Rủi ro tác nghiệp tồn tại song hành cùng hoạt động kinh doanh của ngân hàng, vì vậy văn hóa quản lý rủi ro là toàn bộ các giá trị, quan niệm, tập quán ăn sâu vào suy nghĩ, hành động của mỗi thành viên trong ngân hàng.
Techcombank cần xây dựng các chƣơng trình đào tạo, truyền thông thƣờng xuyên để cán bộ nhân viên nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc tuân thủ, thực hiện đúng quy trình, quy định ngân hàng, tránh rủi ro cho bản thân cũng nhƣ toàn ngân hàng.
KẾT LUẬN
Quản trị rủi ro tác nghiệp là một nội dung quan trong góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững và thành công của Techcombank, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới hiện nay. Đây là một trong những vấn đề then chốt quyết định sự tồn tại của ngân hàng nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung khi khủng hoảng tài chính xảy ra. Việc hoàn thiện quản trị rủi ro tác nghiệp nhằm tận dụng tối ƣu các nguồn lực hiện có, giảm thiểu rủi ro, gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Trên cơ sở thực tại của Techcombank, tác giả đã phân tích các vấn đề cấp thiết mà Techcombank đang gặp phải, đồng thời đƣa ra các giải pháp có tính thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tác nghiệp của ngân hàng.
Luận văn đã phản ánh trung thực tình trạng quản trị rủi ro tác nghiệp ở ngân hàng Techcombank nói chung và các chi nhánh ngân hàng Techcombank nói riêng. Bên cạnh đó, luận văn cũng cung cấp những thông tin quan trọng về mức độ hiểu biết và thái độ của lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng đối với tầm quan trọng của quản trị rủi ro tác nghiệp. Cũng nhƣ nguyên ngân gây ra sự không hiệu quả trong quản trị rủi ro và các phƣơng hƣớng để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro.
Trong quá trình thực hiện đề tài, dù đã cố gắng hết sức nhƣng với khả năng nghiên cứu còn hạn chế, phƣơng pháp nghiên cứu về cơ bản rất khoa học, nhƣng vẫn tồn tại những thiếu sót, cùng với tài liệu tham khảo không tập trung và không nhiều nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, nhiều vấn đề chƣa đề cập hoặc chƣa đƣợc giải quyết triệt để trong đề tài này sẽ đƣợc tiếp tục nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện ở các nghiên cứu tiếp theo.
TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt
Sách:
1. Nguyễn Thị Cành (2007), Giáo trình Phƣơng pháp & phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.
2. Lê Vinh Danh (2009), Tiền và hoạt động ngân hàng, NXB Giao Thông Vận Tải.
3. Nguyễn Quang Dong (2012), Giáo trình kinh tế lƣợng, Khoa toán Kinh tế, Trƣờng Đại Học Kinh tế Quốc Dân.
4. Rudolf Duttweiler (2012), Quản lý thanh khoản trong ngân hàng – Managing liquidity in Banks, Nxb Tổng hợp TP.HCM.
5. Frederic S. Mishkin (2011), Tiền tệ ngân hàng và thị trƣờng tài chính, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
6. Joel Bessis, Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng - Risk Management in Banking, Nhà xuất bản Lao động – xã hội
7. Nguyễn Minh Kiều (2012), Quản trị rủi ro tài chính, Nhà Xuất Bản Tài Chính. 8. Nguyễn Minh Kiều(2013), Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà Xuất Bản Tài Chính.
9. Dƣơng Hữu Hạnh (2012), Quản trị ngân hàng thƣơng mại trong cạnh tranh toàn cầu, Nxb Lao động Xã hội.
10. Dƣơng Hữu Hạnh (2012), Các nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại trong nền kinh tế toàn cầu, NXB Lao Động.
11. Lê Thị Mận (2014), Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại, Nxb Lao động Xã hội 12. Thùy Linh - Việt Trinh (2014), Quy trình thẩm định tín dụng 2014, Nhà Xuất Bản Tài Chính.
14. Võ Hải Thủy (2011), Thống kê doanh nghiệp, Trƣờng Đại học Nha Trang.
15. Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất bản thống kê Hà Nội.
16. Nguyễn Văn Tiến (2010), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Nhà xuất bản thống kê Hà Nội.
Báo báo
17. Báo cáo thƣờng niên Techcombank 2010 - 2013.
18. Báo cáo tài chính Techcombank theo quý từ quý 1/2010 đến quý 4/2013.
Bài báo
19. Phạm Huy Hùng, 2011. Phƣơng pháp quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu ngành ngân hàng. Nhà xuất bản Thống kê Hà Nội.
20. Đào Thị Thanh Tú, 2014. Xây dựng Hệ thống Quản trị rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thƣơng mại cổ phần.Tạp chí Tài chính, số 6-2014,[online]< http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/trao-doi---binh-luan/xay-dung- he-thong-quan-tri-rui-ro-hoat-dong-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam- 51612.html>[17/07/2014].
Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
21. Văn Nguyễn Thu Hằng, 2012. Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng.
22. Nguyễn Thị Phƣơng Lan, 1995. Một số vấn đề về rủi ro ngân hàng trong điều kiện nền kinh tế thị trường, Luận án PTS Khoa học kinh tế, Trƣờng ĐHKTQD Hà Nội.
23. Nguyễn Hoài Linh, 2012. Quản trị rủi ro tác nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Trƣờng Đại học kinh tế, ĐHQGHN.
