• Kiểm định lựa chọn mô hình
Để chọn lựa giữa OLS và REM, kiểm định LM (Breusch-Pagan Lagrange Multiplier) được sử dụng, và để chọn lựa giữa OLS và FEM, kiểm định Hausman được sử dụng. Sau đó, ta tiến hành kiểm định F-test để xác định xem mô hình nào là mô hình phù hợp nhất. Đồng thời để tăng độ tin cậy và tính phù hợp cho kết quả nghiên cứu, các kiểm định về khuyết tật mô hình được triển khai.
• Kiểm định khuyết tật
Đồng thời để tăng độ tin cậy và tính phù hợp cho kết quả nghiên cứu, các kiểm
định về khuyết tật mô hình được triển khai. Cụ thể là các kiểm định về ba khuyết tật phổ biến trong nghiên cứu kinh tế lượng: hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, và tự tương quan.
Kiểm định đa cộng tuyến: Đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong một mô
hình hồi quy bội là tình huống trong đó hai hoặc hơn hai biến độc lập có tương quan tuyến tính chặt chẽ với nhau. Trong tình huống này các biến có tương quan tuyến tính
chặt chẽ với nhau không cung cấp được thông tin gì mới và cũng không thể xác định được ảnh hưởng riêng biệt của từng biến độc lập lên biến phụ thuộc.
Kiểm định phương sai sai số thay đổi: Khi xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi gây ra hiên tượng phân phối xác suất của các thống kê T, F sử dụng trong mô hình có thể không còn tuân theo phân phối Student, Fisher nữa. Do đó các khoảng
tin cậy cho hệ số hồi quy không còn đáng tin cậy, kết luận của các bài toán kiểm định
cho các hệ số hồi quy riêng hay bài toán kiểm định có thể bị sai lầm. Để phát hiện hiện tượng phương sai thay đổi, trong bài nghiên cứu sinh viên đã sử dụng kiểm định
Kiểm định tự tương quan: Nếu mô hình mắc phải khuyết tật này sẽ làm cho giá trị thống kê t- statistics với các hệ số hồi quy có thể nhận giá trị lớn bất thường. Đồng thời, các phương sai của các ước lượng sẽ bị chệch dẫn đến các kiểm địh T, F mất hiệu lực khiến kết quả mô hình không còn đáng tin cậy.
Tiến hành kiểm tra lần lượt hiện tượng tự tương quan, đa cộng tuyến và phương sai sai số thay đổi. Hệ số VIF (variance inflation factor) được sử dụng để kiểm tra đa cộng tuyến, kiểm định Breusch - Pagan Larganian multiplier (LM) để kiểm tra phương sai sai số thay đổi và kiểm định Wooldridge để kiểm tra hiện tượng tự tương quan. Nếu xảy ra các khuyết tật mô hình, tùy theo mức độ và nguyên nhân mà có các
biện pháp xử lý khác nhau. Đối với hiện tượng đa cộng tuyến, một trong những biện pháp đơn giản có thể áp dụng là phân rã thành các mô hình con để tách các biến bị đa
cộng tuyến. Đối với hiện tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan, sử dụng phương pháp hiệu chỉnh sai số chuẩn cho dữ liệu bảng của FGLS.