CHƯƠNG 4 : MƠ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.2 Nguồn dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu về các biến kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát (INF), lãi suất thực (INR), tỷ lệ thất nghiệp (UNE) và tỷ giá hối đoái (EXR) được thu thập từ trang web của Tổng cục Thống kê và số liệu từ Ngân hàng Thế giới (World Bank).
Dữ liệu về các biến nội tại ngân hàng như hiệu quả chi phí hoạt động (INEF), dự phịng rủi ro tín dụng (LLP), tỷ lệ địn bẩy (LEV), khả năng sinh lời (ROE), thu nhập ngồi lãi (NII) và quy mơ ngân hàng (SIZE) được tác giả tổng hợp, tính tốn từ báo cáo tài chính của 28 NHTM cổ phần và 2 NHTM Nhà nước từ năm 2008 đến 2016, vì đây là những ngân hàng có quy mơ vốn lớn, có sức ảnh hưởng và phổ biến trên thị trường, cung cấp nhiều loại sản phẩm dịch vụ đa dạng, do đó có thể đại diện cho tổng thể hệ thống NHTM Việt Nam. Ngoài ra, số liệu thu thập được từ báo cáo tài chính của các ngân hàng này là liên tục qua các năm và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của tác giả.
Các giả thuyết của mơ hình nghiên cứu:
Giả thuyết 1: tốc độ tăng trưởng GDP càng cao thì nợ xấu càng giảm. Giả thuyết 2: tỷ lệ thất nghiệp càng cao thì nợ xấu càng cao.
Giả thuyết 3: lãi suất thực càng cao, tỷ lệ nợ xấu càng tăng. Giả thuyết 4: tỷ lệ lạm phát càng cao thì nợ xấu càng tăng. Giả thuyết 5: tỷ giá hối đối càng tăng thì nợ xấu càng cao.
Giả thuyết 6: hệ số hiệu quả chi phí hoạt động càng cao, nợ xấu càng cao. Giả thuyết 7: dự phịng rủi ro tín dụng càng cao thì nợ xấu có thể tăng. Giả thuyết 8: hệ số đòn bẩy càng cao, nợ xấu càng tăng.
Giả thuyết 10: thu nhập ngoài lãi càng cao, nợ xấu càng giảm. Giả thuyết 11: quy mô ngân hàng càng lớn thì nợ xấu càng giảm.