Hệ số R2 cho biết về mức độ phù hợp của mô hình là các biến độc lập giải thích được bao nhiêu phần trăm sự thay đổi của biến phụ thuộc. Theo kết quả hồi quy mô hình, ta có thể thấy rằng các biến độc lập giải thích được 63.38% sự thay đổi của tỷ lệ nợ quá hạn của khoản vay của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên việc xem xét mức độ phù hợp của mô hình thông qua hệ số R2 cũng gặp phải nhược điểm: đó là việc tăng thêm các biến độc lập làm cho R2 tăng lên. Chính vì vậy, hệ số R2 hiệu chỉnh sẽ cho biết chính xác hơn về sự phù hợp của mô hình. Trong mô hình trên, căn cứ trên hệ số R2 hiệu chỉnh, các biến độc lập giải thích được 62.44 % sự thay đổi của tỷ lệ nợ quá hạn của khoản vay của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng (Phụ lục 2).
Trong mô hình nghiên cứu có sử dụng kiểm định F cho thấy F – Test bằng 67.35 với giá trị xác suất Prob bằng 0.00. Điều này cho thấy hệ số các biến trong mô hình khác không.
Với kết quả mô hình hồi quy được trình bày tại bảng 4.5 nhằm kiểm định lại các giả thuyết nghiên cứu.
49
Bảng 4.6: Kết quả thẩm định của các giả thuyết kinh tế Nội dung giả thuyết Hệ số ước
lượng Kết quả
H1: Khách hàng có độ tuổi càng cao thì phát
sinh nợ quá hạn giảm -0.19 Chấp nhận
H2: Người vay vốn là người dân tộc kinh thì khả
năng phát sinh nợ quá hạn thấp hơn -7.42 Chấp nhận
H3 : Khách hàng vay vốn là người nông dân thì
khả năng phát sinh nợ quá hạn cao 2.53 Chấp nhận
H8: Hình thức vay thế chấp sẽ làm cho tỷ lệ nợ
quá hạn giảm -8.70 Chấp nhận
H10 : Khách hàng nào được chấm điểm tín dụng
càng cao thì tỷ lệ nợ quá hạn càng giảm -0.75 Chấp nhận
Nguồn: Kết xuất phần mềm eview và tính toán của tác giả
Kết quả bảng 4.6 cho thấy các giả thiết thống kê H1, H2, H3, H8 và H10 được chấp nhận. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng được viết như sau:
Y = 88.47 – 0.19*Age – 7.42*Nation + 2.53*Career – 8.70*Type – 0.75*Score
Theo như kết quả hồi quy cho thấy, các nhân tố độ tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, hình thức vay và chấm điểm tín dụng có ảnh hưởng lớn đến nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng. Điều này đúng với thực tế tại chi nhánh vì Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng có thế mạnh riêng của mình, đối tượng khách hàng chủ yếu vẫn là khách hàng cá nhân (trong đó chủ yếu là cho vay nông hộ) và mục tiêu phát triển nông thôn mới nên sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng phần lớn là dành cho đối tượng khách hàng đang ở độ tuổi đi làm và là nông dân.
50
Mặt khác, tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều dân tộc đang sinh sống, tuy nhiên đối tượng khách hàng chủ yếu tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng vẫn là người dân tộc kinh. Trên thực tế, đối tượng khách hàng là người dân tộc tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn còn có cuộc sống rất khó khăn nên trình độ học vấn cũng như sự hiểu biết về việc trả nợ trễ hạn của khoản vay sẽ gây ra những hậu quả như thế nào vẫn còn hạn chế.
Ngoài ra, hình thức vay có tài sản đảm bảo tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng có quy trình và điều kiện vay rất chặt chẽ nên thông qua việc thẩm định tài sản của khách hàng, ngân hàng cũng phần nào đánh giá được chất lượng thu nhập của khách hàng. Bên cạnh đó, do khoản vay có tài sản đảm bảo cũng tác động đến ý thức trả nợ tốt của khách hàng do khách hàng sợ mất tài sản khi không trả nợ cho ngân hàng, do đó khách hàng có xu hướng trả nợ đúng hạn hơn nhóm khách hàng vay không có tài sản đảm bảo. Do đó, tỷ lệ nợ quá hạn của khách hàng cá nhân ở nhóm hình thức vay này cũng khá thấp so với hình thức vay không có tài sản đảm bảo.
