3.2. Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng
3.2.3. Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng
Sự gia tăng của mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng
Do xu hướng kinh doanh của ngân hàng ngày nay càng trở nên rủi ro hơn, nên việc quản trị RRTD là cần thiết và cần được quan tâm, ngồi ra cịn xuất phát ở tính nguy cơ rất lớn và phức tạp của RRTD. Trong giai đoạn thập niên 70 đến 90 ít nhất có một cuộc khủng hoảng ngân hàng mỗi năm trên thế giới. Một số nguyên nhân chủ yếu gây ra mức độ rủi ro trong hoạt động ngân hàng ngày càng gia tăng bao gồm:
Một là, do lĩnh vực tài chính ngân hàng trên phạm vi toàn thế giới được thực hiện
q trình nới lỏng quy định, tự do hóa. Trong những năm gần đây, thể hiện sự phổ biến của tiến trình tự do hóa, tồn cầu hóa kinh tế, đề cao cạnh tranh. Một khi cạnh tranh gia tăng sẽ kéo theo gia tăng rủi ro và phá sản. Đối với ngành ngân hàng, sự cách biệt lãi suất biên ngày một giảm xuống đã thể hiện sự cạnh tranh. Để bù đắp sự suy yếu thu lợi, do tác động giảm lãi suất làm cho các ngân hàng đi theo xu hướng không ngừng mở rộng quy mơ kinh doanh, trong đó quy mơ cho vay cũng được mở rộng, điều này đồng nghĩa với việc RRTD có nguy cơ gia tăng. Ngoài ra, quy luật đào thải của cạnh tranh sẽ tạo ra sự thiệt hại cho ngân hàng, do tăng mức độ phá sản của các KH vay.
Hai là, xu hướng đa năng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày càng thể
hiện rõ, với sự phát triển của công nghệ, kèm theo xu hướng hội nhập, việc cạnh tranh gây gắt làm cho mức độ rủi ro tăng thêm và nảy sinh nguy cơ rủi ro mới. Thơng thường tín dụng ngân hàng ln có sự phát triển vướt trội so với các dịch vụ ngân hàng truyền thống khác. Trên nền tảng của sự phát triển công nghệ thúc đẩy phát triển các sản phẩm tín dụng như thẻ tín dụng, cho vay thể nhân…, những loại hình này ln chứa đựng rủi ro mới. Tuy nhiên, sức ép của cạnh tranh khiến cho cơng cuộc đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị phần cũng như phạm vi của hoạt động tín dụng mang ý nghĩa sống cịn với các ngân hàng. Quản trị RRTD phải được chú trọng cập nhật để đối sánh với sự đa dạng, phức tạp của RRTD trong các sản phẩm tín dụng.
Ba là, đối với môi trường kinh tế chưa ổn định, thực trang thông tin minh bạch
còn rất thấp, hệ thống pháp luật đang xây dựng như tại các nước đang phát triển, nhất là quốc gia đang có những bước chuyển mình như Việt Nam, thì lĩnh vực kinh doanh ngân hàng sẽ có nhiều rủi ro hơn, vì vậy cơng việc cực kỳ quan trọng chính là cần thực hiện ngay ban đầu và thực hiện tốt công tác quản trị RRTD.
Để có thế mạnh cạnh tranh và có phương tiện tạo ra giá trị cho NHTM thì
quản trị rủi ro được ưu tiên thực hiện
Ngân hàng chắt lọc được những KH có minh bạch pháp lý, năng lực tài chính mạnh, có triển vọng phát triển tốt… thơng qua việc Quản trị RRTD được thực hiện tốt, nhằm thực sự mang lại hiệu quả trong việc tài trợ vốn của ngân hàng và trong quá trình cạnh tranh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTM.
Nguyên nhân chủ yếu tạo ra đổ vỡ của ngân hàng chính là rủi ro tín dụng
Do khơng thu hồi được nợ và các khoản vay yếu kém đã tạo ra sự sụp đổ của rất nhiều quỹ tín dụng tại Việt Nam trong những năm 1989 – 1990. Cũng từ nguyên nhân này mà những năm 1999-2000 việc một số TCTD bị giám sát đặc biệt đã được NHNN thực hiện. Đối với những khoản vay khó địi của những vụ án lớn trong những năm 2000 về trước của các ngân hàng tạo nên sự tồn đọng một khối lượng lớn “hàng ngàn tỷ đồng nợ cần xử lý”. Tại châu Á, rất nhiều ngân hàng bị “mất hàng tỷ đô la Mỹ”, phải phá sản hoặc đành thực hiện sáp nhập do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 bắt nguồn từ Đơng Nam Á, tỷ lệ nợ quá hạn của các ngân hàng tăng cao là
một trong các nguyên nhân quan trọng nhất, tỷ lệ nợ quá hạn dao động 10%~13% của các ngân hàng Thái Lan, Indonesia, Phillipine, và Malaysia trước cuộc khủng hoảng. Tiếp theo sau là cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế Mỹ năm 2008 xảy ra cũng cho thấy được nguyên nhân cơ bản gây ra vấn đề cho ngân hàng là rủi ro tín dụng. Vì vậy, vấn đề sống cịn của NHTM chính là vấn đề quản trị RRTD.