2.4. Ứng dụng mơ hình Logistic hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay
2.4.2. Lựa chọn biến số
Sử dụng hồi quy Binary Logistic cần phải xác định biến độc lập và biến phụ thuộc. Việc lựa chọn các biến được thực hiện như sau:
▪ Biến phụ thuộc
Trong nghiên cứu này, biến phụ thuộc (Y) được xác định như sau:
Yi = 1 nếu khách hàng có khả năng trả được nợ
Yi = 0 nếu khách hàng khơng có khả năng trả được nợ
Người vay khơng có khả năng trả được nợ vay (Y = 0) khi người vay được xếp vào nợ nhóm 3 đến nhóm 5. Ngược lại, người vay có khả năng trả được nợ vay (Y = 1) khi người vay thuộc nợ nhóm 1 hoặc nợ nhóm 2.
▪ Biến độc lập
Biến độc lập là những biến ảnh hưởng đến việc phân biệt giữa các nhóm của biến phụ thuộc. Nghĩa là, khi thay đổi giá trị của biến độc lập sẽ làm thay đổi giá trị của biến phụ thuộc.
Nghiên cứu này để hồn thiện mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng hiện hữu của BIDV nên tác giả sẽ kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố (là các chỉ tiêu trong mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng hiện hữu của BIDV) đến khả năng trả nợ của người vay bằng việc chọn các chỉ tiêu trong mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng hiện hữu của BIDV làm các biến độc lập.
Tuy nhiên, trong 15 chỉ tiêu của mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng hiện hữu, tác giả khơng đưa vào mơ hình Binary Logistic để kiểm định 2 chỉ tiêu “rủi ro nghề nghiệp” và chỉ tiêu “tỷ lệ nợ phải trả trong kỳ/nguồn trả nợ chứng minh được”. Nguyên nhân là việc đánh giá mức độ “rủi ro nghề nghiệp” mang tính chủ quan của nhân viên tín dụng, khơng có cơ sở kiểm chứng; Số liệu về “nợ phải trả” và “nguồn trả nợ” có tính biến động, và việc đánh giá chỉ tiêu này khi đến kỳ đánh giá lại sẽ khó thực hiện nếu khách hàng bất hợp tác sau khi đã được cấp tín dụng.
Tác giả bổ sung thêm biến “giới tính”, “tiết kiệm” và biến “giá trị tài sản thế chấp” vào danh sách các biến độc lập. Các biến này được lấy từ kết quả nghiên cứu của Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006); Dinh Thi Huyen Thanh và Stefanie Kleimeier (2006). mặc dù, tên đề tài của các nghiên cứu này không nêu rõ là nghiên cứu về mơ hình điểm tín dụng cá nhân vay tiêu dùng, nhưng dựa vào biến phụ thuộc và các biến độc lập, đối chiếu với cơ sở lý thuyết, phạm vi không gian nghiên cứu, cho thấy các nghiên cứu này nghiên cứu về mơ hình điểm số tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại các NHTM Việt Nam, và các biến này có thể quan sát được trong hồ sơ tín dụng của người vay.
Như vậy, các biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu của tác giả là các chỉ tiêu trong bảng 2.6 dưới đây:
Bảng 2.6. Biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu
STT Biến độc lập Thang đo Giả thiết Ký hiệu
1 Giới tính 0: Nữ
1: Nam
+/- X1: Gioitinh
2 Tuổi Tuổi - X2: Tuoi
3 Trình độ học vấn 0: Dưới trung học 1: Trung học phổ thông
Bảng 2.6. Biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu
STT Biến độc lập Thang đo Giả thiết Ký hiệu
2: Trung học chuyên nghiệp
3: Cao đẳng
4: Đại học và trên Đại học 4 Thời gian cư trú ở địa chỉ
hiện tại
Năm + X4: tgcutru
5 Tình trạng chỗ ở 0: Khác 1: Nhà thuê
2: Ở nhờ nhà bố mẹ 3: Nhà sở hữu riêng (chưa
có giấy tờ hợp pháp) 4: Nhà sở hữu riêng (có đủ
giấy tờ hợp pháp)
+ X5: choo
6 Số người phụ thuộc trực tiếp về kinh tế thường xuyên liên tục vào người vay (trong gia đình)
Người - X6:
nguoiphuthuoc
7 Cơ cấu gia đình 0: Các trường hợp khác 1: Độc thân, sống với gia
đình hạt nhân khác 2: Độc thân, sống chung với bố mẹ 3: Gia đình hạt nhân, sống chung với bố mẹ 4: Gia đình hạt nhân, sống độc lập + X7: cocaugd
8 Bảo hiểm nhân mạng 0: Khơng 1: Có
+ X8: baohiem
9 Tính chất của cơng việc
hiện tại 0: Thất nghiệp/nghỉ hưu 1: Lao động thời vụ 2: Lao động trực tiếp 3: NV văn phòng, chuyên viên/điều hành SXKD nhỏ 4: Quản lý, điều hành + X9: tinhchatcv
Bảng 2.6. Biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu
STT Biến độc lập Thang đo Giả thiết Ký hiệu
hiện tại
11 Mức thu nhập ổn định hàng tháng chứng minh được (= lương + thu nhập từ kinh doanh + thu nhập khác)
Triệu đồng + X11: thunhap
12 Tiết kiệm hàng tháng Triệu đồng + X12: tietkiem
13 Tình trạng vay nợ (tại BIDV và các ngân hàng khác)
Triệu đồng - X13: no
14 Giá trị tài sản thế chấp Triệu đồng + X14: taisan
15 Tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ với BIDV
0: Hiện đang có nợ quá hạn 1: Đã từng có nợ quá hạn,
hiện có dấu hiệu trả nợ không tốt 2: Đã từng có nợ quá hạn, tuy nhiên đã trả hết và hiện trả nợ tốt/khách hàng mới 3: Đã từng bị gia hạn nợ, hiện trả nợ tốt 4: Luôn trả nợ đúng hạn + X15: trano 16 Sử dụng dịch vụ tiền gửi tại BIDV
0: Khơng có tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại BIDV 1: Có tài khoản tiền gửi tiết
kiệm tại BIDV
+ X16: tiengui