Kiến nghị đối với các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc hoàn thiện mơ hình

3.2. Giải pháp hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tạ

3.2.2. Kiến nghị đối với các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc hoàn thiện mơ hình

mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

▪ NHNN nên phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) trở thành Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

Hơn 20 năm qua, hoạt động thơng tin tín dụng của NHNN đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần thúc đẩy hoạt động ngân hàng Việt Nam phát triển an toàn, bền vững. Những kết quả mà CIC đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là từ năm 2009 đến nay, đã góp phần quan trọng trong cơng tác chỉ đạo điều hành của NHNN, là kênh thông tin tin cậy cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kinh doanh an toàn, hiệu quả. Đồng thời, hoạt động thơng tin tín dụng cịn giúp nâng cao tính minh bạch, khách quan trong tiếp cận tín dụng của khách hàng vay.

Để khẳng định vai trò quan trọng của mình trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, cần xây dựng và phát triển CIC lên tầm cao mới, trở thành Trung tâm Thông

hoạt động ngân hàng, nâng cao chất lượng của hệ thống thanh tra giám sát, thiết lập được hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hỗ trợ các TCTD trong hoạt động quản lý rủi ro và đảm bảo cho khách hàng vay tiếp cận tín dụng một cách công bằng.

NHNN phải yêu cầu các đơn vị có liên quan, các chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với CIC trong việc cung cấp thơng tin đầy đủ để CIC tích hợp vào cơ sở dữ liệu thơng tin tín dụng Quốc gia. Các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng dữ liệu theo quy định. Để làm được điều đó, NHNN phải có cơ chế phân định trách nhiệm rõ ràng, cùng các chế tài xử phạt cả về mặt hành chính và tài chính để đảm bảo các tổ chức này thực hiện đúng trách nhiệm của mình.

CIC phải xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu thơng tin tín dụng thống nhất, đầy đủ, trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để sớm phát hiện và xử lý rủi ro.

NHNN phải thực hiện cơ chế phối hợp trong việc thu thập và chia sẻ thông tin giữa NHNN với các đơn vị trong và ngoài ngành, các cơ quan quản lý dữ liệu (như Tổng cục Thống kê, Hải quan, Cơ quan Thuế, các Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư,…) để CIC trở thành nguồn cung cấp dữ liệu thơng tin tín dụng tin cậy cho NHNN, các TCTD, các cá nhân và tổ chức khác.

▪ Chính phủ sớm hồn thiện khung pháp lý cho hoạt động xếp hạng tín dụng

Chính phủ sớm hồn thiện khung pháp lý đầy đủ để các TCTD có căn cứ thực hiện XHTD nội bộ hướng theo thơng lệ quốc tế; đưa ra một lộ trình rõ ràng đảm bảo tất cả các TCTD đều phải tn thủ, qua đó thúc đẩy cơng tác hồn thiện hệ thống XHTD nội bộ tại mỗi TCTD.

NHNN cần đưa ra quy định mọi hệ thống XHTD nội bộ của các TCTD đều phải trình NHNN và chỉ được áp dụng chính thức khi nhận được phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống XHTD tại các TCTD.

Song song với việc các TCTD xây dựng, hồn thiện XHTD nội bộ, Chính phủ nên có chính sách phát triển các đơn vị XHTD độc lập, làm cơ sở tham chiếu chung trong công tác XHTD. Kinh nghiệm của nhiều nước trong khu vực cho thấy, cần phải hình thành các tổ chức XHTD khơng do Nhà nước quản lý, tổ chức này hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, để hạn chế việc chi phối của tổ chức hay cá nhân, làm sai lệch kết quả xếp hạng.

Cho đến nay, chưa có một văn bản quy phạm pháp luật hoàn chỉnh cho hoạt động của các tổ chức XHTD tại Việt Nam. Do đó, số lượng các cơng ty XHTD trong nước và cơng ty XHTD nước ngồi cịn rất hiếm. Tuy nhiên, trong tương lai, dự báo sẽ có nhiều tổ chức XHTD mới ra đời, không loại trừ một số công ty XHTD của nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam; nếu Việt Nam không chủ động chuẩn bị khung pháp lý ngay từ bây giờ thì lúc đó phải chạy theo ban hành hệ thống pháp luật để quản lý, điều hành thì đã quá muộn.

▪ Khuyến khích và tạo điều kiện cho các Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân phát triển

Tại hầu hết các quốc gia phát triển, Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân là một bộ phận khơng thể thiếu của ngành tài chính tín dụng. Trung tâm này thu thập các dữ liệu về tài chính và phi tài chính, lịch sử trả nợ,…của các cá nhân và doanh nghiệp hoặc tạo lập các báo cáo tín dụng cung cấp cho các TCTD.

