Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng

1.3.3 .Một số mô hình đánh giá rủi ro tín dụng

1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng

a. Nhóm nhân tố khách quan:

-Các yếu tố về điều kiện tự nhiên (thời tiết, khí hậu…): Những hiện

tượng xấu xảy ra trong tự nhiên như hạn hán, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn… gây ảnh hưởng rất nặng nề và trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của khách hàng cũng như ngân hàng.

-Các yếu tố về môi trƣờng kinh doanh:Nhóm này bao gồm môi

trường pháp lý, đó là sự đồng bộ, rõ ràng, đầy đủ và tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật và văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng và hoạt động của khách hàng vay vốn. Môi trường kinh tế vĩ mô, như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, việc làm, thu nhập, thâm hụt ngân sách, nợ công,…Điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, trực tiếp là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách đầu tư,…Quản lý của NHTW hay quản lý nhà nước về hoạt động NH. Mức độ hội nhập của nền kinh tế, sự phát triển của hệ thống tài chính, tình trạng buôn lậu và cải cách thủ tục hành chính,….Trình độ quản trị điều hành và năng lưc tài chính của doanh nghiệp,

của khách hàng vay vốn.Môi trường kinh doanh không ổn định và không thuận lợi, các chính sách quản lý của Nhà nước chưa hoàn thiện… đã làm cho việc hoạt động kinh doanh của khách hàng vay vốn bị trở ngại, khó khăn và ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ vay cho ngân hàng.

-Các yếu tố khách quan khác:

+ Tình hình an ninh, chính trị hoặc kinh tế trong nước và trong khu vực không ổn định… cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.

+ Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích; khách hàng lập hồ sơ giả để lừa đảo ngân hàng; khách hàng vay vốn thiếu năng lực pháp lý; hoạt động kinh doanh thua lỗ liên tục; việc quản lý không hiệu quả, thiếu sự thống nhất trong ban điều hành..

b. Nhóm nhân tố chủ quan của NHTM: - Chính sách tín dụng không hợp lý:

Chính sách tín dụng có vai trò rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tín dụng của NHTM. Một chính sách tín dụng không hợp lý biểu hiện ở chỗ: Cơ sở thiết lập cơ cấu tín dụng không căn cứ trên cơ cấu kinh tế địa bàn và khả năng nguồn vốn cụ thể của ngân hàng; chính sách lãi suất không linh động; cơ chế giám sát không phù hợp. phương thức kiểm tra không đa dạng… Thiếu chính sách cho vay, thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng, việc cấp tín dụng quá tập trung, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, khoa học thì công tác quản trị rủi ro tín dụng sẽ không được thực hiện hoặc việc thực hiện sẽ không khả thi.

- Quy trình tín dụng thiếu chặt chẽ và không phù hợp:

NH cần thiết phải đưa ra chính sách kiểm tra chặt chẽ trong, trước và sau khi cho vay. Bên cạnh đó, xây dựng quy trình cho vay dựa trên việc phân chia các cấp phê duyệt sẽ đảm bảo các quyết định được đưa ra một cách thận

trọng, hiệu quả. NH cũng cần xây dựng một quy trình thu nợ gốc, lãi, và các khoản phí khác phù hợp với điều khoản trả nợ. Cần thiết phải có các quy định giải quyết các vấn đề của các khoản vay không được thực hiện và cơ chế thực hiện quyền của chủ nợ trong trường hợp việc cho vay bị tổn thất. Hệ thống báo cáo của NH phải thông báo kịp thời, chính xác trạng thái tín dụng của khách hàng, đồng thời duy trì việc thu thập thông tin chi tiết kịp thời về khách hàng vay để bảo đảm liên tục đánh giá được trạng thái rủi ro.

Các quy chế, chính sách cho vay hiện tại thường quy định tổng dư nợ một NH được phép đầu tư, cho vay hoặc cung cấp tín dụng khác đối với một khách hàng, một nhóm pháp nhân có liên quan nào vượt hơn một tỷ lệ nhất định tính trên tổng số vốn và dự phòng của NH đó. Trong phạm vi này, các nhà quản lý NH có thể kiểm soát được rủi ro tín dụng của cả ngành NH và từng NH để bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền và ngăn chặn các tình huống có thể gây ra rủi ro cho cả hệ thống NHTM.

- Nhân tố cán bộ NHTM:

Trong mọi vấn đề, nhân tố con người bao giờ cũng là nhân tố quan trọng có tính chất quyết định. Do vậy, công tác quản trị rủi ro tín dụng rất cần thiết phải đặt nhân tố con người bao gồm: cán bộ NH và người đi vay lên hàng đầu. Muốn vậy, việc tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại NH phải đòi hỏi công khai và minh bạch. Cán bộ được tuyển dụng phải bảo đảm có trình độ và đạo đức. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ tính dụng còn hạn chế, thiếu am hiểu về thị trường, lĩnh vực kinh doanh cũng như về tình hình kinh doanh của khách hàng vay vốn, do đó không thể tư vấn cho khách hàng những phương án vay vốn tối ưu hoặc thẩm định hồ sơ không chính xác; đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng còn thấp, phẩm chất không tốt, bị khách hàng mua chuộc, hối lộ….rất nhiều trường hợp gây ra hậu quả nghiêm trọng cho ngân hàng vì sự cấu kết và cố ý làm trái pháp luật của cán bộ tín dụng và

khách hàng; quy trình cho vay không được tuân thủ theo đúng quy định của ngân hàng….

- Nhân tố công nghệ:

Hiện nay, các NH đều đã trang bị hệ thống thông tin hiện đại để xây dựng các mối quan hệ trực tiếp với khách hàng, online trực tuyến với các giao dịch. Trong xu thế toàn cầu hóa và sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính NH ngày càng trở nên khốc liệt, chúng ta càng thấy vai trò của công nghệ đối với hoạt động kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của từng NH. Công nghệ sẽ thể hiện rất rõ giúp NH trong lĩnh vực quản trị, trong việc mở rộng sản phẩm dịch vụ, thông qua đó, ngày càng đáp ứng được các nhu cầu khắt khe của hệ thống ngân hàng. Ngoài ra công nghệ cũng cho phép NH quản trị rủi ro tốt hơn, từ đó đưa ra các công cụ hỗ trợ để giúp NH đưa ra những quyết định đúng đắn.

Tiểu kết chƣơng 1

Trong chương 1, tác giả đã trình tổng quan về vấn đề nghiên cứu thông qua việc phân tích, tổng hợp các tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng. Từ đó, tác giả nhận thấy lỗ hổng trong nghiên cứu của quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại, xây dựng giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Vietinbank – chi nhánh Đông Hà Nội.

CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN

2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu