Các NHTM phải xây dựng và hoàn thiện các chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn cho riêng mình vì không có mô hình chung cho mọi ngân hàng, lựa chọn đối tác
chiến lược, tăng năng lực tài chính và quản lý, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và khẩn trương điều chỉnh các hoạt động kinh doanh để thích ứng với điều kiện mới khi mà hiện nay luồng vốn lưu chuyển trong nền kinh tế ngay càng nhanh và với quy mô ngày càng lớn. Chuyển đổi mô hình tổ chức theo hướng ngân hàng hiện đại, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.
NHTM Việt Nam cần phải xây dựng lộ trình và thực hiện việc tăng quy mô VCSH, cải thiện hệ số an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II. Tăng vốn điều lệ là điều kiện để đạt được sự phát triển nhờ quy mô, đáp ứng yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng và đủ tiềm lực tài chính lớn để có thể ứng phó với những bất ổn của môi trường kinh doanh quốc tế. Xây dựng, cập nhật chiến lược và chính sách quản trị rủi ro phù hợp
với các quy định mới của NHNN và ngày càng phù hợp hơn với các chuẩn mực quản trị
rủi ro quốc tế. Rà soát các chính sách, thực hiện áp dụng các chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động kinh doanh và xây dựng lộ trình đáp ứng tiêu chuẩn chung của khu vực.
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các NHTM, các định chế tài chính có uy tín trong
khu vực, đồng thời có hoạt động xúc tiến mở rộng kinh doanh tại thị trường nước ngoài.
Cần chú trọng xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển. Để đáp ứng tốt yêu cầu cạnh tranh trong điều kiện hội nhập, cần phải
có một đội ngũ nhân sự ổn định, đảm bảo cả về chất và lượng, nhất là nhân sự quản lý.
5.2.7 Khuyến nghị với Chính phủ và NHNN
Những khuyến nghị trên có tính khả thi hay không thì không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của các NHTM mà còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ pháp lý và công cuộc cải cách
hành chính của Chính phủ và NHNN. Do đó, tác giả đề xuất một số khuyến nghị sau: - Hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm thực sự tạo ra một "sân chơi" bình
đẳng cho các NHTM cũng như các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam. Đặc
biệt đảm
bảo tính độc lập của các tổ chức kinh doanh tiền tệ. Tiếp tục hoàn thiện khuôn
khổ pháp
lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó quan trọng
nhất là
việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý, cơ cấu lại TCTD yếu kém, nâng cao
năng lực
tài chính, chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản trị, điều hành của TCTD, tăng cường
đổi mới công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, theo đó tiếp tục tăng cường đổi
mới và
nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng phù hợp với yêu cầu
thực tiễn
của Việt Nam và các thông lệ, chuẩn mực quốc tế.
- Nâng cao tính độc lập và tự chủ cho NHNN để NHNN thực sự đóng vai trò và chức năng của một Ngân hàng trung ương. Có như vậy, NHNN mới có
thể quản
lý tốt các hoạt động tiền tệ, tín dụng khi mà nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang chuyển
đổi sang cơ chế thị trường với quá trình tiền tệ hóa diễn ra mạnh mẽ.
- Triệt để xóa bỏ cơ chế bao cấp dưới mọi hình thức, bởi vì nếu còn cơ chế bao cấp cho các NHTM thì không thể tạo động lực cạnh tranh để nâng cao HQHĐ.
- Cần mạnh dạn đưa phương pháp phân tích định lượng vào đánh giá, xếp hạng HQHĐ kinh doanh của các NHTM nhằm điều chỉnh chiến lược của từng ngân
hàng nói riêng và của cả ngành nói chung cho phù hợp với những biến động của thị
trường và nền kinh tế.
- Hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách nhằm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, thanh toán thẻ nói riêng, đáp ứng được yêu
cầu của
ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực thanh toán và hội nhập kinh tế quốc tế.
