4.1.1.1 Phương pháp nhận diện và phân loại rủi ro thống nhất
Xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm liên quan đến các dấu hiệu của khách hàng và thị trường. Để nhận biết và ước lượng tác động quan tâm theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng. Các yếu tố cần lưu ý :
* Đề nghị gia hạn/ điều chỉnh kỳ hạn nợ nhiều lần với lý do không chính đáng.
* Trễ hạn thanh toán lãi, thanh toán nợ gốc không đúng theo hợp đồng.
* Đề nghị tăng thêm hạn mức/ vay thêm với lý do không chính đáng hoặc bất chấp lãi suất.
* Ngành hàng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc chính sách vĩ mô của kinh tế nhà nước tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.
* Tài sản đảm bảo sụt giảm giá trị/ không đủ tiêu chuẩn.
* Cung cấp hóa đơn tài chính không đầy đủ, không có chứng minh hợp lý việc sử dụng tiền vay.
* Trì hoãn hoặc cung cáo báo cáo tài chính có số liệu biến động bất thường. * Cơ cấu ban lãnh đạo có nhiều thay đổi hoặc phát sinh mẫu thuẫn.
* Khách hàng chờ đợi các khoản thu từ thu nhập bất thường/ huy động khác chứ không phải nguồn thu từ họat động kinh doanh chính.
* Lảng tránh hoặc trì hoãn các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của NH về tình hình sản xuất kinh doanh mà không có lý do chính đáng.
* Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn đầu tư trung dài hạn hoặc có dấu hiệu đầu tư vốn vào những lĩnh vực phát triển nóng (nhưng kinh doanh chứng khoán, vàng, BĐS).
Có công tác dự báo diễn biến nền kinh tế, của từng ngành lĩnh vực tác động đến NH, khách hàng vay vốn. Từ đó đưa ra định hướng, chính sách cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, cấp hạn mức cụ thể chủ động phóng tránh rủi ro, tránh những phản ứng quá chậm, gây lúng túng trong công tác quản trị.
4.1.1.2. Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng sử dụng công nghệ hiện đại.
Nhiều NH trên thế giới đã vận dụng công nghệ, tự động hóa trong việc phân loại tín dụng, ưu điểm là nhanh chóng, chi phí thấp, giảm rủi ro. Điểm khác biệt là công nghệ quản trị rủi ro. Rủi ro phát sinh từ thiên vị cá nhân được loại bỏ tối đa trong hệ thống tin theo mẫu định sẵn cho NH, khi tiêu chí đánh giá được chọn lọc từ thông tin dữ liệu về khách hàng trong quá khứ, chương trình phần mềm sẽ tự động phân loại khách hàng vào nhóm tín dụng phù hợp nhất, sau đó kết quả xếp hạng được trả lại trực tiếp cho khách hàng, thường đi kèm là thông báo trách nhận hay từ chối cho vay, điều kiện hạn mức, lãi suất,… sẽ rút ngắn thời gian, tăng độ tin cậy và giúp NH tạo cảm giác thỏa mãn cho khách hàng.
Cần khẩn trương xây dựng quy trình quản trị rủi ro theo mô hình mới, như mô hình xếp loại 2 tầng là xếp loại khoản vay và người vay, từ đó đưa ra kết quả mang tính toàn diện, và được kết luận bởi ý kiến chuyên gia.
Trong tầng xếp loại người vay cũng cần phải có quy trình xếp loại và chấp điểm riêng cho phù hợp với đối tượng khách hàng DN. Theo kinh nghiệm cho vay đối với DN, yếu tố quan trọng cần tập trung xem xét là năng lực, thiện chí của chủ DN hơn là các yếu tố tài chính. Từ đó đưa ra các báo cáo thẩm định tín dụng có chất lượng hơn thay vì chỉ báo cá định tính và dựa trên kinh nghiệm như hiện nay. Một yếu tố quan trọng nữa là xây dựng khả năng phát hiện và quản lý rủi ro
không chỉ ngay tại thời điểm tạo một giao dịch, mà còn ở cấp độ toàn danh mục đầu tư.
Quy trình chấm điểm tín dụng DN như sau:
Bước 1: Thu thập thông tin doanh nghiệp.
Bước 2: Xác định ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của DN. Bước 3: Chấm điểm theo quy mô của DN.
Bước 4: Chấm điểm các yếu tố phi tài chính. Bước 5: Tổng hợp và xếp hạng DN.
Bước 6: Trình phê duyệt kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng.