hàng là người dân tộc.
Do nhóm khách hàng cá nhân tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng có đặc điểm riêng về dân tộc và mục tiêu cho vay phát triển nông nghiệp của Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, nhân tố dân tộc là một nhân tố mới trong nghiên cứu của tác giả so với các đề tài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trước đây. Qua kết quả nghiên cứu với hệ số hồi quy là -7.43 cho thấy, nhóm khách hàng là người dân tộc kinh có tỷ lệ nợ quá hạn thấp hơn so với nhóm khách hàng có dân tộc khác. Điều đó có ý nghĩa đóng góp cho việc định hướng các quy định về điền kiện vay vốn trong các sản phẩm và dịch vụ vay vốn đối với từng nhóm đối tượng khách hàng tại ngân hàng.
Dựa vào kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2009 cho biết, tỉnh Lâm Đồng có hơn 43 dân tộc cùng 18 người nước ngoài sinh sống. Trong đó dân tộc kinh là 901,316 người, xếp ở vị trí thứ hai là người Cơ Ho với 145,665 người, người Mạ đứng ở vị trí thứ 3 với 31,869 người, thứ 4 là người Nùng với 24,526 người, người Tày có 20,301 người, Chu Ru có 18,631 người, người Hoa có 14,929 người, Mnông có 9,099 người, người Thái có 5,277 người, người Mường có 4,445 người cùng các dân tộc ít người khác như Mông với 2,894 người, Dao với 2,423 người, Khơ Me với 1,098 người, ít nhất là Lô Lô, Cơ Lao và Cống mỗi dân tộc chỉ có duy nhất 1 người. Qua thống kê trên ta dễ dàng thấy được dân tộc kinh chiếm tỷ lệ sinh sống cao nhất trong số các dân tộc khác tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Do đó, nhóm khách hàng là người dân tộc kinh chính là nhóm khách hàng chính của Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng. Qua nghiên cứu cho thấy, nhóm khách hàng là người dân tộc kinh có tỷ lệ nợ quá hạn thấp so với các dân tộc khác. Điều này giúp cho của Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng có thể xác định rõ đâu là nhóm khách hàng mục tiêu tại ngân hàng mình. Từ đó, Ban lãnh đạo ngân hàng có thể đánh giá và xem xét lại một số điền
60
kiện cho vay đối với nhóm khách hàng là người dân tộc khác với người dân tộc kinh.
Ví dụ, đối với nhóm khách hàng là người dân tộc thiểu số, ngân hàng sẽ có những nhân viên tín dụng phục vụ riêng với mục đích giải thích rõ quy định và điều kiện vay mà khách hàng phải cam kết với ngân hàng. Vì đa số, cuộc sống của nhóm khách hàng này còn gặp nhiều khó khăn, trình độ học vấn cũng như thu nhập còn khá thấp so với mặt bằng chung tại địa bàn tỉnh. Cho nên, việc hiểu biết về vấn đề tín dụng và sự uy tín của khách hàng về cam kết trả nợ đúng hạn đối với ngân hàng còn hạn chế. Do đó, đối với nhóm khách hàng này ngân hàng cần có những điều kiện riêng về quy mô khoản vay, lãi suất, kỳ hạn, hình thức vay và cả những điều kiện về độ tuổi, thu nhập,…
Tuy nhiên, dân tộc được xem là một vấn đề khá nhạy cảm trong tình hình chính trị hiện nay. Bài nghiên cứu của tác giả, ngoài mục đích đưa ra các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của nhóm khách hàng cá nhân tại ngân hàng, tác giả cam đoan không có mục đích khác với ngoài mục đích trên.
61
TÓM TẮT CHƯƠNG 5
Tóm lại, dựa vào kết quả hồi quy của mô hình nghiên cứu, tác giả đề xuất đến Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng một số giải pháp chung nhằm giảm tỷ lệ nợ quá hạn tại Ngân hàng. Ngân hàng nên chú trọng đến một số đặc điểm của người vay như độ tuổi, dân tộc, nghề nghiệp liên quan đến thu nhập của khách hàng cộng thêm các đặc điểm quan trọng của khoản vay như loại hình vay có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo và hệ thống chấm điểm tín dụng hiệu quả và phù hợp hơn. Từ đó, Ban lãnh đạo của Ngân hàng có thể xem xét lại một số điều kiện và chương trình ưu đãi trong sản phẩm dịch vụ dành cho nhóm khách hàng cá nhân mục tiêu tại Ngân hàng mình. Đây là một tiền đề cho sự đổi mới quan trọng mang tính chất mục tiêu lâu dài và có tính phù hợp với nhu cầu và hành vi mới của nhóm khách hàng cá nhân hiện tại đang sinh sống và làm việc tại địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.
