2.4.2 .Phương pháp thu thập số liệu
2.5. Phƣơng pháp xử lý số liệu
2.5.1. Xử lý dữ liệu thứ cấp
Sau khi tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp của Ngân hàng Techcombank chi nhánh Hoàng Quốc Việt, tác giả tiến hành xử lý dữ liệu như sau: nhặt những số liệu cần thiết liên quan đến các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư, tiến hành tính toán các chỉ tiêu theo công thức đã nêu ở chương 1, so sánh kết quả qua các năm để phân tích tình hình biến động trong công tác tín dụng của ngân hàng qua các năm, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá về thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng.
2.5.2. Xử lý dữ liệu sơ cấp
Để kiểm định độ tin cậy của thang đo tác giả đã tính toán hệ số Cronbach’s Alpha và hệ số tương quan biến tổng thể. Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng hệ số Cronbach Alpha từ 0.8 trở lên đến gần 1 thì thang đo lường là tốt, từ 0.7 đến gần 0.8 là sử dụng được. Cũng có nhà nghiên cứu đề nghị rằng Cronbach Alpha từ 0.6 trở lên là có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu (Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Vì vậy đối với nghiên cứu này thì Cronbach Alpha từ 0.6 trở lên là sử dụng được.
2.5.2.2. Phân tích các nhân tố khám phá
Mức độ thích hợp của tương quan nội tại các biến quan sát trong khái niệm nghiên cứu được thể hiện bằng hệ số KMO (Kaiser – Mever – Olkin). Trị số KMO lớn ( giữa 0.5 và 1) là điều kiện đủ để phân tích nhân tố làthích hợp, còn nếu trị số này nhỏ hơn 0.5 thì phân tích nhân tố có khả năng khôngthích hợp với dữ liệu.
Đo lường sự thích hợp của mẫu và mức ý nghĩa đáng kể của kiểm định Bartlett‟s Test of Sphericity trong phân tích khám phá dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Rút trích nhân tố đại diện bằng các biến quan sát được thựchiện với phép quay Varimax và phương pháp trích nhân tố Principle components. Các thành phần với giá trị Eigenvalue lớn hơn 1 và tổng phương sai trích bằng hoặclớn hơn 50% được xem như những nhân tố đại diện các biến. Hệ số tải nhân tố (Factor loading) biểu diễn các tương quan đơn giữa các biến và các nhân tốbằng hoặc lớn 0.5 mới có ý nghĩa.Từ kết quả phân tích nhân tố khám phá, tác giả sẽ xem xét lại mô hình nghiên cứu giả thiết, cân nhắc việc liệu có phải điều chỉnh mô hình hay không, thêm, bớt các nhân tố hoặc các giá trị quan sát của các nhân tố hay không.
2.5.2.3. Phân tích hồi quy tuyến tính và kiểm định giả thiết
Sau khi thang đo của các yếu tố khảo sát đã được kiểm định thì sẽ được xử lý chạy hồi quy tuyến tính bằng phương pháp tổng bình phương nhỏ nhất (OLS) bằng cả hai phương pháp Enter và phương pháp Stepwise.
Kiểm định sự phù hợp của mô hình
Để đảm bảo mô sự tin cậy của mô hình xây dựng, tác giả tiến hành kiểm định sự thỏa mãn của các giả thuyết của phương pháp OLS. Bao gồm:
Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình:Đa cộng tuyến là một hiện tượngtrong đó các biến độc lập có tương quan chặt chẽ với nhau. Vấn đề của hiện tượng đa cộng tuyến là chúng cung cấp cho mô hình những thông tin giống nhau và rất khó tách ảnh hưởng của từng biến một. Đối với hiện tượng đa cộng tuyến, độ sai lệch cho phép (tolerance) hoặc hệ số phóng đại phương sai VIF (variance inflation factor) khi VIF nhỏ hơn hoặc bằng 2 nghĩa là các biến độc lập không có tương quan tuyến tính với nhau.
Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi: Phương sai thay đổi là hiện tượng phương sai của các số hạng này không giống nhau. Khi phương sai của các sai số thay đổi thì các ước lượng của các hệ số hồi quy không hiệu quả, các kiểm định t và F không còn đáng tin cậy. Nếu độ lớn của phần dư chuẩn hóa tăng hoặc giảm theo giá trị dự đoán thì có khả năng giả thuyết phương sai không đổi bị vi phạm.
Kiểm định hiện tượng tự tương quan: Đây là một dạng vi phạm các giả thuyết cơ bản số hạng nhiễu, hệ quả khi bỏ qua sự tự tương quan là các dự báo và ước lượng vẫn không thiên lệch và nhất quán nhưng không hiệu quả. Trong trường hợp đó, kiểm định Durbin-Watson là kiểm định phổ biến nhất cho tương quan chuỗi bậc nhất.
Sau khi kiểm tra kết quả cho thấy các giả thuyết không bị vi phạm thì có thể kết luận ước lượng các hệ số hồi quy là không thiên lệch, nhất quán và hiệu quả.
Các kết luận rút ra từ phân tích hồi quy là đáng tin cậy. Dựa vào mô hình đã lựa chọn, tác giả tiến hành chạy SPSS để tìm ra biến thật sự tác động đến sự hài lòng của khách hàng và tìm ra mô hình phù hợp nhất. Tác giả sẽ phân tích cụ thể mô hình nghiên cứu trong chương 4 để có thể đưa ra các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt một cách gần với thực tế nhất.
Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.
Các giả thuyết nghiên cứu sẽ được tiến hành kiểm định thông qua dữ liệu nghiên cứu của phương trình hồi quy được xây dựng. Tiêu chuẩn kiểm định sử dụng thống kê t và giá trị p-value (Sig.) tương ứng, độ tin cậy lấy theo chuẩn 95%, giá trị p-value sẽ được so sánh trực tiếp với giá trị 0.05 để kết luận chấp thuận hay bác bỏ giả thuyết nghiên cứu.Để xem xét sự phù hợp dữ liệu và sự phù hợp của mô hình ta sử dụng hệ số R-square, thống kê t và thống kê F để kiểm định. Để đánh giá sự quan trọng của các nhân tố ta xem xét hệ số Beta tương ứng trong phương trình hồi quy bội được xây dựng từ dữ liệu nghiên cứu.
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀNG QUỐC VIỆT 3.1.Giới thiệu sơ lƣợc về Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.
3.1.1. Giới thiệu sơ lƣợc về Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng trong giai đoạn đất nước đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, trụ sở chính ban đầu được đặt tại 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tính đến 31/12/2014, Techcombank đã trở thành một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tổng số vốn chủ sở hữu đạt 14.986 tỷ đồng và tổng tài sản đạt trên 175.902 tỷ đồng. Techcombank cũng sở hữu mạng lưới phân phối với 312 chi nhánh và 1.231 máy ATM trải rộng trên 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc cùng nền tảng công nghệ ngân hàng tiên tiến bậc nhất, có khả năng tiếp cận tới mọi đối tượng khách hàng mục tiêu.
Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự liên tục được củng cố hàng năm cả về số lượng và chất lượng, với tổng số nhân sự năm 2014 là 7.242 cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, sẵn sàng sát cánh và hiện thực hóa các mục tiêu chung của Ngân hàng.
Với hơn 20 năm tích lũy kinh nghiệm và đổi mới, Techcombank đã tạo dựng nền tảng công nghệ, tài chính và nhân lực bền vững cùng sự am hiểu thị trường sâu sắc để hướng tới trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Cùng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế, kết quả kinh doanh trong năm 2014 được cải thiện đáng kể. Hiệu quả hoạt động tài chính được gia tăng nhờ sự cải thiện liên tục về chất lượng tài sản, hiểu quả kinh doanh, kiểm soát chi phí và rủi ro tín dụng. Một số chỉ tiêu hoạt động chính năm 2014 như sau:
-Tổng cho vay khách hàng tăng 14.3%, đạt 80.308 tỷ đồng;
-Thu nhập hoạt động tăng 26% lên mức 7.106 tỷ đồng;
-Biên lãi thuần (NIM) tăng từ 3.2% lên 3.6%;
-Tổng thu nhập hoạt động ngân hàng đạt 7.106 tỷ đồng, tăng 26% so với năm
trước;
-Lợi nhuận trước thuế tăng 61.4% lên mức 1.417 tỷ đồng, vượt 20% so với kế
hoạch 1.181 tỷ đồng ban đầu. Hệ số an toàn vốn (CAR) tăng từ 14.03% lên 15.65% vào cuối năm 2014.
3.1.2. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Hoàng Quốc Việt.
Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt được thành lập ngày 09/08/2008 theo mô hình hoạt động siêu chi nhánh thuộc vùng 6 theo phân vùng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Trụ sở của Chi nhánh được đặt tại Tòa nhà thời báo kinh tế Việt Nam, số 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đến thời điểm 30/06/2015, tổng số cán bộ nhân viên của Chi nhánh là 194 người. Cơ cấu tổ chức bao gồm: Ban lãnh đạo (01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc), và các phòng ban: Dịch vụ khách hàng, Khách hàng doanh nghiệp, Phòng bán lẻ, Phòng khách hàng ưu tiên, Phòng thẩm định và kiểm soát tín dụng, Phòng kiểm soát và hỗ trợ kinh doanh, Văn phòng.
3.1.2.1. Kết quả kinh doanh chủ yếu
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012–30/06/2015
Đơn vị: tỷ đồng,%
STT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 30/06/2015
I Chỉ tiêu về quy mô
1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 663 789 812 837 2 Dư nợ tín dụng bình quân 641 777 786 796
3 Huy động vốn cuối kỳ 377 415 428 440
4 Huy động vốn bình quân 351 408 422 436
5 Định biên lao động 152 177 163 160
II Chỉ tiêu về cơ cấu, chất lƣợng
1 Tỷ lệ dư nợ / Huy động vốn 1.76 1.90 1.90 1.90
2 Tỷ trọng dư nợ TDH / Tổng DN 32% 34% 45% 44%
III Các chỉ tiêu hiệu quả
1 Lợi nhuận trước thuế 105 117 122 62
2 LNTT bình quân đầu người 0.69 0.66 0.75 0.3875
3 Thu dịch vụ ròng 18 19 22 12
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt)
Từ bảng số liệu trên cho thấy, hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2012- 30/06/2015 của Chi nhánh Hoàng Quốc Việt đã đạt được những kết quả khả quan. Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ có tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm là 8.4%, tổng nguồn vốn huy động cuối kỳ, lợi nhuận trước thuế, thu dịch vụ ròng đều có sự tăng trưởng.
Hoạt động huy động vốn
Hoạt động huy động vốn luôn được tập thể cán bộ nhân viên và ban lãnh đạo Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt chú trọng phát triển và coi là yếu tố đầu tiên của quá trình kinh doanh, quyết định sự tồn tại và hiệu quả hoạt động của
Chi nhánh trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh việc khai thác nguồn vốn từ các khoản tiết kiệm nhỏ của dân cư cho đến các khoản tiền thanh toán của những tổ chức lớn. Chi nhánh cũng chú trọng đa dạng hóa các hình thức huy động, với nhiều loại tiền gửi cả nội tệ và ngoại tệ, phong phú về thời hạn từ 01 tuần đến 5 năm, lãi suất và nhiều chính sách phù hợp. Do đó, nguồn vốn của Chi nhánh đều được duy trì và tăng trưởng qua các năm.
