Chỉ tiêu đánh giá, điểm số và thang điểm XHTD
Qua quá trình nghiên cứu, so sánh với các mô hình XHTD ở các tổ chức khác cũng như xem xét tính thực tiễn thì hệ thống XHTD cá nhân của Namabank ngoài việc phát huy được vai trò xếp hạng, đánh giá khách hàng thì vẫn còn tồn tại một vài yếu tố cần phải khắc phục như sau:
Hệ thống XHTD cá nhân của Namabank chưa được xác định trên cơ sở tính toán mức độ ảnh hưởng tới khả năng sử dụng vốn vay, khả năng trả nợ của khách hàng. Hệ thống chỉ tiêu, thang điểm, mức điểm trong hệ thống XHTD cá nhân tại Namabank được xây dựng theo phương pháp chuyên gia, những quan sát và trải nghiệm thực tế còn mang tính chủ quan, một số chỉ tiêu được đánh giá hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ nhận biết, đánh giá của cán bộ chấm điểm, chưa có cơ sở và chưa phù hợp với đối tượng khách hàng được chấm. Phương pháp này chỉ dừng ở cho điểm định tính và chưa lượng hóa được các yếu tố rủi ro.
Mức độ đảm bảo bằng tài sản đảm bảo chưa được ngân hàng xây dựng trong việc chấm điểm tín dụng cá nhân. Về thực chất của hệ thống XHTD là việc xem xét khả năng trả nợ gốc và lãi của cá nhân tuy nhiên ngân hàng cần tính đến phương án đảm bảo tín dụng nhằm giảm bớt tổn thất cho ngân hàng khi khách hàng vì một lý do nào đó không thanh toán được nợ.
Một số chỉ tiêu, việc xác định hệ thống thang điểm và điểm số gán cho từng chỉ tiêu khi XHTD khách hàng cá nhân chưa có cơ sở rõ ràng và thiếu phù hợp khi áp dụng vào thực tế. Điển hình như một số chỉ tiêu phi tài chính nếu như quá mang tính hình thức và phụ thuộc quá nhiều vào chủ quan đánh giá của cán bộ thẩm định thì cũng không nên áp dụng tỷ trọng cao trong mô hình.
Đối với chấm điểm cá nhân vay tiêu dùng
- Nhóm chỉ tiêu đánh giá thông tin cá nhân: một số chỉ tiêu mang tính hình thức hay quá phụ thuộc vào cảm tính của cán bộ tín dụng hoặc ít ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay như:
+ Thời gian lưu trú trên địa bàn hiện tại.
+ Đánh giá gia cảnh so với mức chung của vùng. + Tình trạng nhân thân của người trong gia đình. - Nhóm chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính:
Một số chỉ tiêu mang tính chất thông tin cá nhân lại được xếp vào hạng mục các chỉ tiêu để đánh giá năng lực tài chính.
+ Nghề nghiệp, tính chất nghề nghiệp. + Rủi ro nghề nghiệp.
+ Thời gian công tác hiện tại.
+ Thời gian trong lĩnh vực chuyên môn hiện tại. + Hình thức hợp đồng lao động.
+ Uy tín của khách hàng tại đơn vị công tác.
+ Quan hệ của khách hàng với cá nhân, tổ chức khác
Một số chỉ tiêu mang tính trùng lắp không cần thiết như:
+ Tổng thu nhập của người vay và đồng trả nợ với chỉ tiêu Thu nhập của người thân có thể trả thay.
+ Loại hình cơ quan đang công tác.
Đối với chấm điểm cá nhân vay kinh doanh
- Nhóm chỉ tiêu đánh giá thông tin chủ hộ kinh doanh: tương tự nhóm chỉ tiêu
thông tin cá nhân trong chấm điểm cá nhân tiêu dùng, một số chỉ tiêu mang tính hình thức hay quá phụ thuộc vào cảm tính của cán bộ tín dụng hoặc ít ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người vay như:
+ Thời gian lưu trú trên địa bàn hiện tại.
+ Đánh giá gia cảnh so với mức chung của vùng. + Mối quan hệ của chủ hộ kinh doanh với cộng đồng.
- Nhóm chỉ tiêu phương án kinh doanh: cần bổ sung thêm một vài chỉ tiêu để có đánh giá chính xác và tổng quan hơn về khách hàng như:
+ Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh của chủ cơ sở kinh doanh. + Mức độ nghiên cứu về sản phẩm.
+ Thị hiếu của khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ.
+ Giá cả của sản phẩm so với mặt bằng chung của thị trường.
