Rủi ro tín dụng xảy ra khơng chỉ gây hậu quả cho bản thân ngân hàng, cho khách hàng mà còn ảnh hưởng đén toàn bộ nền kinh tế và sự ổn định của xã hội. Do đó, ngồi việc tìm hiểu, phân tích hướng tác động của các nhân tố, cần xem xét đến nguyên nhân dẫn đến những tác động đó để có những giải pháp phù hợp giúp hạn chế rủi ro tín dụng.
2.3.1. Nguyên nhân của các nhân tố vĩ mô:
Thứ nhất, do tác động của chu kỳ kinh tế hay còn gọi là chu kỳ kinh doanh. Một chu kỳ kinh tế sẽ trải qua các giai đoạn: suy thối, phục hồi, phát triển, bão hịa, sau đó sẽ bắt đầu chu kỳ mới cũng với những giai đoạn như vậy. Trong q trình đó, tốc độ tăng trưởng GDP sẽ biến đổi theo từng giai đoạn, kéo theo sự thay đổi của tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp và gây ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng. Chẳng hạn, ở giai đoạn phục hồi, tốc độ tăng trưởng GDP tăng, nền kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống cũng tác động làm giảm rủi ro tín dụng.
Thứ hai, do những cú sốc đột ngột hoặc có thể là ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay khu vực, việc hội nhập với nền kinh tế thế giới nên ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng của những tác động đó lên các nhân tố vĩ mơ trong nước như lạm phát tăng cao, ảnh hưởng lên rủi ro tín dụng
Thứ ba, do sự thay đổi trong chính sách tỷ giá và lãi suất nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô trong một số thời điểm của Chính phủ cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng
Ngồi ra, cịn có những yếu tố khách quan bên ngoài về điều kiện tự nhiên như thiên tai, lũ lụt, hạn hán… vừa gây ảnh hưởng trực tiếp lên khả năng trả nợ của người đi vay vừa tác động đến các yếu tố vĩ mô làm biến động tình trạng nợ xấu.
2.3.2. Nguyên nhân của các nhân tố nội tại ngân hàng:
Thứ nhất, lỏng lẻo trong công tác kiểm tra nội bộ, cộng với sự thiếu kiểm tra, kiểm soát sau khi giải ngân hoặc vấn đề đạo đức nghề nghiệp của cán bộ gây nên tình trạng đánh giá khơng đúng chất lượng khách hàng và không kiểm tra, giám sát sau khi giải ngân, tạo nên rủi ro tiềm ẩn, để khách hàng bị chuyển nhóm nợ, phát sinh chi phí dự phịng rủi ro tín dụng. Chi phí này tăng cao gây ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và kết quả kinh doanh.
Thứ hai, hệ thống công nghệ thông tin chưa được tối ưu hóa để giúp bảo mật, tăng tính tiện ích của ngân hàng điện tử nên chưa đẩy mạnh hoàn tồn các dịch vụ ngân hàng điện tử. Do đó, sẽ ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi cũng như hiệu quả
hoạt động của ngân hàng (sử dụng hợp lý chi phí) làm ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng.
Bên cạnh đó, cịn ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng, làm nhân tố này tác động đến rủi ro tín dụng
KÉT LUẬN CHƯƠNG 2
Qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích và so sánh đã tìm hiểu được mối quan hệ giữa các nhân tố với thông số tỷ lệ nợ xấu tại BIDV (đại diện cho rủi ro tín dụng). Trong các nhân tố nghiên cứu, có những nhân tố tác động ngược chiều, những nhân tố ảnh hưởng cùng chiều với rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó cũng đề cập đến tình hình rủi ro tại BIDV cũng như tìm hiểu nguyên nhân làm phát sinh các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng của BIDV.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỂ PHỊNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CHO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
(BIDV)