Cơ cấu nguồn vốn của Chi nhánh qua các năm được thể hiện qua bảng dưới đây:
Bảng 3.2: Nguồn vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt từ 2012- 30/06/2015
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 30/06/2015 1 Tổng nguồn vốn huy động tại CN 377 415 428 440 + Theo nguồn huy động 377 415 428 440
Từ dân cư 189 259 264 229
Từ tổ chức 188 156 163 211
+ Theo kỳ hạn 377 415 428 440
< 12 tháng 256 299 296 242
≥ 12 tháng 121 116 131 198
+ Theo loại tiền tệ 377 415 428 440
VND 271 332 295 269
Ngoại tệ quy đổi 106 83 132 172
+ Theo hình thức huy động 377 415 428 440 Tiết kiệm 181 114 145 181 Kỳ phiếu - - - - Trái phiếu - - - - Chứng chỉ tiền gửi - 18 - -
Tiền gửi thanh toán 60 268 161 220
Tiền gửi có kỳ hạn của TCKT 136 15 121 40
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt)
Trong những năm gần đây, toàn hệ thống NHTM chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế và lạm phát, song tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh vẫn tiếp tục duy trì và có mức tăng nhẹ. Thời điểm 30/06/2015, tổng số vốn huy động đạt 440 tỷ đồng, trong đó, tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn là 52% và tỷ trọng huy động vốn ngoại tệ là 39%. Giai đoạn 2012 – 30/06/2015 tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh Techcombank Hoàng Quốc Việt đã đạt được những thành tích khả quan về quy mô và cơ cấu.
Chi nhánh đã tích cực triển khai các chương trình huy động tiết kiệm như: Tiết kiệm F@st Saving, tiết kiệm thường, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm online, tiết kiệm phát lộc, Superkid, tiết kiệm Đắc Lộc, tiết kiệm Trường Lộc...; tiến hành các đợt quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn khẩu hiệu, phát tờ rơi, tặng quà cho khách hàng gửi nhiều tiền….
Chi nhánh thường xuyên theo dõi diễn biến mặt bằng lãi suất huy động trên địa bàn, hàng tháng tính toán lãi suất bình quân đầu vào - đầu ra để đưa ra các sản phẩm huy động vốn, mức lãi suất huy động và cho vay phù hợp; đảm bảo đúng giới hạn quy định và chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên; đảm bảo khả năng thanh toán nhanh, kịp thời, từng bước nâng cao tỷ lệ cân đối vốn tại chỗ, sử dụng hạn mức điều chuyển vốn nội bộ hiệu quả.
Có thể thấy rằng công tác huy động vốn trong thời gian vừa qua tại Chi nhánh Hoàng Quốc Việt là khá tốt trong bối cảnh sự cạnh tranh khốc liệt của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Quận Cầu Giấy nói riêng và toàn bộ hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nói chung.
Hoạt động huy động vốn tuy chưa đáp ứng đủ nhu cầu cho vay (huy động vốn mới đáp ứng được chưa đầy 54% nhu cầu sử dụng vốn cho vay của Chi nhánh) nhưng đã góp phần làm giảm bớt áp lực trong hoạt động cho vay trong thời gian qua.
Trong thời gian tới Chi nhánh tiếp tục tăng cường khả năng huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế. Đây là yêu cầu tiên quyết để đảm bảo cho Ngân hàng
TMCP Techcombank – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt nâng cao hiệu quả hoạt động, đứng vững trên đôi chân của mình và tự chủ trong hoạt động kinh doanh.
Hoạt động cho vay
Tín dụng là một trong những hoạt động quan trọng và đem lại nguồn thu nhập lớn nhất của các Ngân hàng thương mại nói chung và Techcombank Chi nhánh Hoàng Quốc Việt nói riêng. Từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp tín dụng do Hội sở chính giao, Chi nhánh đã triển khai có hiệu quả hoạt động cấp tín dụng đối với các đối tượng khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp. Tình hình dư nợ của Chi nhánh giai đoạn từ 2012 đến 30/06/2015 như sau:
Bảng 3.3: Sử dụng vốn tại Chi nhánh Techcombank Hoàng Quốc Việt từ 2012 đến 30/06/2015 Đơn vị: tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2012 2013 2014 30/06/2015 Dƣ nợ tại Chi nhánh 663 789 812 837 + Ngắn hạn 411.06 530.38 552.16 611.01 VND 180.87 326 308 351.54
Ngoại tệ quy đổi 230.19 204 244 259.47
+ Trung dài hạn 251.94 258.62 259.84 225.99
VND 141.09 152 169 184.14
Ngoại tệ quy đổi 110.85 106 91 41.85