Giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách quản trị rủi ro tác

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam (Trang 79 - 82)

Thứ nhất, cần phải có sự tham gia của tất cả các phòng ban trong các hoạt động thu thập dữ liệu tổn thất. Tất cả các cấp từ hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, và tất cả các nhân viên đều phải nhận thức đƣợc tầm quan trọng của rủi ro tác nghiệp. Hội đồng quản trị phải thuê tƣ vấn xây dựng khung quản trị rủi ro tác nghiệp phù hợp cho ngân hàng của mình và môi trƣờng kinh doanh. Trong đó, hai vấn đề chủ chốt cần đƣợc đầu tƣ là: Xây dựng và hoàn thiện chiến lƣợc cho quản trị rủi ro tác nghiệp, và hoàn thiện cấu trúc quản trị rủi ro tác nghiệp, đặc biệt là cấu trúc tổ chức. Về vấn đề cấu trúc quản trị rủi ro tác nghiệp, ngân hàng thƣơng mại cần thành lập, hoàn thiện ủy ban quản lý rủi ro riêng biệt, trong đó rủi ro tác nghiệp là một bộ phận. Bộ máy giám sát rủi ro của ngân hàng cần hoạt động độc lập, không tham gia vào quá trình tạo rủi ro, có chức năng quản lý, giám sát rủi ro.

Xây dựng ý thức về quản trị rủi ro hoạt động trong toàn hệ thống, lựa chọn các lĩnh vực ƣu tiên để thiết lập các chốt kiểm soát về rủi ro tác nghiệp. Tất cả các nhân viên trong ngân hàng cần đƣợc đào tạo để hiểu biết và tham gia tự xác

định rủi ro tác nghiệp – xác định nguyên nhân, đánh giá trong tất cả các rủi ro hiện có trong tất cả sản phẩm, hoạt độngm quy trình và hệ thống ngân hàng.

Thứ hai, cần xây dựng quy trình thu thập dữ liệu tổn thất. Quy trình này phải linh hoạt để có thể cập nhật các nguồn thông tin cũng nhƣ phản ánh đúng các khả năng rủi ro tác nghiệp khi môi trƣờng kinh doanh thay đổi. Quy trình này cần đƣợc thông báo rộng rãi và thống nhất trong toàn ngân hàng. Ngân hàng nên nhanh chóng xây dựng các quy trình hƣớng dẫn để thu thập thêm các thông tin tổn thất. Nếu có điều kiện, tối ƣu hoát công nghệ hiện đại để phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro tác nghiệp. Ngân hàng nên tham gia các tổ chức bên ngoài, tăng cƣờng đối ngoại với ngân hàng khác, NHNN để chia sẻ thông tin tổn thất. NHNN, Hiệp hội Ngân hàng và các ngân hàng thƣơng mại nhanh chóng hiện thức hóa các khuyến nghị đã đƣa ra trong hội thảo của NHNN về rủi ro tác nghiệp, về việc thành lập ngân hàng dữ liệu chung của rủi ro tác nghiệp, tránh tình trạng giấu thông tin. Những thông tin cốt lõi cung cấp cho ngân hàng dữ liệu tổn thất bao gồm: (i) Tổng số tiền thiệt hại; (ii) Trợ cấp bảo hiểm; (iii) Loại rủi ro tƣơng ứng; (iv) Lĩnh vực kinh doanh, nơi xảy ra tổn thất; (v) Ngày, tháng xuất hiện biến cố và khám phá sự kiến; (vi) Nguyên nhân sự kiện.

Thứ ba, trên cơ sở thu thập các dữ liệu rủi ro, tổn thất nội bộ và bên ngoài, NHTM đo lƣờng rủi ro tác nghiệp theo 2 phƣơng pháp: Đo lƣờng định tính và định lƣợng. Đối với đo lƣờng định lƣợng thì việc lƣu trữ dữ liệu là quan trọng nhất. Ngân hàng phải lƣu trữ ít nhất là 3 năm dữ liệu rủi ro tác nghiệp và chất lƣợng dữ liệu phải có kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính đúng đắn trong việc tính toán.

