khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại
Trước đây, có rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước đã nghiên cứu về vấn đề liên quan đến việc trả nợ đúng hạn hay không của khách hàng cá nhân tại NHTM nổi bật như các nghiên cứu của các tác giả:
Maharjan và ctg (1983) nghiên cứu về khả năng trả nợ của những người nông dân tại Nepal trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp. Nhóm tác giả đã sử dụng mô hình hồi quy bội với biến phụ thuộc khoản tiền vay đã được trả trên tổng số tiền vay, mẫu khảo sát là 150 hộ nông dân trong năm 1982. Từ kết quả hồi quy, nhóm tác giả cho thấy nếu như kích cỡ trang trại càng lớn hoặc tỷ lệ chi tiêu của hộ gia đình càng lớn tính theo tỷ lệ thu nhập thì tỷ lệ trả nợ càng thấp, trong khi đó các biến số còn lại đều tác động thuận chiều và có ý nghĩa thống kê đối với khả năng trả nợ của người nông dân. Các tác giả khi đưa ra các khuyến nghị đã tập trung vào khả năng kiểm soát khoản cho vay từ quá trình thẩm định đầu vào tới khi người cho vay tiến hành trả nợ để năng cao hơn nữa khả năng trả nợ của người nông dân.
Kohansal và Mansoori (2009) cũng nghiên cứu về khả năng trả nợ của nông dân tại tỉnh Kohansal và Razavi của Iran. Hai tác giả đã tiến hành nghiên cứu trên mẫu dữ liệu gồm 175 nông dân vào năm 2008. Nhóm tác giả sử dụng hình hồi quy logit với Biến phụ thuộc Y đạt giá trị bằng 1 nếu người nông dân không bao giờ trả nợ trễ hạn cho khoản vay trả dần theo từng phần, bằng 0 nếu một lần trả nợ đúng hạn, mẫu khảo sát là 175 nông dân vào năm 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ngoại trừ các biến là độ tuổi, diện tích và máy móc canh tác, các biến còn lại đều có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Các tác giả đã đưa ra kết luận rằng lãi suất của khoản vay là nhân tố quan
16
trọng nhất ảnh hưởng tới khả năng trả nợ vay của người nông dân kế tiếp là biến số kinh nghiệm của người nông dân.
Antwi và ctg (2012) đã tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro không trả được nợ tại Gahana cho những khoản vay của ngân hàng Akuapem. Tác giả sử dụng mô hình hồi quy logistic với cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu gồm 800 quan sát từ năm 2006 tới năm 2010. Kết quả nghiên cứu cho thấy, loại hình vay mượn và khoản vay được đảm bảo là hai biến số thực sự có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của người vay, các ngân hàng nên chú trọng tới khả năng đảm bảo khoản nợ vay bằng tài sản của người vay nợ để cải thiện rủi ro không trả được nợ của người vay.
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011). Nhóm tác giả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu Giang. Đề tài trên đã sử dụng mô hình hồi quy Probit với biến phụ thuộc là khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ (Y nhận giá trị 1 nếu nông hộ trả nợ vay đúng hạn, nhận giá trị 0 nếu trả nợ không đúng hạn). Với mẫu nghiên cứu là 436 hộ nông dân đã được khảo sát năm 2011. Kết quả phân tích cho thấy, trong 7 biến độc lập có 5 biến có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1% và 5% . Đó là: Thu nhập sau khi vay, lãi suất của khoản vay, ngành nghề chính tạo ra thu nhập của nông hộ, số thành viên trong gia đình có thu nhập và trình độ học vấn của chủ hộ.
Nguyễn Thị Thanh Hương (2012). Hai tác giả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng liên doanh Việt – Thái chi nhánh Đồng Nai. Tác giả đã xây dựng mô hình logit nhằm xác định xác suất trả nợ của khách hàng cá nhân với biến phụ thuộc nhận 2 giá trị bằng 1 nếu khách hàng cá nhân trả nợ đúng hạn và giá trị bằng 0 nếu khách hàng cá nhân không trả được nợ. Kết quả phân tích cho thấy các nhân tố như nghề nghiệp, thu nhập, quy mô khoản vay, lãi suất đều có ảnh hưởng đến xác suất trả được nợ của khách hàng.
17
Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến đề tài
Tác giả Dữ liệu Phương pháp Các biến giải thích Kết quả Maharjan và ctg (1983) 150 nông dân trong năm 1982 Mô hình hồi quy bội, OLS
Kích cỡ trang trại -
Thu nhập của người nông dân +
Tỷ lệ sản phẩm của người nông dân so
với sản lượng thị trường +
Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập -
Khoản vay được thẩm định +
Khoản vay được kiểm soát đúng mục
đích +
Thư nhắc nhở +
Thăm viếng thường xuyên +
Kohansal và Mansoori (2009) 175 hộ nông dân vào 2008 Mô hình logit
Số năm kinh nghiệm của người nông
dân +
Tổng thu nhập +
Lãi suất khoản vay -
Thời gian khoản vay +
Tổng chi phí hành chính mà người dân phải trả để có được khoản vay -
Kích cỡ khoản vay -
Số thành viên phụ thuộc -
Tổng số kỳ thanh toán cho khoản vay + Biến giả người nông dân sử dụng khoản vay vào đầu tư trang trại + Antwi và ctg (2012) 800 quan sát từ 2006 – Mô hình Logit
Vay kinh doanh (Biến giả = 1: vay
kinh doanh, =0 khác) +
18
2008 giả = 1: vay SX, =0 khác)
Vay tiêu dùng cá nhân (Biến giả = 1: vay tiêu dùng cá nhân, =0 khác) - Vay mua phương tiện đi lại (Biến giả = 1: mua phương tiện đi lại, =0 khác) - Khoản vay được đảm bảo (=1 có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh, =0 khác) + Tình trạng hôn nhân (=1 đã có gia
đình) +
Giới tính (=1 là nam, 0 là nữ) + Đặc điểm nghề nghiệp (biến giả)
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) 463 hộ nông dân được khảo sát 2011 Mô hình logit
Thu nhập của nông hộ sau khi cho vay +
Trình độ HV của chủ hộ +
Số thành viên trong hộ có thu nhập +
Lãi suất đi vay -
Khoản vay sử dụng đúng mục đích + Nguyễn Thị Thanh Hương (2012) 91 khách hàng cá nhân có GD tín dụng từ 9/2011- 5/2012 Mô hình logit Nghề nghiệp Thu nhập
Quy mô khoản vay
Lãi suất
19
Qua bảng 2.1, các nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ đúng hạn hay không của khách hàng cá nhân tại NHTM đều xuất phát từ người vay và khoản vay. Do đó, tác giả nhận định có hai nhóm nhân tố ảnh hưởng chính là các nhân tố ảnh hưởng thuộc về người vay và các nhân tố ảnh hưởng thuộc về khoản vay.