- Nguyên nhân
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT& PT VIỆT NAM
ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐT& PT VIỆT NAM 3.1 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Trong nền kinh tế thị trường rất ít khách hàng nào đủ vốn tự có để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là mở rộng sản xuất kinh doanh hàng năm. Phần lớn nhờ vào sự tài trợ vốn của ngân hàng. Để thúc đẩy phát triển mạng lưới và mở rộng đối tượng khách hàng trong thời gian tới, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải hoạch định một chính sách tín dụng thích hợp từ đó xác định định hướng để phát triển hoạt động tín dụng như: tăng về quy mơ tín dụng, tăng các loại hình tín dụng, mở rộng tín dụng doanh nghiệp, phát triển tín dụng bán lẻ…
Hơn nữa hoạt động tín dụng của ngân hàng lại mang tính chất thời kỳ. Vì vậy, việc điều chỉnh chính sách tín dụng cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam để vận hành một cách phù hợp cho từng thời kỳ là rất cần thiết. Như là quyết định thực hiện chính sách mở rộng hay thu hẹp tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng doanh nghiệp hay là mở rộng khách hàng cá nhân trong từng thời kỳ, theo hoạch định chung của khu vực, của hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và sự điều chỉnh chính sách tín dụng cho từng thời kỳ cần dựa vào những yếu tố sau:
- Sự tác động của chính sách kinh tế nhà nước đến hoạt động tín dụng và hoạt
động của các ngành kinh tế trong từng thời kỳ, chính sách này sẽ giúp cho ngân hàng tránh được các rủi ro có thể xảy ra đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đặc biệt là các rủi ro do thay đổi chính sách.
- Từ nghiên cứu, phân tích nhu cầu thị trường vốn của các khách hàng để có
đánh giá tổng quát về nhu cầu vốn tín dụng đối với sản phẩm tín dụng tương ứng trong thời điểm hiện tại và trong tương lai. Từ đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nắm bắt được khả năng mở rộng hay thu hẹp cấp tín dụng cho các
khách hàng nhằm ngăn ngừa nợ quá hạn, nợ xấu, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phấn đấu trở thành 1 trong 20 Ngân hàng hiện đại có chất lượng, hiệu quả và uy tín hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phấn đấu trở thành 1 trong 2 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, đáp ứng tối đa các chuẩn mực theo thơng lệ quốc tế (kiểm tốn, định hạng, phát hành), hoạt động hiệu quả, minh bạch, cơng khai và an tồn.
Mục tiêu quản lý rủi ro
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng, chủ động áp dụng và quản lý theo các thông lệ tốt nhất phù hợp với thực tiễn kinh doanh tại Việt Nam. Tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro theo Basel, theo phương pháp xếp hạng nội bộ nâng cao năm 2022.
- Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng tài sản, đặc biệt là chất lượng tín dụng, quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu, tăng cường các biện pháp thu hồi các khoản nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC, phấn đấu mua lại trước hạn trái phiếu VAMC.
Hạn mức (mức độ chấp nhận rủi ro) cụ thể:
- Tỷ lệ nợ xấu: kiểm soát ở mức <2%. - Tỷ lệ nợ nhóm 2: kiểm sốt ở mức <6%.
- Tỷ lệ nợ xấu cam kết ngoại bảng: ≤ 5%, phấn đấu ≤ 3%. - Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn/tổng dư nợ: <=40% .
- Tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm/Tổng dư nợ >=70% .
- Giới hạn cấp tín dụng trên vốn tự có đối với một khách hàng, giới hạn cấp tín dụng trên vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan: Phù hợp với quy định của pháp luật
- Hạn mức phán quyết cao nhất tại chi nhánh: Giảm dần thẩm quyền phán quyết tín dụng tại chi nhánh, tập trung nguồn lực của chi nhánh vào công tác bán
- Hạn chế không tiếp cận và cho vay mới: Các khách hàng nợ xấu, các trường hợp không cấp tín dụng theo quy định của pháp luật, các trường hợp tổng hòa lợi ích <=0.
Định hướng các biện pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng
Để đạt được mục tiêu đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đang triển khai một loạt các dự án lớn nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng, trong đó mục tiêu hàng đầu là đáp ứng yêu cầu triển khai Basel II.
Tháng 03/2014, theo yêu cầu của công văn 1601/NHNN-TTGSNH, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được lựa chọn là một trong mười ngân hàng thương mại đầu tiên thực hiện lộ trình tuân thủ Basel II tại Việt Nam (10 NHTM sẽ phải thực hiện tuân thủ Basel II theo phương pháp cơ bản vào năm 2015 và theo phương pháp từ chuẩn hóa trở lên vào năm 2018). Theo đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo và Ban Quản lý dự án triển khai Basel II. Đồng thời, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng đã hoàn thành và gửi NHNN Báo cáo phân tích mức độ chênh lệch và lộ trình triển khai Basel II, báo cáo đánh giá chênh lệch dữ liệu.