Sự tồn tại của các Trung tâm thông tin tín dụng tư nhân sẽ có lợi cho các TCTD, cho người đi vay và cho cả nền kinh tế. Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân có vai trị cung cấp đầy đủ thơng tin của người có nhu cầu vay và kết nối giữa người vay với người cho vay; tạo điều kiện cho người vay tiếp cận nguồn vốn của các TCTD. Từ cơ sở dữ liệu đó, các TCTD có thể tăng trưởng tín dụng, mở rộng thị trường đối với những khách hàng có thơng tin tín dụng tốt.

Ở Việt Nam hiện nay, tín dụng tiêu dùng tăng trưởng với tốc độ rất nhanh đòi hỏi về thơng tin tín dụng nhiều hơn mà Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) chưa thể đáp ứng đầy đủ được (phạm vi thu thập thông tin của CIC khá hẹp, khoảng

1,1%/số người Việt Nam trưởng thành so với 18,4% ở Thái Lan và tỷ lệ 100% ở Australia). Do đó, nhu cầu phát triển các Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân là cần thiết.

Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thành cơ sở pháp lý về hoạt động thơng tin tín dụng tư nhân bằng Nghị định số 10/2010/NÐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ và Thơng tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 24/6/2010 của NHNN hướng dẫn thi hành Nghị định này. Nghị định và Thông tư đã quy định khá chi tiết về điều kiện, thủ tục hoạt động thơng tin tín dụng tư nhân, các nguyên tắc hoạt động đáp ứng yêu cầu minh bạch về thông tin, các quy định về bảo vệ quyền lợi của khách hàng vay và hoạt động thanh tra giám sát hoạt động thơng tin tín dụng. Tuy nhiên, theo quy định này thì ở Việt Nam chỉ có thể thành lập 2 Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân bên cạnh Trung tâm thông tin tín dụng thuộc NHNN (CIC). Kiến nghị, về lâu dài, để đáp ứng nhu cầu phát triển tín dụng nói chung và tín dụng tiêu dùng nói riêng, Chính phủ nên sửa đổi 10/2010/NÐ-CP theo hướng tạo điều kiện để có thêm nhiều Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân được thành lập và hoạt động.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Trong chương 3 này, tác giả đề xuất một số giải pháp để hồn thiện mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV; kiến nghị với Chính phủ và NHNN, với những nội dung chính sau:

- Giải pháp đối với bộ chỉ tiêu trong mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng;

- Giải pháp nâng cao khả năng dự báo của mô hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng;

- Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước: Phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) trở thành Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

- Kiến nghị với Chính phủ: hồn thiện khung pháp lý; Khuyến khích và tạo điều kiện cho các Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân phát triển;…

KẾT LUẬN

Những điểm mà luận văn đã làm được là:

Bằng phương pháp hồi quy ước lượng Binary Logistic, tác giả đã kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố (là những chỉ tiêu trong mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng của BIDV) đến “khả năng trả nợ” của người vay; trong đó, bao gồm việc đề xuất kiểm định đồng thời với 3 nhân tố nằm ngồi mơ hình XHTD cá nhân hiện hữu là: giới tính, tiết kiệm và giá trị tài sản thế chấp.

Kết quả ước lượng cho thấy có 7 nhân tố tác động mạnh nhất đối với khả năng trả nợ của người vay bao gồm: giới tính, trình độ học vấn, thời gian cư trú ở địa chỉ hiện tại, tình trạng nơi cư trú, số người phụ thuộc trực tiếp về kinh tế vào người vay, tiết kiệm hàng tháng, tình trạng vay nợ.

Sau quá trình nghiên cứu, tác giả đã có những đề xuất giải pháp với BIDV để hồn thiện mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng đối với bộ chỉ tiêu; giải pháp nâng cao khả năng dự báo của mơ hình; kiện tồn nguồn dữ liệu của khách hàng vay vốn; thống nhất hình thức tài liệu, chứng từ; và giải pháp quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng XHTD;…

Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước: Phát triển Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC) trở thành Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

Kiến nghị với Chính phủ: hồn thiện khung pháp lý, khuyến khích và tạo điều kiện cho các Trung tâm thơng tin tín dụng tư nhân phát triển;…

Hạn chế của luận văn: Luận văn chỉ chứng minh được rằng phương pháp hồi quy Binary Logistic là có ý nghĩa trong việc dự báo khả năng trả nợ của người vay. Do đó, BIDV hồn tồn có thể vận dụng mơ hình Logistic để hồn thiện mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV. Tuy nhiên, kết quả ước lượng của mơ hình Binary Logistic trong luận văn này chưa thể áp dụng cho mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng tại BIDV vì nghiên cứu được thực hiện với mẫu có kích thước nhỏ

có nhiều biến tỏ ra khơng có ý nghĩa đối với biến phụ thuộc (biến “khả năng trả nợ”) và xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

Do đó, tác giả đề nghị BIDV thực hiện nghiên cứu mở rộng trên toàn hệ thống BIDV để khắc phục những hạn chế nêu trên, và áp dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic đối với các chỉ tiêu hiện hữu sau khi thêm hoặc loại bớt một số chỉ tiêu như tác giả đã đề xuất.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Dương Hữu Hạnh, 2012. Quản trị ngân hàng thương mại. Đại học Văn Lang. 2. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu

với SPSS. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nguyễn Đình Thọ, 2012. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn Văn Tiến, 2013. Tín dụng ngân hàng. Học viện Ngân hàng.