4.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Mặc dù luận văn đã tiếp thu trên nền tảng của những nghiên cứu trước và mở ra hướng đi mới nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau:
Tính tới thời điểm hiện nay có 49 Ngân hàng, trong đó có 31 NHTMCP hoạt động tại Việt Nam nhưng do hạn chế về việc công bố dữ liệu rộng rãi của tất cả các ngân
hàng trong toàn hệ thống và để có được đầy đủ dữ liệu đồng nhất cho các mẫu cần nghiên
cứu nên tác giả chỉ thực hiện với 25 NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2019. Điều này cho thấy mẫu nghiên cứu chưa thật sự đầy đủ, chưa đại diện hết cho
tất cả các NHTMCP và chưa bao gồm các ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh... Do đó, các nghiên cứu tiếp theo sẽ tiến hành lấy mẫu rộng hơn và đo lường nhiều hơn các chỉ tiêu ảnh hưởng đến HQHĐ của HTNH tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu đề tài chỉ tập trung nghiên cứu một số nhân tố là quy mô ngân hàng, quy mô VCSH, tổng tài sản, dư nợ cho vay, vốn huy động, chi phí
hoạt động, tổng thu nhập, nợ xấu, tăng trưởng kinh tế, lạm phát... Nhưng trên thực tế có còn có rất nhiều các yếu tố tác động đến TSSL của các ngân hàng như rủi ro tín dụng,
làm tăng độ tin cậy, mức độ bền vững trong mô hình nghiên cứu. Đó là tất cả những đề nghị nghiên cứu trong tương lai của tác giả.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
Dựa vào kết quả nghiên cứu thực nghiệm từ mô hình hồi quy ở chương 4 và thực trạng hoạt động kinh doanh của hệ thống các NHTM tại Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2019, nghiên cứu đã đề xuất một số khuyến nghị góp phần nâng cao HQHĐ của NHTM. Đối với các NHTM tại Việt Nam, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị về quản trị an toàn vốn, tăng VCSH kết hợp tăng tính hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động huy động, quản lý rủi ro và xử lý dứt điểm nợ, giảm chi phí hoạt động và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, việc nâng cao HQHĐ của ngân hàng có thực hiện được tốt hay không không chỉ là nỗ lực của nhà quản trị, của toàn thể cán bộ nhân viên mà còn từ sự hỗ trợ không ngừng của Chính phủ và NHNN. Vì vậy, đề tài đưa ra một số khuyến nghị đối với Chính phủ và NHNN nhằm tạo môi trường hoạt động bền vững, ổn định và tiến đến lành mạnh hóa HTNH Việt Nam.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Anh
1. Athanasoglou, P.P., Brissimis, S.N. & Delis, M.D. (2005). Bank-specific, Industry Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. MPRA Paper, No. 153.
2. Al-Muharrami, S. and Matthews, K. (2009), “Market Power versus Efficient - Structrure in Arab GCC Banking”. CardiffEconomics Working Papers.
3. Alper D, Anbar A (2011). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey.
Business and Economics Research Journal, Vol2(2): 139 - 152.
4. Ali, Khizer, Akhtar, Farhan Muhammad and Ahmed, Zafar Hafiz, 2011. Bankspecific and macroeconomic indicators of profitability- Empirical Evidence from
thecommercial banks of Pakistan. International Journal of Business and Social Science,2, 235-242.
5. Bain, J., S. (1951). The relation of profit rate to industry concentration: American Manufacturing, 1936-1940”. Quarterly Journal of Econnomics 65(3). 6. Berger, A. (1995). “The relationship between capital and earnings in
banking” Journal of Money, Credit and Banking 27, 432-456.
7. Demirguc-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability Some International Evidence. World Bank
EconomicReview 13, pp. 379-408.
8. Dietrich, A. and Wanzenried, G. 2011, ‘Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland’, Journal of international
Financial Markets, Institutions and Money, no. 21, pp. 307-327.
9. Farrar, D. E. and Glauber, R. R. 1967, ‘Multicollinearity in regression
11. Heffernan S, Fu M (2008). The det erminants of bank perf ormance in China, Working Paper Series, (W P-EMG-03-2008), Cass Business School, City Universit y, UK.
12. Judijanto and Khmaladze 2003, “Analysis of bankfailure using published financial statements: The case of Indonesia (Part 2)”, Journal of Data Science,
no. 1,
pp. 313-336.
13. Kotrozo, J. and Choi, S. (2006), “Diversifications, Bank Risk and Performance: A Cross- Country Comparison”. Working Paper.
14. Molyneux, P. and J. Thornton (1992). “Determinants of European bank profitability: A note.” Journal of Banking and Finance 16, 1173-1178.
15. Naceur S. & M. Goaied (2005). “The Determinants of Commercial bank Interest Margin and Profitability: Evidence from Tunisia”. Journal of Frontiers in
Economics and Finance.
