CHƯƠNG 4 : MƠ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.3 Kết quả nghiên cứu
4.3.1 Thống kê mô tả
Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến
Tên biến | Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất
NPL | 259 0.0218245 0.0172954 0 0.14561 LEV | 261 0.8912232 0.0661326 0.45 0.959 LLP | 261 0.0165503 0.0729914 0.000063 0.776 INEF | 261 0.5314661 0.2118795 0.2218734 2.849599 SIZE | 261 7.83856 0.5398642 6.383572 9.002772 ROE | 261 0.0878419 0.059412 0.0006827 0.2846445 NII | 261 0.1953163 0.143478 0 0.78556 GDP | 270 5.957778 0.5733054 5.03 6.78 INR | 270 2.332556 4.138738 -5.616 7.322 UNE | 270 2.171111 0.2953334 1.77 2.64 INF | 270 8.978889 6.938084 0.63 22.97 EXR | 270 19885.2 1944.6 16302 21935
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm Stata Thống kê mơ tả các biến cho thấy:
- Tỷ lệ nợ xấu dao động trong khoảng 0% đến 14.56%. Tỷ lệ nợ xấu trung bình
của các NHTM từ 2008 – 2016 là 2.18% cho thấy tỷ lệ này vẫn nằm ở mức an toàn dưới 3%.
- Tỷ lệ đòn bẩy thấp nhất là 45%, cao nhất 95.9% đều thuộc về NHTMCP Đầu tư
& Phát triển Việt Nam (BIDV) vào năm 2012 và 2008, cho thấy BIDV đã thay đổi cơ cấu từ chủ yếu vay mượn sang sử dụng vốn cổ phần, làm giảm rủi ro và áp lực trả nợ. Mức trung bình của tỷ lệ địn bẩy là 89.12%.
- Tỷ lệ dự phịng rủi ro tín dụng trung bình là 1.655% thấp hơn tỷ lệ nợ xấu trung bình (2.18%). Điều này cho thấy các NHTM đang trích lập dự phịng rủi ro thấp hơn so với nợ xấu, do đó có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản.
- Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động (chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động) trung bình
của các NHTM là 0.53; tức 1 đồng chi phí bỏ ra sẽ thu về khoảng 2 đồng thu nhập.
- Quy mô ngân hàng lớn nhất thuộc về ngân hàng BIDV năm 2016 và thấp nhất là
ngân hàng Tiên Phong năm 2008.
- ROE trung bình của các ngân hàng là 8.78%; cao nhất là 28.46% (ngân hàng TMCP Á Châu năm 2008) và thấp nhất là 0.068% (ngân hàng TMCP Quốc Dân năm 2012).
- Tỷ lệ thu nhập ngồi lãi/tổng thu nhập trung bình là 19.53%; cho thấy thu nhập chính của các NHTM vẫn là từ hoạt động cho vay.
- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 5.96%; tăng trưởng cao nhất vào năm 2015 với mức 6.78% và thấp nhất vào năm 2012 ở mức 5.03%.
- Lãi suất thực dao động trong khoảng -5.616%/năm - 7.322%/năm; mức trung bình là 2.33%. Lãi suất thực âm vào năm 2008 do hậu quả của cuộc khủng hoảng toàn cầu và những bất ổn về kinh tế vĩ mô trong nước làm cho lạm phát gia tăng đột biến.
- Tỷ lệ thất nghiệp trung bình 2.17%; thấp nhất là 1.77% vào năm 2012 và cao nhất 2.64% vào năm 2010.
- Tỷ lệ lạm phát cao nhất ở mức 22.97% vào năm 2008 do sự bùng nổ về tín dụng, cung tiền trong năm 2007 cùng với những bất ổn về kinh tế thế giới và trong nước. Mức thấp nhất của lạm phát là 0.63% trong năm 2015 do giá nhiên liệu trên thị trường thế giới giảm mạnh, dẫn đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp giảm.
- Tỷ giá USD/VND dao động từ 16,302 VND/USD vào năm 2008 lên 21,935