Bên cạnh đó, trong các tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của cá nhân kinh doanh chủ yếu dựa vào các tiêu chí năm hiện tại của cá nhân đó mà chưa có những tiêu chí so sánh giữa năm hiện tại so với năm trước đó để đánh giá chiều hướng hoạt động tốt lên hay xấu đi của hộ kinh doanh như các chỉ tiêu đo lường vị thế tài chính của hộ kinh doanh gồm những chỉ tiêu như: tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu, tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận,... Ví dụ có hộ gia đình tăng vốn chủ sở hữu tức là tăng khả năng tự chủ về tài chính tuy nhiên tổng thu nhập chưa thể tăng tương ứng làm cho các chỉ tiêu về thu nhập của hộ kinh doanh giảm xuống làm tụt điểm của hộ kinh doanh đó.
Thông tin để XHTD
Namabank là một ngân hàng thương mại quy mô nhỏ nên vẫn còn thiếu thông tin và chưa hiểu hết sự cần thiết phải thiết lập hệ thống XHTD theo chuẩn Basel II. Bên cạnh đó, ngân hàng thiếu các cán bộ đủ năng lực xây dựng các mô hình tính toán để lượng hóa các yếu tố rủi ro, thiếu dữ liệu cả về lượng (mẫu nghiên cứu) và chất (dữ liệu sạch) để đưa vào mô hình lượng hóa. Chính vì vậy, hệ thống XHTD của Namabank mặc dù tồn tại trên thực tế nhưng hoạt động chưa được thực sự hiệu quả.
Khi xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân thì nguồn thông tin chủ yếu mà ngân hàng có được là dựa trên các chứng từ chứng minh thu nhập, tài sản mà cá nhân gửi đến ngân hàng. Tuy nhiên, để XHTD khách hàng được đầy đủ, phản ánh chính xác tình hình của cá nhân đó thì nguồn thông tin do khách hàng cung cấp vẫn chưa đủ, đòi hỏi phải có nhiều nguồn thông tin khác như từ cơ quan thuế, thông tin quan hệ với các tổ chức tín dụng, các thông thin về tranh chấp kinh tế,… nhưng
những thông tin này rất khó thu thập, có liên hệ với các cơ quan quản lý nguồn thông tin này cũng rất khó lấy do không được cung cấp. Với những cá nhân vay kinh doanh thường chưa hoặc không thực hiện được báo cáo tài chính, do đó thông tin mà các cá nhân này cung cấp thường không có trong hệ thống.
Nguồn thông tin dùng để xếp hạng còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng, kết quả xếp hạng sẽ không phản ánh chính xác mức độ tín nhiệm của cá nhân đó.
Thông tin chưa cập nhật, bổ sung thường xuyên trên hệ thống. Việc cập nhật thông tin khách hàng cá nhân tại ngân hàng theo định kỳ chưa được thực hiện để tính toán tái XHTD. Cán bộ thẩm định tín dụng phụ trách món vay là người nắm bắt mọi thông tin về cá nhân vay và có trách nhiệm cập nhật mọi thông tin cần thiết, chưa có bộ phận quản lý thông tin một cách có hệ thống nên khi có sự thay đổi cán bộ thẩm định thì sẽ gây khó khăn cho cán bộ tiếp quản khoản vay đó.
Tổ chức và kiểm soát XHTD
Việc xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Namabank hiện nay phần lớn được thực hiện bởi chính các cán bộ tín dụng, thiếu sự kiểm tra, kiểm soát thường xuyên để đảm bảo tính chính xác, khách quan. Điều này dẫn đến một số trường hợp kết quả đánh giá mang tính chủ quan, các cán bộ tín dụng cố tình chấm điểm tín dụng tốt cho khách hàng của mình thì sẽ nâng các chỉ tiêu và trọng số cao nhất, từ đó dẫn đến những sai lệch, gia tăng nguy cơ tăng nợ xấu cho ngân hàng. Hoặc đối với một số cán bộ tín dụng mới chưa có kinh nghiệm đánh giá, chưa cảm nhận được thực tiễn khách hàng, dễ dẫn đến đánh giá sai lệch về năng lực khách hàng, điều này khiến cho có những khách hàng đủ điều kiện vay nhưng bị từ chối và ngược lại khách hàng chưa đủ điều kiện vay thì đồng ý cho vay.
Quy trình XHTD
Việc thu thập các thông tin liên quan đến khách hàng vay như lý lịch thân nhân, mối quan hệ xã hội, địa vị công tác, ngành nghề công tác (kinh doanh), nơi công tác, tình hình thu nhập, tình trạng gia đình, lịch sử vay nợ … các thông tin này
cần thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, trên cơ sở có chọn lọc, có so sánh và đối chiếu khách quan, trung thực. Ngoài thông tin do khách hàng cung cấp, TCTD phải sử dụng từ nhiều nguồn thông tin khác như từ phương tiện thông tin đại chúng, từ Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN (CIC), từ các công ty xếp hạng tín nhiệm có uy tín, từ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hoặc từ các đối tác kinh doanh. Điều này gây nhiều khó khăn trong quá trình thu thập do tốn kém khá nhiều chi phí, nhân lực và một số thông tin này rất khó thu thập, có liên hệ với các cơ quan quản lý nguồn thông tin này cũng rất khó lấy do không được cung cấp.
