2.4. Ứng dụng mơ hình Logistic hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay
2.4.4.1. Xử lý biến độc lập
Trước tiên, tác giả xét mối tương quan giữa các biến độc lập với biến “khả năng trả nợ” (là biến phụ thuộc) để loại bỏ những biến khơng có ý nghĩa trong việc giải thích, đánh giá hoặc dự đốn khả năng trả nợ của người vay; và xét mối tương quan giữa các biến độc lập với nhau để loại bỏ các biến có quan hệ quá chặt chẽ với nhau dẫn đến hiện tượng đa cộng tuyến trong mơ hình; Bởi vì, khi có hiện tượng đa cộng tuyến thì có thể thu được các ước lượng của các hệ số hồi qui mâu thuẫn với lý thuyết kinh tế (Mai Văn Nam, 2005).
Để xét mối tương quan giữa các biến, tác giả ứng dụng phần mềm thống kê SPSS để xét hệ số tương quan hạng Spearman. Kết quả như sau:
- Biến “baohiem”, “trano” và “tiengui” có hệ số tương quan hạng Spearman rất nhỏ, lần lượt là 0,017; 0,049 và 0,022; trong khi giá trị của Sig (p-value) rất lớn, lần lượt là 0,821; 0,515 và 0,768 khiến ta không thể bác bỏ giả thuyết hệ số tương quan tổng thể bằng 0 giữa biến “bảo hiểm nhân mạng” với “khả năng trả nợ”, giữa biến “tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ” với “khả năng trả nợ”, và giữa biến “sử dụng dịch vụ tiền gửi” với “khả năng trả nợ”. Do đó, tác giả hồn tồn có thể loại bỏ biến “baohiem”, “trano” và “tiengui” ra khỏi mơ hình hồi quy đang được kiểm định.
- Hệ số tương quan hạng Spearman giữa biến “thunhap” và biến “tietkiem” là 0,893 > 0,8; chứng tỏ biến “thunhap” và biến “tietkiem” đã gây ra hiện tượng đa cộng tuyến. Do đó, tác giả phải loại bớt một biến ra khỏi mơ hình vì biến cịn lại đã bao hàm biến kia. Trong hai biến “thunhap” và “tietkiem”, tác giả lựa chọn giữ lại biến “tietkiem” và loại biến “thunhap” vì các TCTD thường sử dụng và đánh giá cao chỉ tiêu mức tiết kiệm (là thu nhập sau khi trừ tất cả chi phí cho bản thân và những người phụ thuộc) (Dương Hữu Hạnh, 2012). Mặt khác, hệ số tương quan giữa biến “tietkiem” với biến y (“khả năng trả nợ”) lớn hơn hệ số tương quan giữa biến “thu nhập” với biến y (“khả năng trả nợ”) (0,441 > 0,356). Như vậy, khả năng giải thích của nhân tố “tiết kiệm hàng tháng” đối với “khả năng trả nợ” mạnh hơn “thu nhập ổn định hàng tháng”.