62
KẾT LUẬN
Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng” được tiến hành trong khoảng thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016. Tác giả thu thập dữ liệu từ 400 hồ sơ khách hàng cá nhân trong khoảng thời gian 2011 đến nay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng từ năm 2011 cho đến nay, đã đến thời hạn trả nợ hoặc trả nợ được ít nhất 1 kỳ. Nghiên cứu đạt được một số kết quả chính như sau:
Thứ nhất, tác giả đã tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến đề tài nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu là mô hình hồi quy tuyến tính. Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ quá hạn tại Agribank Chi nhánh Lâm Đồng. Các biến độc lập trong mô hình được xác định bao gồm: (1) Độ tuổi; (2) Dân tộc; (3) Nghề nghiệp; (4) Thu nhập; (5) Quy mô khoản vay; (6) Lãi suất; (7) Thời hạn vay; (8) Hình thức vay; (9) Mục đích vay; (10) Chấm điểm tín dụng.
Thứ hai, nghiên cứu thực trạng dư nợ quá hạn của Agirbank Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng cho thấy, tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng giảm mạnh qua các năm. Năm 2011, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 8.20% đến năm 2015 tỷ lệ nợ quá hạn giảm xuống còn 4.31%. Dư nợ quá hạn tập trung ở nhóm 2 chiếm tỷ trọng từ 76.4% đến 96%.Điều này cho thấy tiềm ẩn rủi ro nợ xấu ở chi nhánh là rất lớn. Tiếp đó, dư nợ quá hạn tập trung ở nhóm 5 chiếm tỷ trọng lớn từ 4.7% đến 15.3%.
Thứ ba, kết quả phân tích mô hình hồi quy tuyến tính xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ quá hạn cho thấy có 5 nhân tố tác động đến tỷ lệ nợ quá hạn là AGE (độ tuổi), NATION (dân tộc), CAREER (nghề nghiệp), TYPE (hình thức vay) và SCORE (chấm điểm tín dụng) có tác động mạnh nhất đến tỷ lệ nợ quá hạn.
Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm hạn chế nợ quá hạn của KH cá nhân tại Agribank chi nhánh Lâm Đồng.
63
TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt
Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại. Nhà xuất bản thống kê.
Nguyễn Ngọc Lê Ca (2011), Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tai ngân
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Luận văn thạc sỹ trường Đại học Mở thành
phố Hồ Chí Minh.
Lê Văn Chi (2013), Rủi ro trong hoạt động cho vay ngân hàng thương mại.
Giáo trình online voer.edu.vn.
Nguyễn Thị Thúy Nga (2014), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nợ xấu
tại ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, trường Đại học kinh tế Hồ
Chí Minh.
Nguyễn Thị Thanh Hương (2012), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả
nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng liên doanh Việt Thái. Luận văn thạc sỹ,
trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thị Hồng Gấm (2011), Rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại.
Giáo trình online voer.edu.vn.
Rose, P .(2004), Quản trị ngân hàng thương mại. NXB Tài Chính – Hà Nội. Trương Đồng Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011), Nghiên cứu các nhân tố
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu Giang. Tạp chí
công nghệ ngân hàng, số 3 – tháng 7/2011.
Phạm Trí Cao và Vũ Minh Châu (2006), Kinh tế lượng ứng dụng. NXB Lao động – Xã hội.
Phạm Trí Cao (2013). Khái niệm về hồi quy. Giáo trình online voer.edu.vn. Phạm Trí Cao, (2013). Giới thiệu một số vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy. Giáo trình online voer.edu.vn.
64
Tài liệu tiếng anh
Sternstein, M. (1996). Statistics. Barron. Tr. 1. ISBN 0-8120-9311-9.
Antwi, S., Mills, E.F.E.A., Mills, G.A. & Zhao, X. (2012), Risk Factors of Loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank 2012. Working paper. School ofFinance and Economics, Jiangsu University, China.
Chapman, J.M. (1990), Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending. National Bureau of Economic Research.