16. Nzongang, J. and Attemnkeng, J. (2006), “Market Structure and Profitability Performance in the Banking Industry of CFA countries: The Case of Commercial Banks in Cameroon”. Journal of Sustainable Development in
Africa, vol.8,
pages 01-14.
17. Obamuyi, T. M. 2013, “Determinats of bank profitability in a developing economy: Evidence from Nigeria”, Organizations and Market in Emerging Economies,
no. 4, pp. 97-111.
18. Olweny, T. and Shipho, T., M. (2011), “Effects of Banking Sectoral Factors on The Profitability of Commercial Banks in Kenya”. Economics and Finance
Reviewe, Vol.1 (5), pages 01 -30.
19. Pasiouras, F. and Kosmidou, K. 2007, ‘Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union ’,
Estimation International Research”, Journal of Finance and Economics, no. 34, pp. 160-167.
21. Syafri, 2012. Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia. The 2012 International Conference on Business and Management 6 - 7 September 2012, Phuket
- Thailand.
22. Wooldridge, J. (2002). Introductory Econometrics: A Mordern Approach, 2nd Ed., South-Western College.
Tiếng Việt
23. Phan Thị Hằng Nga (2013), “Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam ”, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
24. Ngô Phương Khanh (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của NHTM”. Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 55 trang 35 - 40.
25. Nguyễn Minh Kiều (2011), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại., Nhà xuất bản Thống Kê.
26. Nguyễn Việt Hùng 2008, “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Trường Đại
học Kinh tế quốc dân.
27. Nguyễn Công Tâm và Nguyễn Minh Hà (2012), “Hiệu quả hoạt động của ngân hàng tại các nước Đông Nam A và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”, Những
vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 11 (199) 2012, trang 17 - 30.
28. Nguyễn Thị Loan và Trần Thị Ngọc Hạnh (2013), “Hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Phát triển kinh tế, số 270 (tháng 4/2013),
STT TÊN VIẾT TẮT TÊN TIẾNG VIỆT ĐẦY ĐỦ
1 ABBank Ngân Hàng TMCP An Bình
2 ACB Ngân Hàng TMCP Á Châu
3 Bac A Bank Ngân Hàng TMCP Bắc Á
4 BAOVIET Bank Ngân Hàng TMCP Bảo Việt
5 BIDV Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam
6 EximBank Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
7 HDBank Ngân Hàng TMCP Phát Triển Nhà Thành Phố Hồ Chí Minh 8 LienVietPostBank Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
9 MBBank Ngân Hàng TMCP Quân Đội
10 MaritimeBank Ngân Hàng TMCP Hàng Hải
11 Nam A Bank Ngân Hàng TMCP Nam Á
12 NCB Ngân Hàng TMCP Quốc Dân
13 OCB Ngân Hàng TMCP Phương Đông
14 SCB Ngân Hàng TMCP Sài Gòn
15 SeABank Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á
16 SHB Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
17 Sacombank Ngân Hàng TMCP Thương Tín
18 Techcombank Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
19 TPBank Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
20 VietABank Ngân Hàng TMCP Việt Á
21 Viet Capital Bank Ngân Hàng TMCP Bản Việt
22 VIB Ngân Hàng TMCP Quốc Tế
23 Vietcombank Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 24 VietinBank Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
25 VPBank Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
30. Trương Quang Thông (2010), “Phân tích hiệu năng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, một nghiên cứu thực nghiệm mô hình S-C-P”. Nhà xuất bản
Phương Đông.
31. Báo cáo tài chính của 25 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, 2011- 2019, truy cập tại https ://vietstock.vn
phủ
Nước CHXHCN Việt Nam truy cập tại http://www.chinhphu.vn
83
Variable Obs Mean Std. Dev. n Mi Max RO A 224 .0074404 . 0075606 -.059929 1 . 0290233 RO E 224 .0954262 1044323. -.5633 1.01 ET A 224 .0849343 0326803. .029 2373967. TC R 224 .6598433 6535838. 8.0812- 3.6181 DL R 224 1.249018 2986095. 56 . 2.86 LT A 224 .5347029 1245436. .1448 .7434 NP L 224 .0219385 . 0125911 . 0033983 . 0882746 DI V 224 .2747901 . 1449441 0 . 4999909 SIZE 224 8.06681 . 4569671 7.10026 1 9.14659 2 GD P 224 .0629901 006276. 0524737. 0707579. IN F 224 .0567608 . 0507066 006312. 1867773.
PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
encode BANK, gen( BANK1) xtset BANK1 YEAR
panel variable: BANK1 (unbalanced) time variable: YEAR, 2011 to 2019
delta: 1 unit
> Thống kê mô tả dữ liệu nghiên cứu
ET
A R TC R DL LTA NPL DIV SIZE GDP INF
ETA 0 1.000 TCR 0.047 2 0 1.000 DLR - 0.0329 0 0.028 0 1.000 LTA - 0.2856 0.113 3 -0.6483 1.000 0 NPL 0.268 1 1 0.173 4 0.168 -0.1922 0 1.000 DIV 0.039 1 7 0.256 4 0.030 7 0.057 5 0.057 0 1.000 SIZE - 0.5652 2 0.023 -0.1418 9 0.495 -0.2402 5 0.310 0 1.000 GDP - 0.3572 -0.0381 -0.2879 8 0.370 -0.3607 3 0.178 0 0.305 1.0000 INF 0.290 7 -0.2107 -0.0138 -0.3894 6 0.163 0.2480- 0.2659- 0.3917- 1.0000 85 > Phân tích Ma trận tự tương quan
. corr ETA TCR DLR LTA NPL DIV SIZE GDP INF (obs=224)
Source SS df MS Number of obs = 224 F( 9, 214) 20.52 Mode l 00590529. 9 .00065614 ob Pr > F 0.0000 Residual . 006841901 4 21 .00003197 R-squared = 0.4633 Ad j R-squared = 0.4407 Tota l . 012747191 22 3 . 00005716 2 Ro ot MSE = .00565 RO A Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval ] ET A .1088923 .0158811 6.86 0.000 .0775889 .1401956 TC R .0052061 .0006295 8.27 0.000 .0039652 .006447 DL R -.0059898 .0019766 -3.03 0.003 -.0098859 -.002093 6 LT A -.0079898 .0055317 -1.44 0.150 -.0188935 .0029139 NP L -.0490327 .0337411 -1.45 0.148 -.1155401 .0174746 DI V -.0037876 .0031706 -1.19 0.234 -.0100372 .0024619 SIZ E .0085672 .0012656 6.77 0.000 .0060725 .0110619 GD P .2236424 .0763046 2.93 0.004 .0732376 .3740471 IN F .0271699 .0097495 2.79 0.006 .0079525 .0463874 con s -.0761129 .0120842 -6.30 0.000 -.0999322 -.052293 6 86 * ROA
> Phân tích hồi quy theo Pooled OLS
Fixed-effects (within) regression Number
of obs = 224
Group variable: BANK1 Number
of groups = 25
R-sq: Obs per group
within = 0.6068 min = 8 between = 0.1621 avg = 9.0 overall = 0.3748 max = 9 F(9,190) = 32.58 corr(u_i, Xb) = -0.5077 Prob > F = 0.0000 RO
A . Coef Err.Std. t P>|t| Conf.[95% Interval] ET A .097351 .0148221 6.57 0.000 .068114 .1265881 TC R DL .0060389 .0005315 11.36 0.000 .0049906 .0070873 R LT -.0054528 .0019646 78-2 . 0.006 -.009328 -.0015776 A NP -.0090038 .0057283 -1.57 0.118 -.0203032 .0022955 L DI -.057674 .029894 -1.93 0.055 -.1166407 .0012927 V .0032939 .0029555 1.11 0.266 -.0025359 .0091237 SIZE .0152429 .0031001 4.92 0.000 .0091279 .021358 GD P IN .0872447 .0779683 1.12 0.265 -.0665499 .2410393 F cons -.1237221.0429353 . 0246044.0093363 60-5.034 . 0.0000.000 .0245192-.172255 -.0751892.0613515 sigma_u sigma_e rh o .00528705 .00433964 .59747026 (fractio
n of variance due to u_i)
87 > Phân tích hồi quy theo FEM
R-sq:
within = 0.5971 between = 0.1586
Obs per group:
min = avg = max = 8 9.0 9 corr(u~i, X) = 0 (assumed) Wald Prob chi2(9) = > chi2
ROA Coef . Std. Err. z z|P>| Conf.[95% Interval]
ETA .0924162 .0142404 6 49 000.0 .0645054 .120327 TCR .005978 .0005346 1 1 18 000.0 .0049302 .0070258 DLR - .0063255 .0018826 -