Trên cơ sở các nghiên cứu của Vodová (2013), Choon và cộng sự (2013) về nghiên cứu các nhân tố tác động đến khả năng thanh khoản, các nghiên cứu này đều sử dụng các nhân tố vi mô ngân hàng và nhân tố vĩ mô, trong đó có xem xét đến biến giả là Khủng hoảng tài chính. Từ đó, Luận văn đề xuất mô hình nghiên cứu như sau:
Mô hình nghiên cứu:
LIQit = α + β1. SIZE i,t + β2.CAPi,t + β3.ROAi,t + β4.NIMi,t + β5. NPLi,t + β6.TATSAi,t+ β7.CEAi,t+ β8.GDPi,t + β9.INFi,t + β10.FIC + ε
Trong đó:
SIZE i,t : Quy mô tài sản của ngân hàng thứ i trong năm t
CAPi,t: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Tài sản của ngân hàng thứ i trong năm t ROAi,t :Tỷ suất sinh lợi trên tài sản bình quân của ngân hàng thứ i trong năm t
NIMi,t :Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của ngân hàng thứ i trong năm t NPLi,t : Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thứ i trong năm t
TATSAi,t: Thị phần về tài sản của ngân hàng thứ i trong năm t so với tổng tài sản của các ngân hàng trong năm t
CEAi,t : Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tài sản của ngân hàng thứ i trong năm t
GDPi,t : Tăng trưởng GDP trong năm t INFi,t : Tỷ lệ lạm phát trong năm t
FIC: Khủng hoảng tài chính, có giá trị 1 ở các năm 2008,2009 và giá trị 0 ở các năm khác (Đặt biến giả: ficyes: có giá trị 1, ficno: có giá trị 0)
β1: Hệ số chặn βi: Hệ số hồi quy
i: đại diện cho các NHTM
(i=1,....,20) t: đại diện cho thời gian từ 2008-2017
Tổng hợp các nghiên cứu trước về khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại tại Chương 2 cho thấy, khả năng thanh khoản của ngân hàng chịu tác động của các yếu tố nội tại ngân hàng và cả các yếu tố vĩ mô.