Chấm điểm tín dụng cũng là một trong những nhân tố quan trọng có tác động mạnh đến tỷ lệ nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng. Từ kinh nghiệm lý luận và thực tiễn mà Ban lãnh đạo hệ thống Agribank Việt Nam đã lập ra cho mình một hệ thống chấm điểm tín dụng hiệu quả. Nó tương đối phù hợp với đối tượng khách hàng cá nhân và tính chất đặc thù của từng loại sản phẩm dịch vụ hiện nay tại địa bàn. Do đó, kết quả của nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu trước đây của Chapman (1990), Kohansal và Mansoori (2009) và Nguyễn Thị Thanh Hương (2012).
Bên cạnh đó, ta xét thấy các nhân tố còn lại là thu nhập, quy mô khoản vay, lãi suất, thời hạn vay và mục đích vay của khách hàng cá nhân đang vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cũng có ảnh hưởng tới tỷ lệ nợ quá hạn. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng là không cao. Do đó, nếu xét đến mức độ ảnh hưởng của nhân tố thu nhập đến tỷ lệ nợ quá hạn của khách hàng cá nhân vay vốn tại Agribank
51
Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cũng chưa nhiều, kết quả của nghiên cứu phù hợp với nghiên cứu trước đây của Kohansal và Mansoori (2009).
Tương tự, mức ảnh hưởng của quy mô khoản vay đến tỷ lệ nợ quá hạn cũng không cao. Độ chênh lệch về quy mô khoản vay của khách hàng cá nhân cũng khá lớn. Kéo theo mức lãi suất và thời hạn vay của khoản vay cũng thay đổi khác nhau. Do đo, quy mô khoản vay cũng không phải là nhân tố ảnh hưởng mạnh đến nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại NHTM.
52
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
Chương 4, tác giả phân tích ma trận hệ số tương quan giữa các nhân tố ảnh hưởng trong mô hình và dựa vào kết quả của mô hình hồi quy, kết quả thẩm định các giả thuyết kinh tế để kiểm định giả thuyết phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi, kiểm định hiện tượng tự tương quan, kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến và kiểm định sự phù hợp của mô hình. Kết quả từ mô hình hồi quy cho thấy, phương sai của phần dư là không đổi, mô hình không có hiện tượng tự tương quan, không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến và cho thấy hệ số các biến trong mô hình khác không.
53
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Qua kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu trước đây, các tác giả chỉ ra rằng có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại NHTM, tuy nhiên các nhân tố đó đều thuộc hai nhóm nhân tố chính là nhóm nhân tố ảnh hưởng nợ quá hạn thuộc người vay và nhóm nhân tố ảnh hưởng nợ quá hạn thuộc khoản vay.
Dựa vào tình hình nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua, cộng với kết quả nghiên cứu thực nghiệm tại ngân hàng, tác giả đã tìm ra 5 nhân tố trên 10 nhân tố có ảnh hưởng lớn đến sự phát sinh nợ quá hạn của một khoản vay khách hàng cá nhân là độ tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, chấm điểm tín dụng và hình thức vay. Dựa vào kết quả trên, tác giả đề suất 5 nhóm giải pháp trọng tâm tương ứng với 5 nhân tố ảnh hưởng chính đến nợ quá hạn của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, nhằm hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn tại chi nhánh.