Weber, R., & Musshoff, O. (2012), Is agricultural microcredit really more risky? Evidence from Tanzania.
Weber, R., & Musshoff, O. (2012): Microfinance for agricultural firms - What can we learn from bank data?
Weber, R., & Musshoff, O. (2012): Microfinance for agricultural firms – credit access and loan repayment in Tanzania.
Deininger, K. & Liu, J. (2009), Determinants of Repayment Performance in Indian Micro-Credit Groups. Working paper. Development Research Group of The World Bank.
Duygan-Bump, B. & Grant, C. (2008), Household Debt Repayment Behaviour:what role do institutions play? Working paper. Federal Reserve Bank of Boston.
Kinyondo, A.A. (2009), Determinants of loan repayment performance in microcredit institutions: Evidence from Tanzania. Working paper. University of Dar Es Salaam.
Accquah, H.D & Addo, J. (2011), Determinants of loan repayment performance of fishermen: Empirical evidence from Ghana.
Kohansal, R.K. & Mansoori, H. (2009), Factors Affecting on loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran. Working paper. Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
65
R.I. (1983), Small farmer loan repayment performance in Nepal. Research paper series. Agricultural process service center of Nepal.
Sharma, M. & Zeller, M. (1997), Repayment Performance in Group-Based Credit Programs in Bangladesh: An Empirical Analysis. World Development, vol. 25, no. 10, pp. 1731-1742, 1997.
Ugbomeh, G.M.M., Achoja, F.O., Ideh, V. & Ofuoku, A.U. (2008), Determinants of Loan Repayment Performance Among Women Self Help Groups in Bayelsa State, Nigeria. Agriculturae Conspectus Scientificus, vol. 73, no. 3.
Zeller, M. (1996), Determinants of repayment performance in credit groups: the role of program design, intra-group risk pooling, and social cohesion in
64
PHỤ LỤC: KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY
2.1 Thống kê mô tả các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình
Y AGE CAREER INCOME INTEREST LOAN NATION PERIOD PURPOSE SCORE TYPE
Mean 7.197650 37.06000 0.507500 11.13500 8.549750 5.363142 0.930000 66.47250 0.357500 85.20000 0.717500 Median 0.000000 37.00000 1.000000 8.000000 8.750000 5.480639 1.000000 36.00000 0.000000 87.00000 1.000000 Maximum 100.0000 51.00000 1.000000 120.0000 12.40000 10.08581 1.000000 180.0000 1.000000 99.00000 1.000000 Minimum 0.000000 23.00000 0.000000 4.000000 5.000000 2.302585 0.000000 1.000000 0.000000 67.00000 0.000000 Std. Dev. 12.43074 6.661256 0.500570 9.276417 2.406455 1.319498 0.255467 60.05965 0.479864 6.914806 0.450779 Skewness 3.051114 0.112619 -0.030003 5.244014 -0.372735 0.823658 -3.370606 1.033277 0.594662 -0.610448 -0.966205 Kurtosis 18.51769 2.147553 1.000900 51.01651 1.779618 4.564317 12.36098 2.595353 1.353623 2.815109 1.933551 Jarque-Bera 4633.930 12.95664 66.66668 40259.73 34.08427 86.01225 2217.866 73.90646 68.75082 25.41288 81.19197 Probability 0.000000 0.001536 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000003 0.000000 Sum 2879.060 14824.00 203.0000 4454.000 3419.900 2145.257 372.0000 26589.00 143.0000 34080.00 287.0000 Sum Sq. Dev. 61654.83 17704.56 99.97750 34334.71 2310.620 694.6886 26.04000 1439258. 91.87750 19078.00 81.07750 Observations 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
65
2.2 Phân tích ma trận hệ số tương quan
