- Thống kê mô tả dữ liệu: Nhằm mục đích mô tả một số đặc điểm quan trọng của các biến, nên số liệu sau khi tổng hợp sẽ được thống kê và trình bày dưới dạng bảng mô tả. Các đặc điểm quan trọng của các biến gồm có tên biến, số mẫu quan sát, giá trị cực đại, giá trị cực tiểu và độ lệch chuẩn. Nguồn số liệu sử dụng là dữ liệu bảng (panel data).
- Phân tích tương quan giữa các biến trong mô hình: Một trong số các giả định của hồi quy tuyến tính là không có tương quan giữa các biến độc lập, và khi giả thuyết này bị vi phạm thì hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra. Hậu quả là các biến bị đa cộng tuyến có thể mất đi ý nghĩa trong mô hình hoặc hệ số hồi quy có thể bị sai dấu, đa cộng tuyến nghiêm trọng hơn sẽ không ước lượng được mô hình.
Khi sử dụng ma trận tương quan sẽ góp phần cho thấy mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, song nó chỉ cho thấy mối quan hệ cặp giữa một biến độc lập và biến phụ thuộc. Trong khi đó, mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu đồng thời tác động của nhiều biến độc lập lên biến phụ thuộc. Do đó, đề tài sử sụng phương pháp hồi quy đa biến để phân tích. Phương pháp này sẽ được thực hiện trên 3 mô hình hồi quy dữ liệu bảng phổ biến nhất là mô hình POOLS, FEM, REM.
Để lựa chọn mô hình phù hợp trong ba mô hình, trước tiên tiến hành kiểm định giữa mô hình POOLS và FEM, dùng kiểm định Chow với F-test để so sánh lựa chọn giữa mô hình POOLS và FEM. Sau đó, kiểm định Hausman để so sánh giữa mô hình FEM và REM, xem mức độ phù hợp của mô hình nào tốt hơn.
* Kiểm định mô hình: Một mô hình chỉ có ý nghĩa giải thích khi các giả định
của nó đã được thỏa mãn. Do vậy, trong nghiên cứu cần phải kiểm tra các giả định trước khi diễn giải các kết quả của mô hình. Quá trình kiểm tra các giả định có thể được thực hiện thông qua việc phát hiện khuyết tật có thể có của mô hình. Các khuyết tật có thể mắc phải là: đa cộng tuyến, phương sai thay đổi và tự tương quan.
- Đa cộng tuyến: nghĩa là hai hay nhiều biến giải thích trong biểu thức hồi quy có mối quan hệ tuyến tính với nhau. Nếu các biến có mối quan hệ tuyến tính thì các hệ số ước lượng và thống kê T sẽ không còn hợp lý. Sử dụng kiểm định bằng hồi quy phụ trợ và nhân tử phóng đại phương sai (VIF), nếu VIF ≥ 10 thì mô hình có đa cộng tuyến cao. Cách khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến: có thể loại trừ một biến giải thích ra khỏi mô hình hoặc bổ sung thêm dữ liệu.
Phương sai thay đổi: sẽ làm cho các kết quả kiểm định hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy và các ước lượng thu được trong mô hình là các ước lượng không hiệu quả, để phát hiện tượng này, sử dụng kiểm định nhân tử Lagrange. Với giả định H0: Phương sai sai số đồng đều và H1: Phương sai sai số thay đổi. Nếu P- value của kiểm định < 0,05 chứng tỏ có hiện tượng phương sai thay đổi.
Tự tương quan: hiện tượng tự tương quan xảy ra khi các sai số bị tương quan với nhau. Khi mô hình bị hiện tượng này có thể dẫn đến hậu quả kiểm định về hệ số hồi quy không đáng tin cậy, làm cho các ước lượng không còn hiệu quả. Để phát
tự tương quan giữa các sai số và H1: Có hiện tượng tự tương quan giữa các sai số. Nếu P-value của kiểm định < 0,05 chứng tỏ có hiện tượng tự tương quan giữa các sai số. Vậy, muốn khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc nhất, sử dụng phương pháp Bình phương tối thiểu tổng quát (GLS – Generalized Least Square), phương pháp này vừa có thể khắc phục hiện tượng tự tương quan bậc nhất mà còn khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi.
Kết luận chương 3
Trên cơ sở các nghiên cứu trước đó và có sự điều chỉnh cho phù hợp điều kiện Việt nam chương 2 đã đề xuất mô hình nghiên cứu, giải thích các biến độc lập và phụ thuộc của mô hình nghiên cứu. Từ đó xây dựng giả thuyết nghiên cứu. Chương này luận văn cũng nêu ra phương pháp nghiên cứu để thực hiện nghiên cứu trong luận văn bao gồm về: dữ liệu nghiên cứu, quy mô mẫu nghiên cứu, thu thập dữ liệu và nguồn tài liệu, phương pháp phân tích nghiên cứu này.
Trên cơ sở giả thuyết đã xây dựng mà mô hình nghiên cứu đề xuất, Chương tiếp theo luận văn sẽ tiến hành phân tích nghiên cứu định tính về thực trạng cấu trúc vốn của các NHTMCP Việt Nam và tiến hành nghiên cứu định lượng các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các NHTMCP Việt Nam nhằm xác định mức độ tác động của các nhân tố này lên cấu trúc vốn Ngân hàng.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN