1.2. Biểu hiện của vấn đề thanh khoản tại BIDV
1.2.2.2. Chỉ số thanh khoản động
a) Tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày tới.
Tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày tới được xác định và thực hiện theo quy định của NHNN.
Tỷ lệ khả năng chi
trả 30 ngày = Tài sản có tính thanh khoản cao
Dịng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theox 100%
Giới hạn: ngân hàng phải đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày tới phù hợp với
b) Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế.
Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế được xác định theo quy định của Hội đồng ALCO. Tỷ lệ này được xác định trong 1 ngày tới, 7 ngày tới, 1 tháng tới, 3 tháng tới, 6 tháng tới và được sử dụng trong cơng tác báo cáo, tính tốn để xây dựng các kịch bản thanh khoản để đưa ra cảnh báo kịp thời.
Tỷ lệ cung cầu
thanh khoản lũy kế = Cung thanh khoản lũy kế Cầu thanh khoản lũy kế
Cung thanh khoản bao gồm:
Tiền mặt tại quỹ, vàng, tiền gửi tại NHNN, tiền gửi thanh tốn tại các tổ chức tín dụng.
Tín phiếu và trái phiếu Chính phủ, phân bổ theo khả năng cầm cố vay thị trường mở hoặc bán trên thị trường thứ cấp.
Các khoản cho vay: Phân bổ phần trả nợ đúng hạn theo đúng kỳ hạn gốc; phần trả nợ không đúng hạn phân bổ 20% vào dải kỳ hạn 1-3 tháng, 20% vào dải kỳ hạn 3-6 tháng, 20% vào dải kỳ hạn 6-12 tháng, 20% vào dải kỳ hạn 1-2 năm, 20% vào dải kỳ hạn 2-3 năm.
Dự thu lãi và các khoản phải thu khác: phân bổ 25% giá trị vào dải kỳ hạn 1- 3 tháng, 25% giá trị vào dải kỳ hạn từ 3-6 tháng, 50% giá trị của khoản mục này được coi như có kỳ hạn đến hạn trên 6 tháng, và không đưa vào báo cáo cung cầu thanh khoản.
Dự phòng rủi ro: Phân bổ 50% giá trị vào dải kỳ hạn từ 3-6 tháng, 50% giá trị của khoản mục này coi như có kỳ hạn trên 6 tháng, và không đưa vào báo cáo cung cầu thanh khoản.
Tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng khác, giấy tờ có giá khác, giữ nguyên theo giá trị gốc.
Số huy động vốn dự kiến, bao gồm phát hành giấy tờ có giá, dự đốn doanh số huy động vốn mới tương ứng với các dải kỳ hạn dựa trên số liệu lịch sử phát sinh của những năm trước ứng với các dải kỳ hạn.
Cầu thanh khoản bao gồm:
Tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức và cá nhân, Kho bạc Nhà nước và các Tổ chức tín dụng khác, xác định lượng tiền ổn định và lượng tiền không ổn định của tiền gửi. Lượng tiền ổn định được coi như không bị rút khỏi ngân hàng được phân bổ 50% vào dài kỳ hạn từ 6-12 tháng, 50% vào dải kỳ hạn trên 1 năm. Lượng tiền gửi không ổn định được phân bổ 20% vào dải kỳ hạn 1 ngày, 30% vào dải kỳ hạn từ 2-7 ngày, 50% vào dải kỳ hạn từ 8 ngày đến 1 tháng.
Tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức và cá nhân, giấy tờ có giá đến hạn.
Dự chi lãi và các khoản phải trả khác: phân bổ 25% giá trị vào dải kỳ hạn 1- 3 tháng, 25% giá trị vào dải kỳ hạn từ 3-6 tháng, 50% giá trị của khoản mục này được coi như có kỳ hạn đến 6 tháng vào khơng đưa vào báo cáo cung cầu thanh khoản.
Tiền gửi kỳ hạn, vay các Tổ chức tín dụng khác, vay NHH, Bộ Tài chính; giữ nguyên theo dữ liệu gốc.
Số dự kiến giải ngân khách hàng; thu thập dữ liệu về lịch giải ngân các dự án, dự kiến các khoản vay mới phát sinh trong tương lai.
Giới hạn: ngân hàng phải đảm bảo Tỷ lệ cung cầu thanh khoản lũy kế tối thiểu
là 1.