Việc phân tích các chỉ tiêu và cho điểm khách hàng tại Namabank chỉ đang dừng lại ở các chỉ tiêu định tính. Hệ thống XHTD của Namabank được xây dựng theo phương pháp chấm điểm các tiêu chí theo ý kiến chuyên gia, việc lựa chọn, quyết định toàn bộ chỉ tiêu, trọng số hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm chủ quan của cán bộ tín dụng. Phương pháp này chỉ dừng ở cho điểm định tính và chưa lượng hóa được các yếu tố rủi ro.
Do tính chất các khoản tín dụng cá nhân đa số thường nhỏ và số lượng cá khoản vay nhiều nên đôi lúc việc phê duyệt kết quả xếp hạng được xử lý một cách quoa loa hoặc thiếu sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Cán bộ phê duyệt đôi khi chỉ xem sơ qua kết quả xếp hạng và ký phê duyệt, điều này làm mất vai trò của hệ thống XHTD nội bộ và dễ dẫn đến việc đánh giá khách hàng và ra quyết định cho vay thiếu chính xác.
Mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của Basel II của hệ thống XHTD
- Về các kích cỡ đánh giá đối với rủi ro: ngân hàng chưa xem xét đến các rủi ro giao dịch trong các chỉ tiêu để xếp hạng, bao gồm đánh giá các tài sản dùng để thế chấp khi khách hàng vay.
- Về các thông tin đánh giá rủi ro: một số thông tin dùng để đánh giá người vay chưa được cập nhật đầy đủ, một số chỉ tiêu phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của cán bộ tín dụng nên tính chính xác chưa cao.
- Về các giới hạn đánh giá rủi ro: ngân hàng vẫn chưa đưa được vào mô hình đánh giá các kịch bản cụ thể để đánh giá khách hàng trong các điều kiện kinh tế bất
lợi hoặc các sự cố không kỳ vọng xảy ra. Từ đó để có cơ sở đánh giá khả năng và sự mong muốn thực hiện theo hợp đồng của người vay một cách chính xác hơn.
- Về sử dụng mô hình xếp hạng tín dụng: mô hình các chỉ tiêu xếp hạng cá nhân tại Namabank vẫn chưa thể hiện hết được năng lực dự báo rủi ro tín dụng khi vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp dự báo chưa chính xác. Việc kiểm tra, đánh giá lại chất lượng xếp hạng tín dụng cá nhân chưa được Namabank thực hiện thường xuyên và xử lý kịp thời.
- Namabank vẫn chưa xây dựng được mô hình XHTD theo chuẩn Hiệp ước Basel II, đây là cơ sở để xác định các yếu tố xác suất vỡ nợ, tổn thất vỡ nợ, rủi ro vỡ nợ của các khoản vay, trên cơ sở đó làm căn cứ để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, mức trích lập dự phòng tương ứng với mức rủi ro của các khoản tín dụng đó, nâng cao tính an toàn cho hoạt động tín dụng.
- Về tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc XHTD theo chuẩn Basel II, hệ thống XHTD tại Namabank vẫn còn chưa thực hiện được. Việc một CBTD là người vừa tiếp xúc cho khách hàng vay, vừa là người xếp hạng và tính toán cho ra kết quả XHTD cho khách dễ dẫn đến việc đánh giá thiếu khách quan và chính xác. Namabank cần có kế hoạch xây dựng một bộ phận độc lập tiến hành XHTD khách hàng hoạt động dưới sự phê duyệt, kiểm tra thường xuyên của bộ phận kiểm soát XHTD.
Công nghệ XHTD
Hiện nay tại Namabank các cán bộ tín dụng của ngân hàng sẽ trực tiếp thẩm định các thông tin liên quan về khách hàng. Các thông tin này được điền vào một biểu mẫu theo các chỉ tiêu định trước. Theo đó, cán bộ tín dụng sẽ cho điểm từng chỉ tiêu. Tổng số điểm của khách hàng được đối chiếu với thang điểm có sẵn của ngân hàng để xác định nhóm tín dụng… Quy trình xử lý như vậy mất rất nhiều thời gian. Đó là chưa kể việc xếp hạng tín dụng đôi khi còn thiếu chính xác, phụ thuộc vào năng lực và cảm tính của nhân viên tín dụng, nên dễ dẫn đến rủi ro.
Namabank vẫn chưa xây dựng được một phần mềm XHTD có thể liên kết, truy xuất được các thông tin, lịch sử giao dịch khách hàng tại các TCTD khác để có
cơ sở đánh giá, xếp hạng khách hàng. Việc truy xuất thông tin hiện chỉ dừng lại tại một số giao dịch tại Namabank.