1.2. Biểu hiện của vấn đề thanh khoản tại BIDV
1.2.3.1. Dư thừa thanh khoản
Dư thừa thanh khoản xảy ra khi một hoặc một số chỉ số thanh khoản quy định dưới đây vượt giới hạn tối đa theo yêu cầu của Ban ALCO hoặc ngân hàng nhà nước:
Bảng 1.2: Giới hạn dư thừa thanh khoản Chỉ tiêu Chỉ tiêu Thanh khoản không thiếu hụt/dư thừa Dư thừa ở mức thấp Dư thừa ở mức cao 1 Tỷ lệ tài sản thanh khoản/Nợ phải trả 10% Trên 15% đến 17% Trên 17% 2 Dự trữ thanh toán/
Nguồn vốn kinh doanh Từ 8%-14%
Từ trên 14%
đến 18% Trên 18% 3 LDR (Cho vay trên huy
động) 90%
Từ 85% đến
90% Dưới 85%
4 Tỷ lệ khả năng chi trả
trong 7 ngày tới 1 Trên 1 đến 2 Trên 2
5 Tỷ lệ cung/cầu thanh khoản lũy kế trong 1 tháng tới
1 Trên 1 đến 1.5 Trên 1.5
6 Tỷ lệ cung/cầu thanh khoản lũy kế trong 3 tháng tới
1 Trên 1 đến 1.3 Trên 1.3
7 Tỷ lệ cung/cầu thanh khoản lũy kế trong 6 tháng tới
1 Trên 1 đến 1.2 Trên 1.2
Theo Quy định an toàn thanh khoản tại BIDV
*Phân quyền xử lý khi dư thừa thanh khoản Dư thừa thanh khoản ở mức thấp:
Giám đốc Ban ALCO được quyết định và đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp giải quyết dư thừa thanh khoản ở mức thấp như sau:
Đầu tư tiền gửi /cho vay liên ngân hàng kỳ hạn tối đa 3 tháng, khối lượng phù hợp với cân đối dịng tiền từng ngày.
Đầu tư tín phiếu NHNN/ Kho bạc Nhà nước kỳ hạn tối đa 3 tháng.
Đầu tư giấy tờ có giá có tính thanh khoản cao trong giới hạn /phê duyệt của Hội đồng ALCO từng lần.
Dư thừa thanh khoản ở mức cao:
Giám đốc Ban ALCO tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp quy định như trên, đồng thời đề xuất trình Tổng Giám đốc phê duyệt các biện pháp dưới đây. Tổng giám đốc hoặc Tổng giám đốc uỷ quyền cho PTGĐ phụ trách phê duyệt các biện pháp giải quyết dư thừa thanh khoản ở mức cao và giao các đơn vị chức năng liên quan thực hiện :
Điều chỉnh FTP để điều chỉnh linh hoạt quy mô, cơ cấu nguồn vốn sử dụng vốn theo loại tiền và kỳ hạn của nguồn vốn, tài sản bị dư thừa.
Đầu tư tín phiếu NHNN/ Kho bạc Nhà nước/ tiền gửi /cho vay liên ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng, khối lượng phù hợp với cân đối dòng tiền từng ngày. Tăng cho vay ngắn hạn đối với khách hàng là các tổ chức, cá nhân, tổ chức tín dụng. Đầu tư kinh doanh ngoại tệ trong giới hạn do Hội đồng ALCO xác định. Điều chỉnh lại kế hoạch về huy động vốn/dư nợ tín dụng cho một số chi nhánh.