Tiếng Anh
24. Alexander, C (ed.) (2003). Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Financial Times: Prentice Hal.
25. Banerjee, S. and Banipal, K. (2005). Managing Operational Risk: Framework for Financial Institutions, Working paper, A.B Freeman School of Business, Tulane University (November)
26. Compeau, D., & Higgins, C., (1995). Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. MIS Quarterly, 23, 189–211.
27. Coleman, R. and Cruz M. (1999). Operational Risk Measurement and Pricing, Derivatives Week, Vol. 8, No. 30 (26 July), 5f.
28. Crouhy, M., Galai, D. and Robert, M. (2004). Insuring versus Self- insuring Operational Risk: Viewpoints of Depositors and Shareholders, Journal of Derivatives (Winter), 51-5.
29. Currie, C. V. (2004). Basel II and Operational Risk - Overview of Key Concerns, School of Finance and Economics Working Paper No. 134 (March), University of Technology, Sydney
30. David H. Pyle (1997), Bank Risk Management: Theory, Conference on Risk Management and Deregulation in Banking, Jerusalem, May 17-19, 1997. 31. Dima Alina Mihaela (2009), Ivona Orzea. Risk Management in Banking. AcademyPublish.org – Risk Asesment and Management.
32. Dutta, A. and Perry, J. (2006). A Tale of Tails: An Empirical Analysis of Loss Distribution Models for Estimating Operational Risk Capital, Working paper No. 06-13, Federal Reserve Bank of Boston (July)
33. Ebnother, S., P. Vanini, A. McNeil, and Antolinez, P. (2003). Operational Risk: A Practicioner's View, Journal of Risk, 5.
34. Grody, A. D., Harmantzis, F. C. and Kaple, G. J. (2005). Operational Risk and Reference Data: Exploring Costs, Capital Requirements and Risk Mitigation, Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ
35. Hair, J.F. ,Anderson, R.E., Tatham, R.L. & Black, W.C. (1998). Multivariable data analysis: Prentice-Hall International Inc.
36. Harmantzis, F. (2002). Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, working paper, Stevens Institute of Technology
37. Leippold, M., and Vanini, P. (2003). The quantification of operational risk, Journal of Risk 8, November 3, p. 1.
38. Helbok, G and Wagner, H. (2006). Determinants of operational risk reporting in the banking industry, Journal of Risk, July 11.
39. Mignola, G. and Ugoccioni R. (2005). Tests of Extreme Value Theory, Operational Risk, Vol. 6, Issue 10
40. Mosa, IA (2007). Operational risk management, Hampshire: Palgrave Macmilan
41. Mori, T., Hiwatashi, J. and Ide, K (2000). “Measuring Operational Risk in Japanese Major Banks” (July 14). Bank of Japan Working Paper Series 42. Moscadeli, M (2004). “The Modeling of Operational Risk: Experience with the Data Colected by the Basel Commite”. Discusion paper
43. Sironi, A, Resti, A (2007). Risk management and shareholders’ value in banking: from risk measurement models to capital alocation policies, John Wiley & Sons Ltd
44. Power, M. (2005). The Invention of Operational Risk, Review of International Political Economy 12, 577-599
Website
45. www.techcombank.com.vn 46. www.cafef.vn
47. www.tinmoi.vn 48. www.vietinbank.vn
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1 : BẢNG HỎI GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH
ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK
Ngày ……tháng…….năm…….
Hiện nay, chúng tôi đang tiến hành khảo sát các lãnh đạo, quản lý, giám đốc chi nhánh của ngân hàng TECHCOMBANK nhằm giúp đề tài đánh giá về tình hình quản lý tác nghiệp tại ngân hàng. Để sự đánh giá đƣợc chính xác, các ý kiến đóng góp của Ông/Bà vô cùng cần thiết đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận đƣợc sự cộng tác nhiệt tình của Ông/Bà. Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG.
1. Tên chi nhánh: ………
2. Thời gian hoạt động của chi nhánh: ……… năm 3. Mô hình hoạt động của chi nhánh?
4. Tổng tài sản của chi nhánh? 5. Lợi nhuận của chi nhánh?
6. Các bộ phận của chi nhánh? Chức năng của các bộ phận đó? 7. Số lƣợng nhân viên của chi nhánh?
II. THÔNG TIN VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐO LƢỜNG RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH
8. Chi nhánh có bộ phận chuyên trách phụ trách quản trị rủi ro không? Có Không
9. Mối quan hệ quản lý giữa lãnh đạo của chi nhánh với bộ phận quản trị rủi ro?
Lãnh đạo chi nhánh trực tiếp quản lý bộ phận quản trị rủi ro Lãnh đạo chi nhánh gián tiếp quản lý bộ phận quản trị rủi ro
III. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH KIỂM SOÁT RỦI RO HOẠT ĐỘNG, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO HOẠT ĐỘNG
10. Ông/bà đánh giá chất lƣợng quá trình kiểm soát rủi ro hoạt động tại chi nhánh ở mức độ nào? Xin vui lòng cho biết ý kiến.
………
11. Ông bà đánh giá nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng quá trình kiểm soát rủi ro? Quy trình Hệ thống Con ngƣời Các sự kiện bên ngoài Lý do khác 12. Theo ông/bà hiện nay và trong thời gian tới nên áp dụng biện pháp gì để giảm thiểu rủi ro hoạt động? Xin vui lòng cho biết ý kiến. ………
IV. THÔNG TIN CỦA CÁ NHÂN KHẢO SÁT Họ và tên: ………
Giới tính: Nam Nữ Tuổi:...Học vấn: ………
Trƣờng:...
Số năm công tác trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng: ………
Số năm đảm nhiệm vị trí quản lý ở ngân hàng:...