CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.2. Mơ hình các yếu tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần của Ngân hàng
4.2.1. Thống kê mô tả các biến
Bảng 4.1: Tóm tắt thống kê mơ tả các biến nghiên cứu Biến Quan sát Trung bình Độ lệch
chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất NIM 210 0.0344 0.011968 0.0056 0.0767 GDP 210 0.0641 0.011100 0.0503 0.0846 INF 210 0.0908 0.060924 0.0063 0.1989 CG 210 0.4429 0.735208 -0.3071 7.4861 CR 210 0.0119 0.006479 0.0030 0.0378 NNIM 210 0.0097 0.009284 -0.0149 0.0775 OE 210 0.4688 0.135880 0.1580 0.8817 EAR 210 0.1196 0.068002 0.0380 0.3868 LAR 210 0.5317 0.12783 0.2253 0.8517 LiqA 210 0.2422 0.106704 0.0560 0.5847 InB 210 2.35 13.01951 0.0600 187.71 Nguồn: Tổng cục thống kê, BCTC các NHTM cổ phần.
Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM): cao nhất là 7,67% của Ngân hàng TMCP Kiên
Long năm 2007, thấp nhất là 0,56% của Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. Hồ Chí Minh năm 2013, tỷ lệ thu nhập lãi thuần trung bình là 1,20%.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP): cao nhất là 8,46% vào năm 2007 và thấp nhất là 5,03% năm 2012, GDP bình quân là 6,41%.
Lạm phát (INF): cao nhất là 19,89% vào năm 2008 và thấp nhất là 0,63% vào
năm 2015, lạm phát bình qn là 9,1%.
Tăng trưởng tín dụng (CG): cao nhất là 7,48 của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà
năm 2008, tăng trưởng tín dụng bình qn là 47,53%.
Tỷ lệ dự phòng cho vay và ứng trước khách hàng/dư nợ cho vay và ứng trước khách hàng: cao nhất là 3,78% của ngân hàng Vietcombank năm 2008, và thấp nhất là
0.3% của ngân hàng Nam Á, tỷ lệ dự phòng cho vay và ứng trước khách hàng bình quân là 1,19%.
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi/tài sản sinh lãi bình quân: cao nhất là Ngân hàng TMCP Bản Việt với 7,75%% năm 2006 và thấp nhất là -1,49% năm 2008 của Ngân hàng TMCP Bản Việt, tỷ lệ thu nhập ngồi lãi/thu nhập hoạt động bình qn là 0,97%.
Tỷ lệ chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động: cao nhất là 88,17% của Ngân hàng
TMCP Bản Việt năm 2008, thấp nhất là 15,80% của Ngân hàng Vietcombank năm 2006 bình quân là 46,88%.
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản: Giá trị cao nhất là 38,68% của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội năm 2006, giá trị thấp nhất là 3,80% của Ngân hàng TMCP Á Châu năm 2006, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản bình quân là 11,96%.
Tỷ lệ cho vay và ứng trước khách hàng/tổng tài sản: cao nhất là 85,17% của Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2008 và thấp nhất là 0%, tỷ lệ cho vay và ứng trước khách hàng/tổng tài sản là 53,17%.
Chỉ số thanh khoản tài sản: cao nhất là 58,47% của Ngân hàng Vietcombank năm 2006 và thấp nhất là 5,6% của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín năm 2015, chỉ số thanh khoản tài sản bình quân là 24,22%.
Chỉ số liên ngân hàng: cao nhất là 187.71 của Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín năm 2015 và thấp nhất là 6% của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam năm 2015, chỉ số liên ngân hàng bình quân là 235%.
Bảng 4.2: Kết quả kiểm định tương quan của các biến nghiên cứu
NIM GDP INF CG CR NNIM OE EAR LAR LiqA InB NIM 1.00 GDP -0.02 1.00 INF 0.09 0.11 1.00 CG -0.04 0.40 0.05 1.00 CR -0.09 -0.41 -0.08 -0.33 1.00 NNIM -0.11 0.28 0.06 0.23 -0.16 1.00 OE -0.26 -0.42 -0.24 -0.33 0.08 -0.32 1.00 EAR 0.42 0.15 0.15 0.16 -0.29 0.17 -0.01 1.00 LAR 0.34 0.03 -0.13 -0.10 -0.05 -0.03 0.00 0.14 1.00 LiqA -0.18 0.28 0.29 0.26 -0.17 0.14 -0.33 0.06 -0.62 1.00 InB 0.02 0.02 -0.10 -0.00 0.01 0.00 0.02 -0.03 0.06 -0.10 1.00 Nguồn: Trích xuất của tác giả từ phần mềm stata
Tương quan giữa biến phụ thuộc và biến độc lập: kết quả tương quan cho thấy
GDP, INF, CG, CR, NNIM, LiqA và INB có hệ số tương quan từ 0.02 - 0.18 nên có tương quan tuyến tính rất yếu với NIM. Các biến OE, LAR có hệ số tương quan từ 0.26 - 0.34 tương quan tuyến tính yếu với NIM. Biến EAR có tương quan tuyến tính với NIM với hệ số tương quan 0.42.
với nhau. Tuy nhiên để kết luận cần thực hiện các kiểm định và kiểm tra đa cộng tuyến giữa các biến.
Kiểm định đa cộng tuyến: kết quả kiểm định đa cộng tuyến cho thấy mơ hình
khơng bị đa cộng tuyến, các chỉ số VIF dao động trong khoảng từ 1.02 đến 2.34, do đó các hệ số VIF < 10, nên mơ hình khơng có hiện tượng đa cộng tuyến.
Bảng 4.3: Kết quả kiểm định đa cộng tuyến
Biến độc lập VIF 1/VIF
LiqA 2.34 0.4272 LAR 2.01 0.4983 GDP 1.61 0.6215 OE 1.60 0.6230 CR 1.38 0.7231 CG 1.36 0.7345 EAR 1.20 0.8341 NNIM 1.19 0.8377 INF 1.17 0.8583 InB 1.02 0.9816