5. í nghĩa khoa học và thực tiến của đề tài
2.2.6 .Phương phỏp ỏp dụng lý thuyết mụ phỏng
*Nội dung , phạm vi ỏp dụng :
Cựng với cỏc phương phỏp định lượng khỏc, mụ phỏng là một cụng cụ để phõn tớch định lượng trong kinh doanh, quản lý từđú nhận dạng cỏc rủi ro và đề xuất cỏc biện phỏp phũng trỏnh hiệu quả. Thực ra ngày nay, cỏc mụ hỡnh mụ phỏng là một trong cỏc cụng cụ định lượng được sử dụng rộng rói nhất ở cỏc nước phỏt triển. Thớ dụ nhưở Mỹ qua điều tra thấy 30% cỏc cụng ty cổ phần cú sử dụng cỏc mụ hỡnh mụ phỏng trong cụng việc hoạch định chiến lược của cụng ty.
Sử dụng phương phỏp mụ phỏng gồm cỏc bước: 1. Xỏc định vấn đề (bài toỏn).
2. Định nghĩa cỏc bước liờn quan đến vấn đề. 3. Xõy dựng mụ hỡnh mụ phỏng.
4. Chuẩn bị cỏc tỡnh huống cú thể xảy ra để thử nghiệm. 5. Tiến hành thử nghiệm mụ phỏng.
6. Phõn tớch và kiểm tra cỏc kết quả. 7. Quyết định lựa chọn phương ỏn.
Phương phỏp Mụ phỏng Monte Carlo trong phõn tớch đỏnh giỏ rủi ro:
Phương phỏp mụ phỏng Monte Carlo là phương phỏp mụ phỏng được sử
dụng khỏ phổ biến trong quản trị kinh doanh
Kỹ thuật cơ bản của mụ phỏng Monte Carlo là thực hiện một số mụ phỏng dựa trờn cỏc phần tử ngẫu nhiờn nhờ vào cỏc giỏ trị ngẫu nhiờn được phỏt ra trong quỏ trỡnh mụ phỏng.
Phương phỏp Monte Carlo được tiến hành theo 5 bước sau:
1. Thống kờ số liệu quan sỏt trong quỏ khứ của biến nghiờn cứu. Lập bảng phõn phối xỏc suất cho biến ngẫu nhiờn mà ta định thử nghiệm. Tuỳ theo tớnh chất vật lý của từng biến ngẫu nhiờn nghiờn cứu mà ta gỏn cho nú một dạng phõn phối xỏc suất thớch hợp.
2. Lập bảng phõn phối xỏc suất tớch luỹ cho mỗi biến ngẫu nhiờn.
3. Xỏc lập cỏc khoảng dao động cho cỏc số ngẫu nhiờn dựa vào bảng phõn phối xỏc suất tớch luỹ.
4. Tạo cỏc số giả ngẫu nhiờn. Điều này được thực hiện nhờ vào bảng số
ngẫu nhiờn được lập sẵn hoặc nhờ vào cỏc chương trỡnh được cài đặt trong mỏy vi tớnh.
5. Tiến hành mụ phỏng.
Phương phỏp này về thực chất cũng ỏp dụng khỏi niệm xỏc suất nhưng ngoài ra cũn ỏp dụng lý thuyết mụ phỏng để từ một số ớt số liệu quan sỏt được trong thực tế cú thể suy ra xỏc suất cho toàn bộ quỏ trỡnh. Phương phỏp này thường được dựng để phõn tớch rủi ro cho cỏc dự ỏn đầu tư lớn. Kết quả tớnh toỏn theo phương phỏp này sẽ cung cấp cho ta một bảng kết quả cỏc chỉ tiờu hiệu quả như lợi nhuận, NPW, IRR,… với cỏc mức cao thấp khỏc nhau kốm theo cỏc xỏc suất xảy ra khỏc nhau. Chỉ tiờu hiệu quả càng cao thỡ xỏc suất xảy ra càng thấp.
Sở dĩ phương phỏp này được sử dụng rất rộng rói vỡ nú cú một sốưu điểm nổi bật như sau:
. Đú là một phương phỏp trung thực, khỏch quan, đơn giản và linh hoạt. . Cú thể ỏp dụng để phõn tớch cỏc tỡnh huống phức tạp.
. Đụi khi đõy là phương phỏp duy nhất cú thể ỏp dụng để nghiờn cứu một vấn đề.
. Cho phộp đối thoại trực tiếp với chương trỡnh tớnh toỏn để giải quyết vấn đề với việc đặt ra cỏc cõu hỏi và điều kiện.
. Cú khả năng cho phộp nghiờn cứu ảnh hưởng luõn phiờn của cỏc biến lờn kết quả của bài toỏn, từ đú giỳp ta xỏc định biến quan trọng nhất ảnh hưởng tới kết quả.
. Cho phộp giải quyết cỏc tỡnh huống phức tạp so với cỏc phương phỏp khỏc.
*Nhược điểm :
Cỏc mụ hỡnh mụ phỏng tuy cú khả năng ỏp dụng rất rộng rói nhưng lại cú những nhược điểm của nú. Cụ thể là:
. Cần cú một thời gian nhiều năm để phỏt triển một mụ hỡnh mụ phỏng hoàn chỉnh mà mụ hỡnh này lại chỉ cú thể ỏp dụng cho một bài toỏn duy nhất trong quản trị chứ khụng vận dụng được để giải cỏc bài toỏn tương tự.
. Phải đầu tư khỏ tốn kộm.
. Khụng đưa ra lời giải tối ưu của bài toỏn một cỏch cụ thể như cỏc phương phỏp khỏc.