5. Nguyễn Văn Tiến, 2013. Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng. Học viện Ngân hàng.

6. Nguyễn Văn Tiến, 2013. Quản trị ngân hàng thương mại. Học viện Ngân hàng. 7. Mai Văn Nam, 2005. Kinh tế lượng. Trường Đại học Cần Thơ.

8. Trần Huy Hoàng, 2011. Quản trị ngân hàng thương mại. Đại học Kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Peter S.Rose, 2001. Quản trị ngân hàng thương mại. Dịch từ tiếng Anh. Người dịch Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển, Phạm Long, 2001. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài Chính.

10. Ramanathan, 2003. Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng. Dịch từ tiếng

Anh. Người dịch Thục Đoan, Cao Hào Thi, 2003. Thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright.

11. Uỷ ban Basel về Giám sát ngân hàng. Tài liệu tư vấn Hiệp ước Basel II. Tháng 7 năm 2003.

12. Lê Nam Long, 2014. Chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân và những thách thức của ngân hàng thương mại trong quản trị rủi ro tín dụng tiêu dùng. Tạp chí Ngân hàng, số 10, tháng 5/2014.

13. Vương Quân Hoàng, Đào Gia Hưng, Nguyễn Văn Hữu, Trần Minh Ngọc, Lê Hồng Phương, 2006. Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân. Tạp chí Ứng dụng Tốn học, tập 4, số 2, 2006.

14. Nguyễn Trọng Hoà, 2010. Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi. Luận án Tiến sĩ. Đại học

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Nguyễn Trương Nam. Ứng dụng phân tích hồi quy.

<thongke.info.vn/Download.aspx/.../1/ISMS_Regression_VIE.pdf>.

16. Nguyễn Văn Tuân, 2012. Xếp hạng tín dụng đối với đảm bảo an tồn hoạt động

tín dụng của ngân hàng thương mại. Hội nghị đánh giá tác động xếp hạng tín

dụng đối với hoạt động ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam. Hà Nội, ngày 21/9/2012. Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tiếng Anh

1. Dinh Thi Huyen Thanh, Stefanie Kleimeiner, 2006. Credit scoring for Vietnam’s retail banking market.

2. Xiao-Lin Li, Yu Zhong, 2012. An overview of personal credit scoring: Techniques and Future work.

3. Asia Samreen, Farheen Batul Zaidi, 2012. Design and Development of Credit Scoring Model for the Commercial banks of Pakistan: Forecasting Creditworthiness of Individual Borrowers.

Các tài liệu khác

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005. Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Quy

định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm

2005.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013. Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013.

3. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 2006. Quyết định số 8598/QĐ-BIDV ngày 20/10/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quy định Xếp hạng tín dụng nội bộ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

4. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 2013. Nghị quyết số 155/NQ-

HĐQT ngày 22/8/2013 của HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về việc phê duyệt Chiến lược phát triển hoạt động Ngân hàng bán lẻ đến năm 2020 và kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2014 - 2016.

5. Tạp chí tài chính, 2014. Phụ nữ quản lý tiền tốt hơn đàn ông.

<http://www.tapchitaichinh.vn/Meo-hay-tai-chinh/Phu-nu-quan-ly-tien-tot-hon-

dan-ong/54979.tctc>.

6. News.zing.vn, 2013. 10 khác biệt trong cách tiêu tiền của nam và nữ. <http://news.zing.vn/10-khac-biet-trong-cach-tieu-tien-cua-nam-va-nu-

post318828.html>.

7. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), 2006. Tài liệu nội bộ về hoạt

động kiểm tốn các tổ chức tín dụng của E&Y.

8. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Báo cáo tổng kết hoạt động Ngân hàng bán lẻ.

9. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Báo cáo thường niên.

10. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, 2006. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng.

11. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, 2006. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng.

PHỤ LỤC

Phụ lục 01. Các biến của mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng của Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006)

Ký hiệu Ý nghĩa

X01 Tuổi tác

X02 Trình độ học vấn

X03 Loại hình cơng việc X04 Thời gian công tác X05 Mức thu nhập hàng tháng X06 Tình trạng hơn nhân

X07 Nơi cư trú

X08 Thời gian cư trú

X09 Số người sống phụ thuộc X10 Phương tiện đi lại

X11 Phương tiện thông tin

X12 Chênh lệch thu nhập và chi tiêu X13 Giá trị tài sản khách hàng X14 Giá trị các khoản nợ X15 Quan hệ với Techcombank X16 Uy tín trong giao dịch

(Nguồn: Vương Qn Hồng và ctg (2006), Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân)

Phụ lục 02. Mơ hình hồi quy Logistic của Vương Qn Hồng và cộng sự (2006)

Z = TX = - 1.238151 X1 - 0.591102 X2 - 1.371960 X3 + 3.240103 X5 - 1.833702 X6