Thứ tư, ngân hàng cần xác định các rủi ro chính trong các hoạt động theo từng phòng/ban nghiệp vụ, nhằm mục đích giám sát hàng ngày các chuẩn mực và điều kiện về tổ chức ở cấp độ từ dƣới lên dựa trên hoạt động kinh doanh, thƣờng xuyên rà soát lại các quy trình và rủi ro đã đƣợc xác định. Từ

đó, phân tích sát hơn những loại rủi ro tác nghiệp liên quan đến mảng kinh doanh. Thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm có hiệu lực, coi đó nhƣ một biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro tác nghiệp. Để xác định các rủi ro chính, ngân hàng dựa trên những chỉ số rủi ro chính (KRI) đƣợc xây dựng cho từng lĩnh vực kinh doanh.

Thứ năm, ngân hàng cần sớm xây dựng hệ thống báo cáo nhằm đáp ứng

các yêu cầu của NHNN cũng nhƣ đáp ứng nhu cầu quản trị nội bộ. Theo Basel, ban lãnh đạo ngân hàng nên triển khai một quy trình để thƣờng xuyên giám sát hồ sơ rủi ro tác nghiệp và các nguy cơ trọng yếu có thể gây ra tổn thất. Cơ chế báo cáo phù hợp cần phải có ở cấp độ Hội đồng quản trị, ban điều hành, đơn vị kinh doanh nhằm tạo điều kiện chủ động QTRR hoạt động.

Thứ sáu, hạn chế tối đa nguyên nhân gây ra rủi ro tác nghiệp từ các yếu tố bên trong ngân hàng thƣơng mại nhƣ con ngƣời, quy trình, hệ thống. Các chính sách quản trị nhân lực cần hƣớng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực có chất lƣợng cao, đạo đức nghề nghiệp tốt; các quy trình nghiệp vụ cần đƣợc rà soát thƣờng xuyên, hoàn thiện hóa, tránh quá cứng nhắc và có lỗ hổng. Hệ thống công nghệ thông tin và vận hành cần đƣợc bảo dƣơng và cập nhật thƣờng xuyên. Bên cạnh đó, ngân hàng cần hạn chế tối đa các nguyên nhân rủi ro tác nghiệp bên ngoài, xây dựng các phƣơng án, đƣa ra tình huống để sẵn sàng đối phó cũng nhƣ khắc phục kịp thời hậu quả do các lỗi truyền thông, thiên tai, hỏa hoạn gây ra rủi ro tác nghiệp. Giải pháp cơ bản cho việc đƣa ra quyết định lựa chọn thay thế là: công nhân rủi ro hiện hữu, chuyển đổi rủi ro cho bên thứ ba (thông qua bảo hiểm), tránh rủi ro bằng cách ngừng các hoạt động kinh doanh; giảm thiểu rủi ro tác nghiệp bằng đo lƣợng các rủi ro khác (mở rộng hệ thống kiểm soát, áp dụng công nghệ thông tin cho hệ thống tự động nhận dạng sai sót). Những biện pháp này đƣợc bổ sung liên tục nhằm hạn chế tổn thất và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiếp tục kinh doanh trong

Thứ bảy, cần chú trọng công tác quản trị nội bộ, giúp ngân hàng chủ động

nắm bắt những biến động trên thị trƣờng, nhìn nhận đƣợc dấu hiệu rủi ro và cảnh báo sớm rủi ro. Để quản trị nội bộ tốt, ban lãnh đạo cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong QTRR hoạt động của ngân hàng, thƣờng xuyên cập nhật quá trình đánh giá rủi ro tác nghiệp, đặc biệt những rủi ro trong phát triển sản phẩm mới hoặc triển khai một hoạt động kinh doanh mới.

Thứ tám, các NHTM cần nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm toán nội bộ. Định kỳ, kiểm toán nội bộ đánh giá hoạt động kinh doanh, tập trung vào các rủi ro chiến lƣợc và rủi ro tác nghiệp, từ đó đƣa ra các khuyến nghị để cấp quản lý rà soát, xác định và giải quyết. Yêu cầu bộ phận kiểm toán nội bộ phải có hiểu biết toàn diện về toàn bộ hoạt động ngân hàng, các vấn đề pháp lý và quy định.

Một phần của tài liệu (LUẬN văn THẠC sĩ) quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam (Trang 79 - 82)