Biến DPR PRO LIQ TAG GRO SIZ LEV DPP
DPR 1.0000 PRO -0.2690 1.0000 LIQ -0.0327 0.4699 1.0000 TAG 0.0382 0.0997 -0.1404 1.0000 GRO -0.2849 0.1656 -0.0347 -0.0304 1.0000 SIZ -0.0502 0.0206 -0.3764 -0.0346 0.0999 1.0000 LEV 0.0318 -0.5938 -0.7641 -0.2127 0.0605 0.3309 1.0000 DPP 0.3302 0.0145 0.0964 0.0134 -0.1170 0.0181 -0.0957 1.0000
Dựa vào kết quả, ta thấy hệ số của các biến độc lập điều nhỏ hơn 0.8, nên khơng có hiện tượng đa cộng tuyến xả ra trong mơ hình hồi quy nghiên cứu này. - Kiểm định phương sai thay đổi
Phương sai thông thường trong hồi quy OLS sẽ không cịn phù hợp trong trường hợp mơ hình tồn tại hiện tượng phương sai thay đổi. Do vậy, nếu tiếp tục sử dụng các phương sai thơng thường thì việc suy diễn tất cả các thống kê sẽ khơng cịn phù hợp và đáng tin cậy. Do đó, để kiểm định phương sai thay đổi được chính xác hơn, tác giả đã dùng kiểm định Wall để kiểm định xem mơ hình có bị phương sai thay đổi khơng với giả thuyết được đưa ra như sau:
H0: Khơng có hiện tương phương sai sai số thay đổi H1: Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Nếu kết quả kiểm định cho giá trị P-value < 0.01 thì bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 và ngược lại.
Dựa vào bảng kết quả kiểm định Wald về phương sai thay đổi, tác giả nhận thấy giá trị P-value (Prob > chi2) < ∝ = 0.01 (Chi tiết xem phần phụ lục 6). Do đó, bác bỏ giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa thống kê 1% và chấp nhận H1, tức là có hiện tượng phương sai thay đổi xảy ra trong mơ hình nghiên cứu.
- Kiểm định tự tương quan
Để kiểm định tự tương quan, tác giả dử dụng phương pháp kiểm định Wooldridge để xem xét có hiện tượng tự tương quan xảy ra trong các mơ hình hồi quy hay không? Tác giả tiến hành đặt giả thuyết như sau:
H0: Khơng có hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất H1: Có hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất
Nếu kết quả kiểm định cho giá trị P-value < 0.01 thì bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 và ngược lại. Kết quả Kiểm định Wooldridge về tự tương quan, tác giả nhận thấy giá trị P-value (Prob > F) < 0.01 (Chi tiết xem phụ lục 7). Do đó, bác bỏ giả thuyết H0 ở mức ý nghĩa thống kê 1% và chấp nhận H1, tức là mơ hình có hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất xảy ra.
Sau khi xem xét hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến, hiện tượng phương sai thay đổi và hiện tượng tự tương quan mà tác giả đã trình bày ở phần trên. Trong mơ hình khơng có hiện tượng đa cộng tuyến, nhưng có hiện tượng
tự tương quan và phương sai thay đổi. Để khắc phục, tác giả tiến hành đặt giả thuyết như sau:
H0: Mơ hình cịn hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan
H1: Mơ hình khơng cịn hiện tượng phương sai thay đổi và tự tương quan Nếu kết quả kiểm định cho giá trị P-value < 0.01 thì bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1 và ngược lại. Tác giả đã tiến hành sử dụng phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) với lệnh xtgls, thêm lựa chọn panels (hetero) corr (ar1) để kiểm tra giả thuyết trên và kết quả như sau: