2.2.2.2 .Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam
2.6 Mơ hình phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất khẩu gạo của Việt
Phương trình hồi quy ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến xuất khẩu EX = a0 + a1* Er + a2*Pex
EX (triệu USD/năm): Biến phụ thuộc là giá trị xuất khẩu gạo hàng năm của Việt Nam
Er: biến độc lập thứ nhất là tỷ giá hối đối thực giữa VND/USD. Khi tỷ giá tăng hồng hóa trong nước rẻ hơn so với nước ngồi, điều này khuyến khích xuất khẩu.
Pex (chỉ số giá xuất khẩu): Biến độc lập thứ 2 là chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng, mức độ biến động của giá xuất khẩu hàng hóa (tính theo giá FOB tại biên giới Việt Nam)
Kỳ vọng về dấu của các biến theo lý thuyết: - a1> 0
- a2> 0
Phân tích kết quả của mơ hình hồi quy với số liệu từ năm 2003 – 2012 (số liệu tại Phụ lục 01 trang 77) bằng phần mềm eviews bằng phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) ta có kết quả ước lượng như sau:
Ta có phương trình hồi quy:
EX = - 2241.641 + 5.515036*PEX + 124.6410*TYGIA
Với giá trị R2 = 69,35 % có nghĩa là các biến độc lập trong mơ hình giải thích được 69,35% sự biến động của biến phụ thuộc. Hay nói cách khác 69,35% sự biến động giá trị xuất khẩu gạo qua các năm được giải thích bởi sự biến động của tỷ giá và chỉ số giá xuất khẩu.
Dependent Variable: EX Method: Least Squares Date: 01/05/14 Time: 23:01 Sample: 2003:1 2012:4 Included observations: 40
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
PEX 5.515036 3.105205 1.776062 0.0839
TYGIA 124.6410 13.84664 9.001530 0.0000
C -2241.641 482.1075 -4.649671 0.0000
R-squared 0.693543 Mean dependent var 547.2500
Adjusted R-squared 0.676977 S.D. dependent var 304.4020
S.E. of regression 173.0072 Akaike info criterion 13.21658
Sum squared resid 1107465. Schwarz criterion 13.34325
Log likelihood -261.3316 Hannan-Quinn criter. 13.26238
F-statistic 41.86727 Durbin-Watson stat 1.733354
Prob(F-statistic) 0.000000
Hệ số xác định bằng 0,6935
Fqs = 41,867, giá trị Prob của thống kê F bằng 0 -> Mơ hình hồi quy là phù hợp
1.Kiểm định việc chỉ định mơ hình:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.520038 Prob. F(2,35) 0.0405
Obs*R-squared 6.698443 Prob. Chi-Square(2) 0.0351
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 01/05/14 Time: 23:06 Sample: 2003:1 2012:4 Included observations: 40
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
PER -1.823195 2.995299 -0.608686 0.5467
TYGIA -1.772486 13.00954 -0.136245 0.8924
C 226.9165 460.3757 0.492894 0.6252
RESID(-1) 0.187896 0.156351 1.201759 0.2375
RESID(-2) -0.407180 0.161718 -2.517839 0.0165
R-squared 0.167461 Mean dependent var 4.83E-13
Adjusted R-squared 0.072314 S.D. dependent var 168.5127
S.E. of regression 162.3055 Akaike info criterion 13.13331
Sum squared resid 922007.4 Schwarz criterion 13.34442
Log likelihood -257.6661 Hannan-Quinn criter. 13.20964
F-statistic 1.760019 Durbin-Watson stat 1.789661
Prob(F-statistic) 0.159050
2. Kiểm định tự tương quan
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 3.520038 Prob. F(2,35) 0.0405
Obs*R-squared 6.698443 Prob. Chi-Square(2) 0.0351
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 01/05/14 Time: 23:08 Sample: 2003:1 2012:4 Included observations: 40
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. PEX -1.823195 2.995299 -0.608686 0.5467 TYGIA -1.772486 13.00954 -0.136245 0.8924 C 226.9165 460.3757 0.492894 0.6252 RESID(-1) 0.187896 0.156351 1.201759 0.2375 RESID(-2) -0.407180 0.161718 -2.517839 0.0165
R-squared 0.167461 Mean dependent var 4.83E-13
Adjusted R-squared 0.072314 S.D. dependent var 168.5127
S.E. of regression 162.3055 Akaike info criterion 13.13331
Sum squared resid 922007.4 Schwarz criterion 13.34442
Log likelihood -257.6661 Hannan-Quinn criter. 13.20964
F-statistic 1.760019 Durbin-Watson stat 1.789661
Prob(F-statistic) 0.159050
Mơ hình có hiện tượng tự tương quan
3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 1.989908 Prob. F(5,34) 0.1052
Obs*R-squared 9.055421 Prob. Chi-Square(5) 0.1069
Scaled explained
SS 10.39991 Prob. Chi-Square(5) 0.0647
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares
Date: 01/05/14 Time: 23:10 Sample: 2003:1 2012:4 Included observations: 40
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 551824.5 2259041. 0.244274 0.8085 PER -22145.92 20115.81 -1.100921 0.2787 PER^2 139.5762 68.69418 2.031850 0.0500 PER*TYGIA -419.9180 536.7551 -0.782327 0.4394 TYGIA 68567.84 145411.4 0.471544 0.6403 TYGIA^2 -587.3398 3248.001 -0.180831 0.8576
R-squared 0.226386 Mean dependent var 27686.62
Adjusted R-squared 0.112619 S.D. dependent var 45941.08
S.E. of regression 43276.92 Akaike info criterion 24.32611
Sum squared resid 6.37E+10 Schwarz criterion 24.57944
Log likelihood -480.5222 Hannan-Quinn criter. 24.41770
F-statistic 1.989908 Durbin-Watson stat 2.625653
5. Kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến
EX PER TYGIA
EX 1.000000 -0.149737 0.816955
PEX -0.149737 1.000000 -0.367310
TYGIA 0.816955 -0.367310 1.000000
Mơ hình có hiện tượng đa cộng tuyến
Nhận xét: Qua phân tích thống kê và kinh tế lượng cho thấy tác động của các biến độc lập đến biến phụ thuộc hay nói cách khác khi tỷ giá thay đổi kèm theo các rào cản của chính phủ sẽ tác động đến xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Tuy nhiên, yếu tố tỷ giá chưa phải là yếu tố quyết định tới xuất khẩu tại Việt Nam vì chính sách tỷ giá ở Việt Nam cịn kiểm sốt khá chặt chẽ. Hoạt động xuất khẩu nói chung phụ thuộc phần lớn vào cơ cấu kinh tế và tổng cầu của nước ngoài.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO TẠI VIỆT NAM
3.1 Giải pháp đối với sản xuất lúa hàng hóa