Biến Tên biến Nguồn dữ liệu Kỳ vọng
dấu Nghiên cứu thực nghiệm Biến phụ thuộc
Tijt KNXK thủy sản của Việt Nam sang quốc gia j năm t
Tổng hợp số liệu từ Trademap www.trademap.org (Truy cập ngày 22/08/2016) Ganesh Kumar (2011) Abu Hatab và cộng sự (2010) Biến độc lập GDPit GDPjt
GDP của Việt Năm và quốc
gia j năm t Work bank (+)
Ganesh Kumar (2011) Abu Hatab và cộng sự (2010) Matínez-Zarzoso và Nowak- Lehmann D. (2003) Đỗ Thái Trí (2006) Nguyễn Xuân Bắc (2010) POPit POPjt
Dân số Việt Nam và quốc gia
j năm t Work bank (+)
Ganesh Kumar (2011) Đỗ Thái Trí (2006) Nguyễn Xuân Bắc (2010)
DISijt Khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và quốc gia j
Khoảng cách địa lý giữa Hà Nội và thủ đô của nước nhập khẩu j.
(-)
Từ Thúy Anh, Đào Nguyên Thắng (2008),
Biến Tên biến Nguồn dữ liệu Kỳ vọng
dấu Nghiên cứu thực nghiệm
Lấy số liệu ở website: www.freemaptools.com
Nguyễn Xuân Bắc (2010)
EDISijt
Khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế giữa Việt Nam và quốc gia j
Được đo lường bằng mức chênh lệch GDP bình quân đầu người của Việt Nam và nước nhập khẩu j năm t
(+) Nguyen K. Doanh và Yoon Heo (2009)
RERjt Tỷ giá VNĐ và đồng tiền
quốc gia j năm t Work bank (+)
Thái Tri Đỗ (2006)
Nguyễn Tiến Dũng (2011)
BTA_ FTAjt
Biến giả (những quốc gia đã từng ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam)
Số liệu từ phòng Thương mại
và Công Nghiệp Việt Nam (+)
K.Doanh Nguyen và Yoon Heo (2009),
Vũ Thanh Hương và Trần Việt Dung (2015), Nguyễn Tiến Dũng (2011)
3.2.2 Lựa chọn mơ hình để phân tích
3.2.2.1 Phương pháp ước lượng mơ hình
Hiện nay, các bài nghiên cứu trên thế giới sử dụng phổ biến ba loại dữ liệu: dữ liệu chuỗi thời gian, dữ liệu chéo và dữ liệu bảng. Mỗi loại dữ liệu được thiết kế riêng cho từng mục đích và điều kiện nghiên cứu. Tuy nhiên, sử dụng dữ liệu bảng có nhiều ưu điểm hơn so hai dạng còn lại. Dữ liệu bảng cho các kết quả ước lượng các của tham số trong mơ hình tin cậy hơn.Theo Li và cộng sự (1998), hồi quy dữ liệu chéo đòi hỏi một giả thiết rất hạn chế liên quan đến mối quan hệ giữa những thay đổi riêng của từng quốc gia (từng tỉnh, thành phố) với các biến giải thích trong mơ hình. Ngồi ra, dữ liệu bảng cho phép xác định và đo lường tác động mà những tác động này không thể được xác định và đo lường khi sử dụng sử dụng chéo hoặc dữ liệu thời gian. Dữ liệu bảng có thể phát hiện và đo lường tốt hơn các tác động không thểquan sát được trong dữ liệu chuỗi thời gian hay dữ liệu chéo thuần túy. Đồng thời dữ liệu bảng cũng cung cấp một bộ dữ liệu chứa nhiều thơng tin hữu ích hơn, tính biến thiên nhiều hơn, ít hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến hơn, nhiều bậc tự do hơn và hiệu quả cao hơn.
Với những ưu điểm trên và để phù hợp với mục tiêu của luận văn, bài nghiên cứu này sẽ sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu bảng để đảm thơng tin đối tượng được thu thập nhiều nhất. Theo Yaffee (2003), có ba loại mơ hình phổ biến trong các phân tích hồi quy dữ liệu bảng là: Mơ hình hồi quy thuần túy (pooled OLS), Mơ hình các hiệu ứng cố định (FEM) và Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM).
Phương pháp tác động ngẫu nhiên (random effect – REM): trong phương pháp
này, hằng số trong mơ hình hồi quy của mỗi đơn vị chéo giống như một tham số ngẫu nhiên hơn là cố định. Bởi hệ số chặn của mỗi đơn vị chéo là một hệ số chặn chung (giá trị này giống nhau cho tất cả các đơn vị chéo trong giai đoạn nghiên cứu), cộng thêm giá trị ngẫu nhiên của đơn vị chéo εi – giá trị này khác nhau đối với từng đơn vị chéo nhưng khơng đổi theo thời gian.Ta có thể viết mơ hình hồi quy tác động ngẫu nhiên như sau:
yit = + xit + it (trong đó: it = εi + it)
Với “εi” là thành phần sai số theo không gian, hay theo các đơn vị chéo, “it” là thành phần sai số theo không gian và chuỗi thời gian kết hợp.