Hiện tại, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đang tiếp tục triển khai một loạt các dự án lớn nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng, trong đó mục tiêu hàng đầu là đáp ứng yêu cầu triển khai Basel II, cụ thể: Dự án Tư vấn rà soát Báo cáo phân tích chênh lệch GAP và xây dựng kế hoạch triển khai Master Plan Basel II, kết quả của dự án này sẽ giúp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đánh giá lại toàn diện các chênh lệch và xây dựng kế hoạch triển khai tổng thể, bài bản, hiệu quả và tiết kiệm chi phí; Dự án trang bị giải pháp quản lý khoản vay LOS, nhằm góp phần tăng cường kiểm sốt rủi ro trong cơng tác thẩm định khoản vay; Tổ chức nghiên cứu, đề xuất kế hoạch triển khai Dự án MIS giai đoạn 2, trong đó dự kiến tập trung vào thiết lập hệ thống MIS hoàn chỉnh phục vụ triển khai Basel II; Dự án nâng cao năng lực nghiệp vụ ALM và FTP; Dự án đầu tư công cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thơng lệ (tính tốn PD, EAD, LGD), qua
đó xây dựng cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng theo yêu cầu của Basel, hỗ trợ quản lý hạn mức tín dụng, định giá trên cơ sở rủi ro, xây dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược quản lý rủi ro giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030...
Bằng việc triển khai áp dụng Basel II, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đang nỗ lực xây dựng cho mình hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong ngắn hạn, việc triển khai Basel II sẽ làm gia tăng chi phí hoạt động, nguồn lực về tài chính để tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, thuê các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao. Tuy nhiên, về mặt dài hạn, việc triển khai áp dụng Basel II, III sẽ mang lại rất nhiều tác động tích cực cho các NHTM VN nói chung và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói riêng, cụ thể:
+ Quản lý vốn hiệu quả: Đáp ứng Basel II không chỉ đơn thuần là duy trì một
mức vốn cao hơn so với yêu cầu về vốn theo Thông tư 36 để đảm bảo an toàn cho các ngân hàng, mà đây còn là cơ chế quản lý, phân bổ vốn hiệu quả, hợp lý giữa các bộ phận và trên cơ sở rủi ro của từng khoản vay/khách hàng/danh mục nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
+ Nâng cao năng lực quản trị điều hành & gia tăng chất lượng tài sản: Áp
dụng Basel II không chỉ giúp các ngân hàng rà soát lại mức độ an toàn vốn mà giúp thay đổi phương thức quản trị, điều hành. Nhờ thiết lập cơ chế quản lý, phân bổ vốn hiệu quả, ngân hàng có thể hoạch định chiến lược cũng như đo lường hiệu quả hoạt động trên cơ sở rủi ro, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như chất lượng tài sản. Đặc biệt, trong lĩnh vực tín dụng, các NHTM Việt Nam sẽ phải chuyển hướng tập trung vào đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, thay vì dựa chủ yếu vào tài sản bảo đảm. Ngồi ra, nhờ có cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả, ngân hàng cũng sẽ có thêm các cơ hội phát triển các mảng nghiệp vụ kinh doanh mới và hiệu quả hơn.
+ Cải thiện hệ thống dữ liệu: Các NHTM Việt Nam phần lớn đều chưa có cơ
cấu tổ chức quản trị dữ liệu phù hợp. Phần lớn các dữ liệu cho quản lý rủi ro hiện nay là xuất phát từ yêu cầu kinh doanh thay vì xuất phát từ nhu cầu quản lý rủi ro.
trọng. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, để xây dựng các mơ hình dự báo và quản trị rủi ro theo yêu cầu của Basel II, dữ liệu được các ngân hàng Việt Nam chú trọng hơn bao giờ hết. Bằng việc làm sạch, làm giàu cũng như tổ chức dữ liệu theo mơ hình quản trị dữ liệu phù hợp, năng lực quản trị rủi ro và năng lực quản trị điều
hành của ngân hàng cũng sẽ được nâng cao. + Nâng cao định hạng tín nhiệm: Sau khi áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an
toàn vốn và thanh khoản, ngân hàng sẽ có mức tín nhiệm cao hơn, qua đó sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngồi hơn cũng như có cơ hội vươn xa ra thị trường các nước phát triển do ngân hàng đã đạt được các chuẩn mực quốc tế trong quản trị rủi ro nói riêng và quản trị điều hành nói chung. Ngồi ra, việc gia tăng định hạng tín nhiệm cũng sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu chi phí huy động vốn, đặc biệt khi phát hành trái phiếu.