dùng
Kết quả XHTD cá nhân vay tiêu dùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm các yếu tố chủ quan của bản thân các TCTD và các yếu tố khách quan bên ngoài.
1.6.1. Các yếu tố chủ quan
- Mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng: Một mơ hình XHTD tốt là mơ hình có bộ chỉ tiêu chấm điểm phải đạt tối ưu và mơ hình XHTD có khả năng hạn chế lỗi ở mức tối thiểu.
- Hệ thống công nghệ thông tin: Hiện nay, các TCTD xây dựng hệ thống XHTD nội bộ theo chuẩn Basel II dựa trên ứng dụng các mơ hình kinh tế lượng và xác suất thống kê; việc lưu trữ cơ sở dữ liệu khách hàng phải đa chiều và theo lịch
sử nên có dung lượng lớn. Tất cả những điều đó phụ thuộc rất nhiều hệ thống công nghệ thông tin của các TCTD.
- Người làm công tác XHTD: Thẩm định khách hàng cá nhân vay tiêu dùng rất đa dạng và phức tạp, địi hỏi nhân viên chấm điểm tín dụng phải có sự nhạy bén và kinh nghiệm nghề nghiệp. Việc thu thập thơng tin và khả năng phân tích, đánh giá, xác thực thông tin khách hàng phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, trình độ, kinh nghiệm của người chấm điểm tín dụng. Mặt khác, việc XHTD thường có rủi ro đạo đức xảy ra từ phía người làm cơng tác XHTD khi họ cố ý làm sai lệch thông tin khách hàng, bởi vì họ có quan hệ lợi ích với khách hàng. Điều này làm xảy ra trường hợp khách hàng vay tiêu dùng chưa đủ điều kiện được cấp tín dụng theo quy định, nhưng người XHTD hướng dẫn khách hàng hợp thức hoá hồ sơ, thậm chí cố ý nhập sai thơng tin khách hàng vào hệ thống XHTD cá nhân vay tiêu dùng để khách hàng được cấp tín dụng hoặc được hưởng chính sách ưu đãi về hạn mức tín dụng, lãi suất vay, tỷ lệ tài sản đảm bảo/nợ vay,...
- Quy trình XHTD cá nhân vay tiêu dùng: Các TCTD phải chú trọng đến việc xây dựng quy trình XHTD cá nhân vay tiêu dùng để hạn chế rủi ro đạo đức từ phía người làm cơng tác XHTD và người xin cấp tín dụng.
1.6.2. Các yếu tố khách quan
- Rủi ro đạo đức từ phía khách hàng: Khách hàng cố tình cung cấp thơng tin sai lệch, không trung thực để đáp ứng được những điều kiện được cấp tín dụng.
- Thơng tin phục vụ cho việc chấm điểm tín dụng: Chất lượng thông tin đầu vào là một trong những yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng của XHTD cá nhân vay tiêu dùng. Các TCTD phải xây dựng được cơ sở dữ liệu riêng, nguồn dữ liệu phải đa chiều và theo lịch sử, đồng thời phải có xác minh, đối chiếu với dữ liệu của các tổ chức cung cấp thông tin chuyên nghiệp.
- Khung pháp lý cho hoạt động XHTD cá nhân vay tiêu dùng: Một khung pháp lý hồn thiện sẽ giúp cho các TCTD có căn cứ XHTD nội bộ theo thông lệ quốc tế
và có sự thống nhất, tương đồng về kết quả XHTD cá nhân vay tiêu dùng giữa các TCTD.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 đã khái quát và hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về XHTD cá nhân vay tiêu dùng, bao gồm những nội dung chính sau:
- Khái niệm XHTD cá nhân vay tiêu dùng: XHTD cá nhân vay tiêu dùng là việc chấm điểm tín dụng để phân loại, sắp xếp một cá nhân xin vay vốn phục vụ cho mục đích tiêu dùng, trên cơ sở đo lường rủi ro tín dụng.
- Phương pháp xây dựng mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng , gồm: phương pháp chuyên gia, phương pháp thống kê, và phương pháp kết hợp. Qua đó, tác giả đề xuất ứng dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic của phương pháp thống kê để hồn thiện mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Trình bày một số mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng của Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006), Dinh Thi Huyen Thanh và Stefanie Kleimeier (2006), mơ hình điểm số FICO và VantageScore, hệ thống XHTD cá nhân vay tiêu dùng của E&Y, Vietinbank và Vietcombank.
- Cách đánh giá một mơ hình XHTD cá nhân vay tiêu dùng là xem xét bộ chỉ tiêu trong hệ thống XHTD và khả năng hạn chế lỗi của hệ thống XHTD.
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC HỒN THIỆN MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM