1.4 Phƣơng pháp quản trị rủi ro lãi suất tại các ngânhàng thƣơng mại trên thế giới và bà
1.4.2.2 Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam:
Việc áp dụng phương pháp QTRRLS bằng phương pháp giá trị có thể tổn thất là phương pháp mới nhất hiện nay trên thế giới, các phương pháp khác như phương pháp khe hở nhạy cảm lãi suất (Repricing Gap), PVBP, Khe hở kỳ hạn (Duration Gap) là các phương pháp trước đó, tuy nhiên đều có ưu nhược điểm khác nhau. Thực tế đã chứng minh rằng các chi nhánh trên QTRRLS khá hiệu quả bằng các phương pháp hiện đại nhất hiện nay.
Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận rằng trong BTKTS của các ngân hàng trên đồng tiền cơ sở là đồng đô la Mỹ (khác với các NHTM tại Việt nam là tiền đồng), sự biến động lãi suất có khác nhau giữa 2 đồng tiền và đây là các chi nhánh, hội sở của các ngân hàng này đặt tại các nước khác do vậy việc áp dụng QTRRLS cũng có phần khác đối với các NHTM Việt Nam.
Kinh nghiệm các Ngân hàng thương mại Việt Nam có thể áp dụng được là trong hoàn cảnh hiện nay tại khi vốn điều lệ chưa cao, rủi ro lãi suất sẽ có tác động rất lớn vào lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của ngân hàng, vì vậy việc áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại là rất cần thiết. Tuy nhiên chi phí đầu tư cho các phần mềm là tương đối cao (nếu mua) và cũng cần đội ngũ chun viên kỹ thuật và chun mơn có trình độ cao để có thể tự viết các phần mềm này (nếu tự viết phần mềm).
Ưu điểm trong phương pháp quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng nước ngoài này là :
+ Áp dụng phương pháp quản trị rủi ro tiên tiến.
+Có các phần mềm rất hiện đại với chi phí rất cao, đã được chạy thử tại Hội sở nên độ tin cậy khá lớn.
+Có qui trình quản trị rủi ro lãi suất bài bản và được chuẩn hóa.
+Quản trị rủi ro lãi suất bằng VaR là phương pháp hiện đại nhất hiện nay.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1:
Chương 1 đã giới thiệu lý thuyết về rủi ro lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro lãi suất, cũng như công tác quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM trên thế giới từ đó rút ra bài học chung cho các NHTM Việt Nam. Đồng thời chương 1 cũng đưa ra các mơ hình để quản trị rủi ro lãi suất và giới thiệu một mơ hình mới đó là mơ hình mơ phỏng Monte Carlo, tùy vào điều kiện hoạt động của từng ngân hàng mà có những ứng dụng cụ thể. Bài nghiên cứu xin giới thiệu cách áp dụng mơ hình mơ phỏng Monte Carlo kết hợp với phương pháp định giá lại trong quản trị rủi ro lãi suất tại NHNo & PTNT Việt Nam, sẽ được trình bày cụ thể ở chương 2.
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆT NAM