Y AGE CAREER INCOME INTEREST LOAN NATION PERIOD PURPOSE SCORE TYPE
Y 1.000000 -0.335858 0.067468 -0.199766 0.365840 -0.440368 -0.373296 -0.159054 -0.358967 -0.666849 -0.662909 AGE -0.335858 1.000000 0.181008 0.296154 -0.066760 0.473389 0.171844 -0.035390 0.394715 0.194967 0.321993 CAREER 0.067468 0.181008 1.000000 0.148749 0.420487 0.067257 -0.113477 -0.550947 0.588756 0.019116 -0.062783 INCOME -0.199766 0.296154 0.148749 1.000000 0.030663 0.536488 0.076971 -0.213063 0.415905 0.113083 0.193744 INTEREST 0.365840 -0.066760 0.420487 0.030663 1.000000 -0.312225 -0.157392 -0.711272 0.179892 -0.232698 -0.571541 LOAN -0.440368 0.473389 0.067257 0.536488 -0.312225 1.000000 0.199731 0.146333 0.446491 0.302405 0.578025 NATION -0.373296 0.171844 -0.113477 0.076971 -0.157392 0.199731 1.000000 0.108990 0.102427 0.225017 0.263121 PERIOD -0.159054 -0.035390 -0.550947 -0.213063 -0.711272 0.146333 0.108990 1.000000 -0.370852 0.082014 0.304321 PURPOSE -0.358967 0.394715 0.588756 0.415905 0.179892 0.446491 0.102427 -0.370852 1.000000 0.310737 0.468058 SCORE -0.666849 0.194967 0.019116 0.113083 -0.232698 0.302405 0.225017 0.082014 0.310737 1.000000 0.498994 TYPE -0.662909 0.321993 -0.062783 0.193744 -0.571541 0.578025 0.263121 0.304321 0.468058 0.498994 1.000000
66
2.3 Nhân tử phóng đại phương sai
Variance Inflation Factors Date: 10/27/16 Time: 10:35 Sample: 1 400
Included observations: 400
Coefficient Uncentered Centered
Variable Variance VIF VIF
C 44.39164 306.0033 NA AGE 0.004513 44.10574 1.377001 CAREER 1.283257 4.489256 2.210959 INCOME 0.002909 4.207897 1.721398 INTEREST 0.082496 44.85360 3.284942 LOAN 0.200241 42.09963 2.397223 NATION 2.493916 15.98783 1.119148 PERIOD 0.000106 5.880576 2.639373 PURPOSE 2.385966 5.879835 3.777794 SCORE 0.004156 209.3148 1.366311 TYPE 2.750966 13.60605 3.843709
2.4 Kết quả phân tích hồi quy
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/27/16 Time: 10:34 Sample: 1 400
Included observations: 400
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 88.47674 6.662705 13.27940 0.0000 AGE -0.193874 0.067180 -2.885876 0.0041 CAREER 2.532181 1.132809 2.235311 0.0260 INCOME -0.033288 0.053938 -0.617151 0.5375 INTEREST 0.337366 0.287222 1.174583 0.2409 LOAN -0.047142 0.447483 -0.105349 0.9162 NATION -7.421905 1.579214 -4.699747 0.0000 PERIOD 0.012859 0.010316 1.246511 0.2133 PURPOSE -1.501830 1.544657 -0.972274 0.3315 SCORE -0.759972 0.064465 -11.78885 0.0000 TYPE -8.788843 1.658604 -5.298941 0.0000
R-squared 0.633885 Mean dependent var 7.197650
Adjusted R-squared 0.624473 S.D. dependent var 12.43074
S.E. of regression 7.617589 Akaike info criterion 6.925912
Sum squared resid 22572.76 Schwarz criterion 7.035677
Log likelihood -1374.182 Hannan-Quinn criter. 6.969380
F-statistic 67.35075 Durbin-Watson stat 1.737626
67
2.5 Các kết quả kiểm định
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 4.233957 Prob. F(60,339) 0.0000
Obs*R-squared 171.3466 Prob. Chi-Square(60) 0.0000
Scaled explained SS 2098.457 Prob. Chi-Square(60) 0.0000
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/27/16 Time: 10:35 Sample: 1 400
Included observations: 400
Collinear test regressors dropped from specification