5.1 Giải pháp tăng cường hình thức cho vay bằng tài sản thế chấp, hạn chế cho vay bằng hình thức tín chấp
Dựa trên kết quả phân tích hồi quy cho thấy biến hình thức thế chấp (TYPE) tác động đến là biến tác động mạnh nhất đến khả năng phát sinh nợ quá hạn và tác động mạnh nhất đến tỷ lệ nợ quá hạn với hệ số hồi quy là -8.78. Việc sử dụng cho vay các khoản vay theo hình thức có tài sản thế chấp sẽ giúp cho khả năng phát sinh nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của khoản vay của khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Phân tích thực trạng về cho vay theo hình thức tín chấp tại Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng hiện nay vẫn còn khá phổ biến. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng là một ngân hàng thuộc sở hữu 100% của Nhà nước, ngoài mục tiêu thực hiện kinh doanh vì lợi nhuận, Agribank chi nhánh Lâm Đồng còn phải thực hiện cho vay để thực hiện một số chính sách của Nhà nước. Do đó, trong một số trường hợp đặc biệt (Đặc biệt đối với hộ dân nghèo, khách hàng là dân tộc thiểu số) việc áp dụng cho
54
Do đó, đối với những khoản vay với mục đích tiêu dùng, nên yêu cầu các khách hàng vay cần phải có tài sản đảm bảo tiền vay để nâng cao trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng của khách hàng. Từ đó, giảm khả năng phát sinh nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của các khoản vay của khách hàng cá nhân.
Ngoài ra, với những khách hàng vay đặc biệt được vay theo chính sách của Nhà nước để đạt được những mục tiêu nhất định như xóa đói giảm nghèo. Những khách hàng vay này thường không có tài sản thế chấp hoặc khó chứng minh được tài sản thế chấp. Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng vẫn thực hiện cho vay để đạt được mục tiêu xã hội đồng thời hỗ trợ các hộ nông dân trong các phương án sản xuất kinh doanh để tạo nguồn thu trả nợ hiệu quả cho ngân hàng.
Ngân hàng có thể mở rộng thêm nhiều chương trình ưu đãi đối với sản phẩm vay thế chấp với tài sản đảm bảo là bất động sản để thu hút nhiều khách hàng đang có nhu cầu vay mua nhà ở, thế chấp căn nhà này để mua căn nhà khác, cho vay mua nhà theo dạng dự án có chủ đầu tư uy tín với tài sản đảm bảo chính là căn nhà đó hoặc cho vay thế chấp nhà mua trang thiết bị nội thất hoặc thế chấp sổ tiết kiệm có số tiền lớn,… Ngoài ra, có thể ưu đãi chương trình giảm lãi suất đối với khách hàng đã từng vay tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng trong thời gian trước đây, hoặc chương trình giảm lãi suất và được nhiều cơ hội trúng thưởng nhiều món quà đặc biệt từ phía Ngân hàng như rút thăm trúng thưởng xe hơi, xe máy,… Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng có thể có những sản phẩm vay thế chấp dành riêng cho nhóm khách hàng đang vay và trả nợ tốt tại Ngân hàng là những gói vay thế chấp hỗ trợ cho người thân có mối quan hệ trực hệ với khách hàng đó. Với mối quan hệ trực hệ như là cha, mẹ hoặc anh chị em của khách hàng còn đang độ tuổi lao động có thu nhập tốt và có các điều kiện thỏa mãn yêu cầu vay thế chấp tại Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng.
Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng có thể phát triển dòng sản phẩm dịch vụ cho vay đối với đối tượng khách hàng quan trọng của Ngân hàng. Đối tượng khách hàng đó chính là khách hàng đặc biệt có quan hệ tín dụng tốt tại Ngân
55
kiệm giá trị cao tại Ngân hàng. Khách hàng sẽ vay vốn với tài sản đảm bảo chính là sổ tiết kiệm của khách hàng đó tại Ngân hàng. Ngân hàng có thể có những chính sách ưu đãi về lãi suất, điều kiện vay dễ dàng hơn so với đối tượng khách hàng khác. Điều này thật sự có ý nghĩa trong thời buổi kinh tế cạnh tranh hiện nay giữa các NHTM. Ngân hàng nào có sản phẩm dịch vụ linh động kèm theo những ưu đãi tốt phù hợp với nhu cầu vay và sự tiện lợi mà khách hàng mong muốn, thì Ngân hàng đó sẽ được các khách hàng đánh giá cao và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng.