2.2. Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng của BIDV:
2.2.1. Các nhân tố vĩ mô:
Biểu đồ 2.5. Tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ nợ xấu của BIDV trong giai đoạn 2011 – 2016 (ĐVT: %) 2011 – 2016 (ĐVT: %)
(Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng và Tổng cục thống kê)
Đồ thị cho thấy có sự tác động ngược chiều giữa tốc độ tăng trưởng GDP và tỷ lệ nợ xấu trong khoảng thời gian quan sát 2011 – 2015, khi tốc độ tăng trưởng GDP tăng thì tỷ lệ nợ xấu giảm và ngược lại. Cụ thể, giai đoạn 2012 đến 2015, tốc độ tăng trưởng GDP tăng từ 5,25% lên 6,68% do tác động của sự tăng trưởng kinh tế thì tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ 2,91% xuống còn 1,68%. Đến năm 2016, tốc độ tăng trưởng GDP giảm xuống cịn 6,21% thi rủi ro tín dụng đã tăng lên ở mức 1,95%.
Biểu đồ 2.6. Tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ nợ xấu của BIDV trong giai đoạn 2011 – 2016 (ĐVT: %) 2011 – 2016 (ĐVT: %)
(Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng và Tổng cục thống kê)
Qua đồ thị phân tích, tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ nợ xấu của BIDV có mối tương quan cùng chiều. Tác động này thể hiện rõ vào thời kỳ 2011 – 2014, tỷ lệ lạm phát có sự biến đổi khởi sắc hơn, ghi nhận sự giảm liên tục, lạm phát từ 21,26% giảm xuống cịn 3,66% thì tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ 2,96% xuống còn 2,03%. Đến năm 2016 tỷ lệ lạm phát tăng lên và tỷ lệ nợ xấu của BIDV cũng tăng lên mức 1,95%.
*Mối quan hệ giữa lãi xuất danh nghĩa và tỷ lệ nợ xấu:
Biểu đồ 2.7. Lãi suất danh nghĩa và tỷ lệ nợ xấu của BIDVgiai đoạn 2011 – 2016 (ĐVT: %) 2011 – 2016 (ĐVT: %)
(Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng và Tổng cục thống kê)
Biểu đồ cho thấy tác động cùng chiều giữa lãi suất danh nghĩa và tỷ lệ nợ xấu. Vấn đề lãi suất danh nghĩa tăng lên dưới tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt đã ảnh hưởng không nhỏ đến các cá nhân, doanh nghiệp trong nền kinh tế do họ phải gánh chịu phần chi phí lãi vay quá cao, rất dễ khiến tình trạng khủng hoảng nợ và điều này làm gia tăng nợ xấu cho ngân hàng.
*Mối quan hệ giữa tỷ lệ thất nghiệp với tỷ lệ nợ xấu của BIDV:
Biêu đồ bên dưới cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có sự tác động cùng chiều lên tỷ lệ nợ xấu của BIDV. Tuy nhiên, sự tác động này khơng được rõ nét, có những giai đoạn thấy rõ mối quan hệ này nhưng có giai đoạn thì khơng thể hiện ý nghĩa. Có thế thấy, trong giai đoạn đầu của dữ liệu quan sát, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 2,22% năm 2011 xuống còn 1,99% năm 2012 thì tỷ lệ nợ xấu cũng đã giảm xuống. Khi tỷ lệ
vay, làm giảm thu nhập của họ, do đó làm giảm khả năng trả nợ, làm tăng tỷ lẹ nợ xấu, tức là gây rủi ro tín dụng cho ngân hàng.
Biểu đồ 2.8. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ nợ xấu của BIDV từ 2011 – 2016 (ĐVT: %) (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng và Tổng cục thống kê) (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng và Tổng cục thống kê)