Để đo lường mối liên hệ tương quan giữa các biến số, luận văn xây dựng ma trận hệ số tương quan nhằm xác định sự tác động và mức độ tác động với nhau giữa các biến:
Bảng 4.7: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến
LLP LGR NPL SIZE LTA PROFIT TYPE
DEPO RATE GDP GR LLP 1 LGR -0.2135*** 1 NPL 0.1743*** -0.2067*** 1 SIZE 0.3658*** -0.1474** -0.0009 1 LTA 0.4029*** -0.1157* 0.0401 0.1864*** 1 PROFIT 0.528*** 0.0884 -0.0862 0.0684 0.1979*** 1 TYPE 0.3348*** -0.1101* 0.0325 0.658*** 0.4094*** 0.1445** 1 DEPO RATE -0.2372*** -0.015 0.0482 -0.2687*** -0.2419*** 0.2501*** 0.011 1 GDPGR 0.1392** -0.0472 -0.2657*** 0.2128*** 0.1253** -0.0436 -0.0095 -0.2904*** 1
Nguồn: Tính toán của tác giả từ dữ liệu nghiên cứu qua phần mềm STATA
Kết quả ma trận cho thấy giữa các biến nghiên cứu có mối quan hệ tương quan với nhau, đặt biệt là giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập. Dựa vào bảng 4.7, ta có thể thấy các tương quan cặp đồng biến giữa LLP với NLP, SIZE, LTA, PROFIT, TYPE và tương quan cặp nghịch biến giữa LLP với LGR và DEPORATE đều có ý nghĩa thống kê.
Ngoài ra, còn tìm thấy được mối tương quan cặp giữa các biến độc lập với nhau như: mối tương quan nghịch biến của LGR lần lượt với NPL, SIZE, LTA, TYPE, NPL với GDPGR, SIZE và DEPORATE, DEPORATE và LTA, GDPGR; mối tương quan của SIZE lần lượt với LTA, TYPE và GDPGR, LTA với PROFIT, TYPE, GDPGR và cuối cùng là PROFIT với TYPE và DEPORATE.
Hệ số tương quan giữa các cặp biến dao động từ 0.0009 đến 0.658, trong đó mối tương quan cao nhất giữa Loại hình ngân hàng (TYPE) và quy mô ngân hàng
(SIZE) 0.658 nằm trong khoảng trung bình có thể chấp nhận được, hiện tượng tương quan mạnh giữa các biến độc lập ít khả năng xảy ra. Để kiểm tra chắc chắn, luận văn thực hiện kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến đối với mô hình.