ta sẽ chấp nhận giả thiết Ho: Yếu tố chu kỳ không ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản, với độ tin cậy là 95%.
Bác bỏ giả thiết H1: Yếu tố chu kỳ ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản.
Kết quả nghiên cứu cho thấy không ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản nhưng trên thực tế vào các ngày lễ, Tết,… nhu cầu rút tiền của khách hàng khá cao, điều này có ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Tuy nhiên, các yếu tố mang tính chu kỳ thường các ngân hàng biết trước và đã chuẩn bị nguồn tài chính để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng nên phần rủi ro đã giảm thiểu rất nhiều. Vì vậy, sự tác động của yếu tố này đến rủi ro thanh khoản vẫn kiểm soát được nên lực tác động của nó nhỏ , do đó có thể xem như yếu tố chu kỳ không ảnh hưởng đến Rủi ro thanh khoản.