1.2. Biểu hiện của vấn đề thanh khoản tại BIDV
1.2.3.2 Thiếu hụt thanh khoản
Thiếu hụt thanh khoản xảy ra khi một hoặc một số chỉ số thanh khoản quy định dưới đây vượt giới hạn tối đa theo yêu cầu của Ban ALCO hoặc ngân hàng nhà nước:
Bảng 1.3: Giới hạn thiếu hụt thanh khoản Chỉ tiêu Chỉ tiêu Thanh khoản không thiếu hụt/dư thừa Thiếu hụt ở mức thấp Thiếu hụt ở mức cao 1 Tỷ lệ tài sản thanh
khoản/Nợ phải trả 10% Dưới 10%
2 Dự trữ thanh toán/ Nguồn vốn kinh doanh Từ 8%-14% Từ 4% đến dưới 14% Dưới 4%
3 LDR (Cho vay trên
huy động) 90%
Từ trên 90%
đến 95% Trên 95%
4 Tỷ lệ khả năng chi
trả trong 7 ngày tới 1 Dưới 1
5
Tỷ lệ cung/cầu thanh khoản lũy kế trong 1 tháng tới
1 Trên 0.5 đến
dưới 1 Dưới 0.5
6
Tỷ lệ cung/cầu thanh khoản lũy kế trong 3 tháng tới
1 Từ 0.3 đến
dưới 1 Dưới 0.3
7
Tỷ lệ cung/cầu thanh khoản lũy kế trong 6 tháng tới
1 Từ 0.5 đến
dưới 1 Dưới 0.5
Theo Quy định an toàn thanh khoản tại BIDV
*Phân cấp xử lý khi thiếu hụt thanh khoản
Ban KDV&TT, Ban ĐCTC sử dụng hạn mức tín dụng đã được thiết lập với các tổ chức tín dụng khác để bù đắp thiếu hụt thanh khoản. Căn cứ mức độ thiếu hụt
thanh khoản, các bộ phận quản lý thanh khoản thực hiện các chính sách thích hợp sau:
Thiếu hụt thanh khoản ở mức thấp:
Giám đốc Ban ALCO được quyết định và đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phù hợp để giải quyết thiếu hụt thanh khoản ở mức thấp như sau: Hạn chế đầu tư tiền gửi/cho vay liên ngân hàng kỳ hạn trên 1 tháng, đầu tư giấy tờ có giá, mua ngoại tệ kỳ hạn (đối với VND), bán ngoại tệ (đối với USD/EUR...) trên 1 tháng;
Nhận tiền gửi/tiền vay của các Tổ chức tín dụng.
Cầm cố giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao/vay OMO để bù đắp nguồn vốn tạm thời thiếu hụt
Thiếu hụt thanh khoản ở mức cao:
Giám đốc Ban ALCO tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp quy định như trên, kèm theo quy định này đồng thời đề xuất trình Tổng Giám đốc phê duyệt các biện pháp thích hợp. Tổng giám đốc hoặc Tổng giám đốc ủy quyền cho Phó giám đốc phụ trách phê duyệt các biện pháp giải quyết khi thiết hụt thanh khoản ở mức cao và giao các đơn vị liên quan thực hiện:
Không đầu tư tiền gửi liên ngân hàng, giấy tờ có giá, mua ngoại tệ kỳ hạn (đối với VND), bán ngoại tệ (đối với USD/EUR...).
Vay tái cấp vốn NHNN, bán ngoại tệ, chấp nhận vay với lãi suất cao hoặc bán tài sản thanh khoản (giấy tờ có giá, ngoại tệ) với giá thấp hơn giá thị trường. Đẩy mạnh huy động vốn, phát hành giấy tờ có giá, nâng FTP mua vốn khuyến khích chi nhánh huy động vốn, áp dụng cơ chế thưởng/phạt.
Tích cực thu hồi nợ quá hạn. Bán giấy tờ có giá, ngoại tệ.