Phƣơng pháp Box – Jenkins (Phƣơng pháp dự báo sử dụng mơ hình ARIMA) bao gồm các bƣớc chung:
- Xác định mơ hình - Ƣớc lƣợng tham số - Kiểm định độ chính xác - Dự báo.
25
• Xác định mơ hình: Mơ hình ARIMA chỉ đƣợc áp dụng đối với chuỗi dừng Mơ hình có thể trình bày theo dạng AR, MA hay ARMA. Phƣơng pháp xác định mơ hình thƣờng đƣợc thực hiện qua nghiên cứu chiều hƣớng biến đổi của hàm tự tƣơng quan ACF hay hàm tự tƣơng quan từng phần PACF.
• Chuỗi ARIMA không dừng : cần phải đƣợc chuyển đồi thành chuỗi dừng trƣớc khi tính ƣớc lƣợng tham số bình phƣơng tối thiểu. Việc chuyển đổi này đƣợc thực hiện bằng cách tính sai phân giữa các giá trị quan sát dựa vào giả định các phần khác nhau của các chuỗi thời gian đều đƣợc xem xét tƣơng tự, ngoại trừ các khác biệt ở giá trị trung bình. Nếu việc chuyển đổi này không thành công, sẽ áp dụng tiếp các kiểu chuyển đổi khác (chuyển đổi logarit chẳng hạn).
• Ƣớc lƣợng tham số: tính những ƣớc lƣợng khởi đầu cho các tham số a0, a1,…, ap, b1,…, bq của mơ hình dự định. Sau đó xây dựng những ƣớc lƣợng sau cùng bằng một q trình lặp.
• Kiểm định độ chính xác: Sau khi các tham số của mơ hình tổng qt đã xây dựng, ta kiểm tra mức độ chính xác và phù hợp của mơ hình với dữ liệu. Chúng ta kiểm định phần dƣ (yt yt
) và có ý nghĩa cũng nhƣ mối quan hệ các tham số. Nếu bất cứ kiểm định nào khơng thỏa mãn, mơ hình sẽ nhận dạng lại các bƣớc trên đƣợc thực hiện lại.
• Dự báo: Khi mơ hình thích hợp với dữ liệu đã tìm đƣợc, ta sẽ thực hiện dự báo tại thời điểm tiếp theo t. Do đó, mơ hình ARMA(p,q):
yt+1 = a0 + a1yt +…+ apyt–p+1 + et+1 + b1et +…+ bqet–q+1.
Hình 1.1: Sơ đồ mơ phỏng mơ hình Box-Jenkins
Kiểm tra độ chính xác của
Ƣớc lƣợng các giá trị cho các tham số mơ hình Tính các hàm tự tƣơng quan và tự tƣơng quan từng phần
để nhận dạng một mơ hình dự định Chọn lựa một mơ hình
26
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1:
Chƣơng 1 đã trình bày những vấn đề tổng quan về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM, đặc điểm, vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đối với doanh nghiệp, Ngân hàng và nền kinh tế. Chƣơng 1 cũng nêu lên sự cần thiết phải mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại NHTM. Qua đó rút ra một số bài học kinh nghiệm về mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cho các NHTM tại Việt Nam.
27
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM -
CHI NHÁNH SÀI GÒN