CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Kết quả nghiên cứu
3.2.3.2. Kiểm định mơ hình REM
a, Kiểm định tự tương quan
Biến phụ thuộc NIM
Kiểm định White cho REM Wald chi2(7) 901.95 Prob>chi2 0.0000
F(2, 19) 974.07
Prob>F 0.0000
Tên biến Hệ số tương quan Giá trị z Giá trị P-value
LERNER -0.0049 -2.08 0.038
Nguồn: Kết quả tính tốn từ Stata 13
Bảng 3.6 là kết quả khi nhóm tiến hành kiểm định mơ hình REM. Xét Prob>F=0.0503 lớn hơn 0.05 nên có thể kết luận mơ hình khơng xảy ra hiện tượng tự tương quan.
45
b. Kiểm định PSSS thay đổi
Bảng 3.7 dưới đây trình bày kiểm định phương sai của sai số không đổi bằng kiểm định White cho mơ hình REM. Có thể thấy rõ trong mơ hình hồi quy, chỉ số Prob>chi2 (P-value) và Prob>F đều bằng 0 và nhỏ hơn 5%. Ket quả này cho chúng ta thấy mơ hình có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.
Bảng 3.7. Kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định White cho mơ hình
REM
Nguồn: Kết quả tính tốn từ Stata 13 c. Cách khắc phục mơ hình
Để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mơ hình, nhóm tiến hành kiểm định hồi quy bằng phương pháp FGLS. Kết quả trong bảng 3.8 cho thấy, các nhân tố như thị phần, chi phí hoạt động, thu nhập ngồi lãi, CIR là những yếu tố có mức độ ảnh hưởng nhất định và có mức ý nghĩa thống kê cao lên chỉ số NIM của các NHTM ở Việt Nam.
MS -0.0235 -5.78 0.000 ^0R -0.0086 -3.33 0.001 ^CR 0.0200 0.36 0.719 OPEX 1.7997 39.33 0.000 ~CĨR -0.0543 -20.17 0.000 ^NΠ -0.0511 -9.59 0.000 Hằng số const 0.0388 12.19 0.000 Số quan sát 120 Wald chi2 2037058 Prob>chi2 0.0000
LERNER MS OR CR OPEX CIR NĨĨ
46
Nguồn: Kết quả tính tốn từ Stata 13
Sau khi khắc phục vi phạm mơ hình bằng phương pháp FGLS, với mức ý nghĩa 5%, tất cả các biến đều có mức ý nghĩa thống kê trừ biến rủi ro tín dụng - CR. Đặt dưới mức ý nghĩa 10%, chỉ có duy nhất biến rủi ro tín dụng khơng có ý nghĩa thống kê.