Ở Việt Nam cũng có các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản. Vũ Thị Hồng (2013) nghiên cứu 37 ngân hàng thương mại Việt Nam với phương pháp nghiên cứu định lượng trong giai đoạn 2006-2011. Tác giả tìm thấy “Tỷ lệ vốn chủ sở hữu”, “Tỷ lệ nợ xấu” và “Tỷ lệ lợi nhuận” có mối tương quan thuận (+); Tỷ lệ cho vay trên huy động” có mối tương quan nghịch (-) với khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, với khả năng thanh khoản được đo lường bằng Tài sản thanh khoản/Tổng huy động ngắn hạn. Như vậy, nghiên cứu chỉ sử dụng các nhân tố vi mô ngân hàng vào mô hình nghiên cứu, chưa xét đến các nhân tố vĩ mô. Ngoài ra, bộ dữ liệu lấy trong thời gian là 6 năm (2006- 2011) là khá ngắn cũng là một hạn chế của bài nghiên cứu.
Trong khi đó, Trương Quang Thông (2013) thu thập dữ liệu từ 27 NHTM Việt Nam từ 2002-2011. Rủi ro thanh khoản trong mô hình là khe hở tài trợ (FGAP) đo lường bằng chênh lệch giữa các khoản tín dụng và huy động vốn chia cho tổng tài sản. Các yếu tố tác động đến rủi ro thanh khoản được chia thành 2 nhóm là: Nhóm các nhân tố bên trong và nhóm các nhân tố bên ngoài ngân hàng. Các nhân tố bên trong là: quy mô tổng tài sản, dự trữ thanh khoản, vay liên ngân hàng, tỉ lệ vốn tự có trên nguồn vốn,.... và các nhân tố bên ngoài như tăng trưởng GDP, lạm phát, tăng trưởng M2, đặc biệt thể hiện qua độ trễ chính sách. Tác giả đã đưa vào bài nghiên cứu tăng trưởng GDP, thay đổi cung tiền (M2) và thay đổi lạm phát của năm
trước đó để ước lượng độ trễ của chính sách kinh tế vĩ mô.
Thân Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Thanh Dung (2016) nghiên cứu các nhân