CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
4.3. Phƣơng pháp kiểm định mơ hình
Bƣớc 1: Phân tích thống kê mơ tả
Thống kê mô tả đƣợc sử dụng để mơ tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập nhằm có cái nhìn tổng qt nhất về mẫu nghiên cứu. Thơng qua thống kê mơ tả có thể thấy đƣợc giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn của các biến nghiên cứu bao gồm các biến độc lập và biến phụ thuộc của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 – 2015.
Bƣớc 2: Phân tích ma trận tƣơng quan
Thực hiện phân tích tƣơng quan để lƣợng hóa mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tuyến tính giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc. Giữa biến độc lập và biến phụ thuộc phải có tƣơng quan thì các biến đó mới đƣợc sử dụng để phân tích hồi quy.
Đồng thời, nghiên cứu sẽ kiểm định hiện tƣợng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mơ hình thơng qua hệ số phóng đại phƣơng sai (VIF), nếu hệ số lớn hơn hoặc bằng 10 thì hiện tƣợng đa cộng tuyến đƣợc đánh giá là nghiêm trọng (Gujrati, 2003).
Bƣớc 3: Ƣớc lƣợng hồi số hồi quy: OLS, FEM, REM. Thực hiện các
kiểm định F, Hausman, Breusch và Pagan Lagrangian để chọn mơ hình hồi quy tốt nhất.
Bƣớc 4: Kiểm định và khắc phục hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi.
Kiểm định White là kiểm định thống kê kiểm tra xem phƣơng sai thặng dƣ có bất biến hay khơng. Đầu tiên ta cần xem giả thuyết H0: Phƣơng sai sai số thay đổi.
Nếu kết quả kiểm định White có giá trị >=10% thì chấp nhận giả thuyết H0, tức khơng có hiện tƣợng phƣơng sai của sai số thay đổi.
Trong trƣờng hợp có hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi sẽ đƣợc khắc phục bởi nhiều phƣơng pháp nhƣ phƣơng pháp sai số chuẩn mạnh Robust Standard Error hoặc hồi quy có trọng số FGLS (bình phƣơng tối thiểu tổng quát khả thi), WLS (bình phƣơng tối thiểu có trọng số) hoặc biến đổi dạng hàm, bổ sung biến quan trọng…
Bƣớc 5: Kiểm định và khắc phục hiện tƣợng tự tƣơng quan.
Khi có hiện tƣợng tự tƣơng quan, các hàm ƣớc lƣợng thông thƣờng OLS, mặc dù khơng thiên lệch, khơng cịn có các phƣơng sai nhỏ nhất giữa tất cả các hàm tuyến tính khơng thiên lệch. Nghĩa là chúng khơng cịn là ƣớc lƣợng khơng thiên lệch tuyến tính tốt nhất nữa. Phƣơng pháp có ý nghĩa nhất để phát hiện hiện tƣợng tự tƣơng quan xảy ra trong mơ hình là kiểm định của Wooldrigde.
Trong thực tế khi tiến hành kiểm định Wooldrigde, ngƣời ta thƣờng áp dụng quy tắc kiểm định đơn giản sau:
- Nếu 10%< d thì kết luận mơ hình khơng có tự tƣơng quan. - Nếu 0 < d < 10% thì kết luận mơ hình có tự tƣơng quan.
Nếu có hiện tƣợng tƣ tƣơng quan và phƣơng sai của sai số thay đổi thì nghiên cứu sẽ sử dụng phƣơng pháp FGLS. Wooldridge (2002) cho rằng phƣơng pháp này rất
hữu hiệu khi kiểm soát đƣợc hiện tƣợng tự tƣơng quan và phƣơng sai của sai số thay đổi.
Bƣớc 6: Thảo luận kết quả nghiên cứu của mơ hình.