“xit” vẫn là ma trận 1.k vectơ của biến giải thích nhưng khơng giống phương pháp tác động cố định, biến giả để xác định sự khác biệt giữa các đơn vị chéo không được sử dụng ở đây mà được phản ánh trong sai số εi .
Phương pháp tác động cố định (fixed effects – FEM): với giả định mỗi đơn vị
chéo đều có những đặc điểm riêng biệt có thể ảnh hưởng đến các biến giải thích, FEM phân tích mối tương quan này giữa sai số của mỗi đơn vị chéo với các biến giải thích, qua đó kiểm sốt và tách ảnh hưởng của các đặc điểm riêng biệt (không đổi theo thời gian) ra khỏi các biến giải thích để chúng ta có thể ước lượng những ảnh hưởng rịng của biến giải thích lên biến phụ thuộc, bằng cách cho tung độ gốc thay đổi theo từng đơn vị nhưng vẫn giả định rằng các hệ số độ dốc này là hằng số đối với các đơn vị. Ta có thể viết mơ hình cho phương pháp tác động cố định như sau:
yit = + xit + it + it
Trong đó, it đại diện cho sự khác biệt của từng đơn vị chéo, it đại diện cho
phần sai số yit mà mơ hình chưa giải thích được.
Phương pháp bình phương cực tiểu thường kết hợp (pooled ordinary leastsquare – pooled OLS): phương pháp mà tất cả các hệ số đều không đổi theo không gian và
thời gian. Phương pháp này thể hiện kết quả theo giả định rằng khơng có sự khác biệt giữa ma trận dữ liệu của các đơn vị chéo.
Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (feasible generalized leastsquares – FGLS): phương pháp FGLS là phương pháp pooled OLS đối với các biến đã biến đổi
để thỏa mãn các giả thiết bình phương tối thiểu tiêu chuẩn. Các ước lượng tính được như vậy được gọi là ước lượng FGLS và chính các ước lượng này mới có khả năng đưa ra các ước lượng tuyến tính khơng thiên lệch tốt nhất. Do đó, phương pháp FGLS được sử dụng trong nghiên cứu này bởi nó có thể kiểm sốt được hiện tượng tự tương quan
và phương sai thay đổi(Judge, Hill et al, 1988). Phương pháp FGLS sẽ ước tính mơ hình theo phương pháp OLS (ngay cả trong trường hợp có sự tồn tại của hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi). Các sai số được rút ra từ mơ hình sẽ được sử dụng để ước tính ma trận phương sai, hiệp phương sai của sai số. Cuối cùng, sử dụng ma trận này để chuyển đổi các biến ban đầu và ước tính giá trị các tham số cần tìm trong mơ hình.
3.2.2.2 Các kiểm định được thực hiện trong nghiên cứu
Đầu tiên mơ hình hồi quy trong bài nghiên cứu sẽ được ước lượng bởi cả 3 phương pháp pooled OLS, FEM và REM. Tiếp đến, sử dụng các kiểm định sau để chọn ra phương pháp tối ưu để hồi quy mơ hình nghiên cứu:
Kiểm định F-test: được sử dụng để lựa chọn giữa phương pháp FEM và pooled OLS. Với giả thuyết Ho cho rằng tất cả các hệ số it đều bằng 0 (nghĩa là khơng
có sự khác biệt giữa các đối tượng hoặc các thời điểm khác nhau). Bác bỏ giả thuyết Ho với mức ý nghĩa cho trước, sẽ cho thấy ước lượng tác động cố định là phù hợp.
Kiểm định Breusch – Pagan Lagrangian multiplier (Baltagi, 2008 trang 319): cho
phép lựa chọn giữa mơ hình REM và mơ hình pooled OLS. Theo đó, giả thuyết Ho cho rằng sai số của ước lượng OLS thuần túy không bao gồm các sai lệch giữa các đối tượng var (it) = 0 (hay phương sai giữa các đối tượng hoặc các thời điểm là không đổi). Bác bỏ giả thuyết Ho, cho thấy sai số trong ước lượng có bao gồm cả sự sai lệch giữa các nhóm, và ước lượng tác động ngẫu nhiên là phù hợp.