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5985.599 3144.273 1.903651 0.0578 AGE^2 0.045652 0.366266 0.124641 0.9009 AGE*CAREER -2.769273 10.11187 -0.273864 0.7844 AGE*INCOME -0.483919 0.555594 -0.870994 0.3844 AGE*INTEREST -2.272096 2.169466 -1.047306 0.2957 AGE*LOAN -1.179351 3.263954 -0.361326 0.7181 AGE*NATION -10.05592 19.00592 -0.529094 0.5971 AGE*PERIOD -0.033474 0.073027 -0.458377 0.6470 AGE*PURPOSE 13.28776 13.23180 1.004229 0.3160 AGE*SCORE -0.134128 0.420737 -0.318793 0.7501 AGE*TYPE -9.578639 12.81966 -0.747184 0.4555 AGE 52.03747 51.53757 1.009700 0.3134 CAREER^2 933.0229 795.7303 1.172537 0.2418 CAREER*INCOME 1.593636 10.11800 0.157505 0.8749 CAREER*INTEREST -3.832998 49.26608 -0.077802 0.9380 CAREER*LOAN 70.94286 92.89952 0.763652 0.4456 CAREER*NATION -142.2089 179.1629 -0.793741 0.4279 CAREER*PERIOD -4.752787 3.928385 -1.209858 0.2272 CAREER*PURPOSE 128.1046 215.6623 0.594006 0.5529 CAREER*SCORE -9.759023 5.959489 -1.637560 0.1024 CAREER*TYPE -182.1672 171.7338 -1.060754 0.2896 INCOME^2 -0.083235 0.192338 -0.432756 0.6655 INCOME*INTEREST -0.591640 2.278994 -0.259606 0.7953 INCOME*LOAN 3.098602 3.808438 0.813615 0.4164 INCOME*NATION 9.793666 19.60674 0.499505 0.6177 INCOME*PERIOD -0.020674 0.124836 -0.165609 0.8686 INCOME*PURPOSE 7.856442 15.83017 0.496295 0.6200 INCOME*SCORE 0.224704 0.520558 0.431660 0.6663 INCOME*TYPE -20.49779 27.56818 -0.743531 0.4577 INCOME -5.626450 65.07729 -0.086458 0.9312 INTEREST^2 -39.33229 6.977516 -5.637004 0.0000 INTEREST*LOAN -6.506229 14.92181 -0.436021 0.6631 INTEREST*NATION 204.3144 62.28936 3.280085 0.0011 INTEREST*PERIOD -0.925659 0.546440 -1.693982 0.0912 INTEREST*PURPOSE 30.89039 59.09593 0.522716 0.6015 INTEREST*SCORE 1.197220 1.991321 0.601219 0.5481
68 INTEREST 738.1377 202.8861 3.638189 0.0003 LOAN^2 -4.914242 16.66521 -0.294880 0.7683 LOAN*NATION -250.6660 140.2842 -1.786844 0.0749 LOAN*PERIOD 0.798573 0.695728 1.147823 0.2519 LOAN*PURPOSE -119.5343 103.1017 -1.159382 0.2471 LOAN*SCORE -4.426996 3.236749 -1.367729 0.1723 LOAN*TYPE 40.74251 107.1126 0.380371 0.7039 LOAN 724.4076 392.8187 1.844127 0.0660 NATION^2 -6428.749 955.9122 -6.725251 0.0000 NATION*PERIOD 6.603976 2.723629 2.424698 0.0158 NATION*PURPOSE -573.6125 376.4841 -1.523604 0.1285 NATION*SCORE 62.62767 8.814272 7.105258 0.0000 NATION*TYPE 906.8213 453.2539 2.000691 0.0462 PERIOD^2 -0.023374 0.012709 -1.839203 0.0668 PERIOD*PURPOSE 1.773105 4.152093 0.427039 0.6696 PERIOD*SCORE 0.046220 0.071428 0.647074 0.5180 PERIOD*TYPE 6.026254 4.059106 1.484626 0.1386 PERIOD -6.979244 10.33447 -0.675336 0.4999 PURPOSE^2 -621.6367 1313.192 -0.473379 0.6362 PURPOSE*SCORE 9.700570 9.796390 0.990219 0.3228 SCORE^2 1.110257 0.294022 3.776105 0.0002 SCORE*TYPE -11.37975 10.15290 -1.120837 0.2632 SCORE -230.1177 56.56088 -4.068495 0.0001 TYPE^2 2132.371 1166.189 1.828495 0.0684
R-squared 0.428367 Mean dependent var 56.43191
Adjusted R-squared 0.327193 S.D. dependent var 287.5450
S.E. of regression 235.8584 Akaike info criterion 13.90388
Sum squared resid 18858288 Schwarz criterion 14.51257
Log likelihood -2719.775 Hannan-Quinn criter. 14.14493
F-statistic 4.233957 Durbin-Watson stat 1.851966
Prob(F-statistic) 0.000000
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 5.279691 Prob. F(2,387) 0.0055
Obs*R-squared 10.62421 Prob. Chi-Square(2) 0.0049
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/27/16 Time: 10:35 Sample: 1 400
Included observations: 400
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.