Thứ nhất, việc xử lý vi phạm khá muộn khi để ra những sai phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến thất thoát cho nền kinh tế, các cơ quan giám sát mới phát hiện ra. Thêm vào đó, hệ thống giám sát vẫn mang nặng tính hành chính, giám sát từ xa, giám sát tuân thủ, trong khi giám sát hiện đại các quốc gia trên thế giới đang hướng đến giám sát rủi ro.
Thứ hai, ban hành văn bản chính sách, quy định trong quá trình giám sát thiếu tính dự báo, khiến các thành viên tham gia thị trường chịu nhiều rủi ro về chính sách, phát sinh chi phí xã hội: Một ví dụ như văn bản số 369/TBVPCP ngày 30/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đóng cửa các sàn vàng, chính sách nhằm ngăn chặn việc giao dịch vàng ảo, đầu cơ vàng, bởi lẽ vàng chính là ngoại tệ, gây bất ổn đến nền kinh tế xã hội. Do đó, đây là một chính sách phù hợp nhưng nếu xét về mặt thời gian ban hành chính sách thì quá gấp gáp đối với các thủ thể tham gia trên thị trường, gây tổn thất và chi phí quá cao, các thành viên không được dự báo trước, thậm chí có những sàn vàng vừa mới thành lập đã phải đóng cửa.
Thứ ba, trong việc xử lý các vi phạm còn chưa triệt để, chưa đạt được hiệu lực cao do chế tài và thẩm quyền xử lý còn nhiều lỗ hổng, hiện tượng này xảy ra khá phổ biến, đặc biệt trong việc giám sát của UBCKNN. Cơ quan này bị hạn chế trong thẩm quyền tiếp cận những thông tin về tài khoản ngân hàng, dữ liệu internet và điện thoại do đó ngăn cản việc đối chứng, kiểm tra, phát hiện và xử lý những hành vi giao dịch nghi vấn, thao túng thị trường. Thậm chí, mặc dù đã phát hiện giao dịch không lành mạnh nhưng UBCKNN vẫn khó có thể kết tội những đối tượng nghi vấn do không chứng minh được mối quan hệ của những đối tượng có liên quan.
Thứ tư, tình trạng lách luật diễn ra khá phổ biến, chứng tỏ việc ngăn ngừa vi phạm của các chủ thể giám sát chưa cao, đặc biệt ở khu vực ngân hàng. Vào cuối năm 2011, đầu 2012, khi NHNN bắt đầu lộ trình giảm lãi suất bằng cách quy định trần lãi suất huy động ban đầu là 14%/năm, đồng thời đó là áp dụng chính sách tiền tệ quy định về hạn mức tín dụng. Theo đó, các NHTM chỉ được tăng trưởng dư nợ
tín dụng tối đa là 17% với nhóm 1 (Các NHTM hoạt động lành mạnh nhất hệ thống). Các NHTM đã tìm cách lách luật bằng việc đưa ra sản phẩm ủy thác đầu tư, cụ thể huy động vốn dưới các hợp đồng ủy thác để trả cho khách hàng phần lợi tức trên 14%. Bên cạnh đó, NHTM dùng vốn huy động đem đi đầu tư cho vay cùng với các công ty liên kết, lách quy định tăng trưởng dư nợ tín dụng.
Thứ năm, có độ trễ quá lớn trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chính sách sau khi hệ thống giám sát đã phát hiện những vấn đề của thị trường hay bản thân hệ thống giám sát. Thực tế là quy trình ban hành chính sách về thị trường