Kiểm định Hausman-Taylor: Mặc dù, FEM là phương pháp ước lượng tương đối
tốt để đánh giá tác động của các biến độc lập lên các biến phụ thuộc, nhưng FEM lại không thể ước lượng được hệ số cho các biến có giá trị cố định theo thời gian như khoảng cách giữa các nước hoặc có chung đường biên giới mà đây lại là các biến quan trọng trong mơ hình trọng lực, REM có thể ước lượng được hệ số của các biến có giá trị cố định theo thời gian nhưng lại không thể cho kết quả tốt nếu
các mẫu lựa chọn trong mơ hình khơng đồng nhất (heterogeneous sample). Để kết hợp ưu điểm của hai phương pháp FEM và REM, Hausman và Taylor (1981) đã đề xuất một phương pháp ước lượng mới là Hausman-Taylor. Một vài kiểm định của các tác giả như Mcpherson và Trumbull (2003), Egger (2005) đã chỉ ra rằng kết quả ước lượng sử dụng phương pháp Hausman-Taylor ít nhất là phù hợp với hai phương pháp FEM và REM và thường là tốt và đáng tin cậy hơn. Như vậy, kiểm định Hausman-Taylor sẽ được sử dụng để lựa chọn giữa phương pháp FEM và REM. Giả thuyết Ho cho rằng khơng có sự tương quan giữa sai số đặc trưng giữa các đối tượng (it) với các biến giải thích xit trong mơ hình. Ước lượng nhân tố ngẫu nhiên là hợp lý theo giả thuyết Ho nhưng lại không phù hợp ở giả thuyết thay thế. Ước lượng nhân tố ngẫu nhiên là hợp lý cho cả giả thuyết Ho và giả thuyết thay thế. Tuy nhiên, trong trường hợp giả thuyết H0 bị bác bỏ thì ước lượng tác động cố định là phù hợp hơn so với ước lượng tác động ngẫu nhiên. Ngược lại, chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ Ho nghĩa là không bác bỏ được sự tương quan giữa sai số và các biến giải thích thì ước lượng tác động cố định khơng cịn phù hợp và ước lượng ngẫu nhiên sẽ ưu tiên được sử dụng.
Kiểm định Lagram – Multiplier: được dùng để kiểm định hiện tượng tự tương
quan của sai số trong mơ hình với giả thiết Ho – Mơ hình có hiện tượng tương quan chuỗi.
Kiểm định Wald: được dùng để kiểm tra độ tin cậy chung của các hệ số trong mô
hình kinh tế lượng.
Kết luận chương 3: Chương 3 đã khái qt tồn bộ kỹ thuật phân tích kinh tế lượng
được áp dụng trong nghiên cứu. Chương 3 cũng đồng thời đưa ra mô hình kinh tế lượng phù hợp với bộ dữ liệu thu thập được từ các nguồn. Các biến chính trong mơ hình bao gồm: Quy mô kinh tế (GDP) nước xuất khẩu và nhập khẩu, dân số nước xuất khẩu và nhập khẩu, khoảng cách đại lý, khoảng cách kinh tế, tỷ giá hối đoái và biến giả về cam kết thương mại đa phương và song phương giữa các quốc gia.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thực Thực trạng xuất khẩu Thủy sản của Việt Nam
4.1.1 Thực trạng xuất khẩu Thủy sản trong quá trình hội nhập của Việt Nam từ năm 2001 đến nay năm 2001 đến nay
Công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo và khởi xướng đã tạo nên những gam màu tươi sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước. Tới nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xem là một trong những nước có nền kinh tế hướng xuất khẩu mạnh mẽ nhất trong khối các nước ASEAN. Trong tiến trình này có sự tác động khơng nhỏ của các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết. Trong giai đoạn từ năm 2001 đến nay, thành tựu lớn nhất trong mục tiêu tồn cầu hóa của Việt Nam đó là việc trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO.
Hình 4.1 Biểu đồ tốc độ tăng trường kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 – 2015
(Nguồn tác giả tự tồng hợp từ Tổng cục Thống Kê)
6,89 7,08 7,34 7,79 8,44 8,17 8,5 6,23 5,32 6,7 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Từ biểu đồ trên ta thấy, giai đoạn trước khi gia nhập WTO 2001-2006, tốc độ tăng trưởng kinh tế ln duy trì ở mức cao, tăng từ mức 6.89% năm 2001 lên đến 8.17% vào năm 2006. Việc trở thành thành viên WTO năm 2007 giúp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngồi, góp phần đạt tốc độ tăng trưởng kinh tếvới mức 8.5%, đạt kế hoạch đề ra là từ mức 8.0% - 8.5%., cao hơn năm 2006 (8.17%). Tuy nhiên, ngay sau đó do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thối kinh tế tồn cầu, đã dẫn đến sụt giảm tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2008-2015. Tuy nhiên, với nỗ lực điều hành chính sách, tháo gỡ khó khăn,nền kinh tế trong nước bắt đầu có sự cải thiện đặc biệt ghi nhận mức tăng trưởng đột phá trong năm 2015, đạt 6,68%, vượt 0.48 so với kế hoạch. Như vậy, theo nhận định của Bộ trưởng Bộ Cơng thương – Ơng Trần Tuấn Anh “Nền kinh tế Việt Nam sau gần 10 năm gia nhập WTO (2007-2015) mặc dù bị ảnh hưởng do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu, khủng hoảng nợ cơng nhưng vẫn duy trì được chuỗi tăng trưởng kinh tế”.
Xét riêng về hoạt động xuất khẩu Thủy sản của Việt Nam, trước khi Việt Nam trở thành thành viên WTO, ngành thủy sản đã phát triển với tốc độ khá nhanh, tồn ngành thủy sản nói chung và xuất khẩu thủy sản nói riêng ln đạt được bước tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê năm 2001KNXKthủy sản đạt 1.8 tỷ USD, tới năm 2003 đạt gấp đôi là 2.3 tỷ USD và đến năm 2006, trước khi gia nhập WTO thì KNXK đã lên tới 3 tỷ USD.